Avantatges dels gràfics intradiables basats en dades

Molts operadors treballen amb gràfics de preus intradiac en base a intervals de temps que inclouen 5 minuts, 15 minuts o 60 minuts. Aquesta categorització significa que una barra, ja sigui de candelera o OHLC (obert-alt-baix-tancat), s’imprimirà al final de cada interval de temps especificat. Per exemple, les barres d’un gràfic de 60 minuts s’imprimeixen a les 9:30, 10:30, 11:30 i així successivament fins al final de la sessió regular de NYSE o NASDAQ. El temps és l'única consideració en aquest càlcul, és a dir, que el volum i l'activitat comercial no tenen cap incidència. Així, sempre hi haurà el mateix nombre de barres per dia de negociació quan s’utilitzi el mateix interval de temps. (Per a més informació, llegiu: Les candeletes il·luminen el camí cap al comerç lògic .)

Els intervals gràfics basats en dades permeten als operadors veure l’acció de preus des de diversos intervals de dades en lloc dels intervals de temps. Els gràfics de barres de volum, de volum i de rang són exemples d’intervals gràfics basats en dades. Aquests gràfics imprimeixen una barra al tancament d'un interval de dades especificat, independentment del temps que hagi passat:

• Els gràfics de marques mostren un nombre especificat de transaccions.
• Els gràfics de volum indiquen quan s'ha cotitzat un nombre determinat d'accions o contractes.
• Els gràfics de barres de rang representen quan s'ha produït una quantitat predeterminada de moviments de preus.

Analitzem de forma detallada aquests intervals gràfics basats en dades i com podem fer-los servir. (Vegeu també: Anàlisi tècnica: Tipus de gràfics .)

Cartes de bitllets

Els gràfics de bitllets són beneficiosos perquè permeten als comerciants reunir informació sobre l’activitat del mercat. Com que els gràfics de tick es basen en un nombre determinat de transaccions per bar, podem comprovar quan el mercat està més actiu, o lent i amb prou feines es mou. Per exemple, una barra s'imprimirà després de cada 144 transaccions (operacions que es produeixen) en un gràfic de 144-tick. Aquestes transaccions inclouen comandes petites i grans comandes per blocs. Cada transacció es compta una sola vegada, independentment de la mida. Més barres s’imprimeixran en els períodes d’alta activitat del mercat. Per contra, s'imprimeixran menys barres durant els períodes de baixa activitat del mercat. Els gràfics de bitllets proporcionen una manera lògica de mesurar la volatilitat del mercat.

Fig 1: Gràfic d’intervales de tick

A diferència dels gràfics intradiaux basats en temps basats en una quantitat fixada de minuts (per exemple, 5, 10, 30 o 60 minuts, per exemple), els intervals de gràfics es poden basar en qualsevol nombre de transaccions. Freqüentment, l’interval de gràfiques es deriva dels números de Fibonacci, on cada nombre és la suma dels dos números anteriors. Els intervals populars basats en aquesta sèrie inclouen 144, 233 i 610 ticks. (Per obtenir més informació, vegeu: Eliminar la màgia dels números de Fibonacci .)

Gràfics de volum

Els gràfics de volum es basen exclusivament en la quantitat d’accions o volum que s’està negociant. Aquests barres poden proporcionar una visió més detallada de l’acció del mercat perquè representen els números reals que s’estan negociant. De forma similar a les gràfiques, podem examinar la velocitat que avança un mercat notant quantes barres (i la rapidesa) que s’imprimeixen.

Per exemple, una barra s'imprimirà després que cada 1.000 accions hagin estat cotitzades en un gràfic de 1.000 volums, independentment de la mida de les transaccions. És a dir, una barra pot incloure diverses transaccions més petites o una transacció més gran. Sigui com sigui, una nova barra comença a imprimir-se tan bon punt es comercialitzaran 1.000 accions.

Fig 2: Gràfic d’intervals de volum

Cal destacar que els intervals de volum són relatius al símbol de negociació i als mercats que s’estan analitzant. L’interval de volum es relacionarà amb les accions quan s’apliquen a accions o fons de comerç de canvi (ETFs), els contractes quan s’apliquen als mercats de futurs / matèries primeres i les mides de lots quan s’utilitzen amb divises. Els intervals de volum solen escalar-se a les característiques d’un símbol individual perquè els títols que comercialitzen un volum més gran requereixen un interval més gran per proporcionar anàlisis de gràfics rellevants. Els intervals habituals per a gràfics de volum inclouen nombres més grans (com ara 500, 1.000, 2.000), així com intervals de Fibonacci més grans (com 987, 1.597, 2.584, etc.). (Per a més informació, vegeu: Avaluació del suport i resistència amb el preu per volum .)

Gràfics de barres de rang

Els gràfics de barres de ranures es basen en canvis en el preu i permeten als comerciants analitzar la volatilitat del mercat. Per exemple, un gràfic de barres d’interval de 10 ticks imprimirà una barra cada vegada que es produeixi 10 ticks de moviment de preus. De manera que, si una nova barra s’obre a 585.0 en aquest exemple, aquesta barra es mantindrà activa fins que el preu arribi a 586.0 (10 ticks a l’altura) o 584.0 (deu ticks down). Un cop s’hagin produït deu pessics de moviment de preus, aquesta barra es tancarà i s’obrirà una nova barra. De manera predeterminada, cada barra es tanca a la màxima o a la baixa de la barra tan aviat com s'arriba al moviment de preus especificat.

Fig 3: Gràfic de barres de rang

L’avantatge d’utilitzar gràfics de barres de gamma és que s’imprimiran menys barres durant els períodes de consolidació, reduint el soroll del mercat que es troba amb altres tipus de gràfics. Aquestes barres proporcionen la mateixa informació de preus que els intervals basats en el temps, sovint permetent als comerciants precisar entrades amb més precisió.

Triar un interval de dades

L'elecció de l'interval adequat depèn del vostre estil de negociació. Si busqueu moviments més grans i teniu previst mantenir-vos en una posició més llarga, considereu intervals de dades més grans. Per contra, si comercialitzeu moviments més petits i voleu entrar i sortir d’una posició ràpidament, considereu intervals de dades més petits. No hi ha una configuració perfecta que cobreixi tots els estils de comerç i les preferències personals. A la figura 4 es mostra una comparació entre gràfics de barres, preus i barres. (Per a més informació, vegeu: Com començar la negociació: estils de negociació .)

Fig 4: Tick ​​Bar Vs. Activitat de la gamma de barres

La línia de fons

Els intervals de gràfics basats en dades poden ser beneficiosos perquè permeten als participants del mercat visualitzar gràfics que es produeixen per altres factors diferents del temps. Com en totes les eines de negociació, aquests gràfics s’han de definir per adaptar-se a l’estil i les estratègies del participant del mercat. Els comerciants poden resultar útil experimentar amb diferents tipus i intervals de dades per trobar la combinació que millor s’adapti a la seva metodologia. (Per a més informació, consulteu: Mercats gràfics al futur .)