Principal » líders empresarials » Definició de Kurtosi en excés

Definició de Kurtosi en excés

líders empresarials : Definició de Kurtosi en excés
DEFINICIÓ de l’excés de Kurtosi

L’excés de kurtosi és un terme estadístic que descriu que una probabilitat, o una distribució de retorn, té un coeficient de kurtosi que és més gran que el coeficient associat a una distribució normal, que és al voltant de 3. Això indica que la probabilitat d’obtenir un resultat o valor extrem a partir de la l'esdeveniment en qüestió és superior al que es trobaria en una distribució probabilísticament normal dels resultats.

DESCOMPANYAMENT Excessos de Kurtosis

La kurtosi es refereix a la mida de les restes d'una distribució. Les restes d'una distribució mesuren el nombre d'esdeveniments que s'han produït que estan fora de l'abast normal. L’excés de kurtosi significa que la distribució dels resultats d’esdeveniments té moltes situacions de resultats anteriors, provocant "cues de greix" a la corba de distribució en forma de campana. Això significa que l'esdeveniment en qüestió és propens a resultats extrems. Per exemple, és important tenir en compte l'examen de rendiments històrics d'una acció o una cartera. Com més gran sigui el coeficient de kurtosi se situa per sobre del "nivell normal", o més grosses les cues del gràfic de distribució de retorn, més probable és que els rendiments futurs siguin extremadament grans o extremadament petits.

Exemple de kurtosi en excés

Per exemple, si feu un seguiment del valor de tancament de les accions ABC cada dia durant un any, tindreu un registre de la freqüència amb què es tanca l'acció en un valor determinat. Si creeu un gràfic amb els valors de tancament al llarg de l’eix “X” i el nombre d’instàncies d’aquest valor de tancament es va produir al llarg de l’eix “Y” d’un gràfic, creareu una corba en forma de campana que mostrarà la distribució del tancament de l’estoc. valors. Si hi ha un nombre elevat d’esdeveniments per només uns quants preus de tancament, el gràfic tindrà una corba molt esvelta i pronunciada en forma de campana. Si els valors de tancament varien àmpliament, la campana tindrà una forma més àmplia amb els costats menys costeruts. Les "cues" d'aquesta campana us mostraran la freqüència amb què es produeixen els preus de tancament fortament desviats, ja que els gràfics amb molts outliers tindran cues més gruixudes de cada costat de la campana.

Es pot dir que els preus de les accions que tenen una probabilitat més elevada, ja sigui en el costat positiu o negatiu del preu mitjà de tancament, que tenen una inclinació positiva o negativa, que pot estar relacionada amb la kurtosi.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Més informació sobre Skewness Skewness descriu el grau de distorsió d'una distribució normal en un conjunt de dades. més Trucada de la corba de campana Una corba de campana és el tipus de distribució més comú per a una variable i, per tant, es considera una distribució normal. El terme "corba de campana" prové del fet que el gràfic utilitzat per representar una distribució normal consisteix en una línia en forma de campana. més Comprensió de les distribucions leptocòrtiques Les distribucions leptocàrtiques són distribucions estadístiques amb kurtosi de més de tres. més Risc de cua en inversions El risc de cua és el risc de cartera que es produeix quan la possibilitat que una inversió mogui més de tres desviacions estàndard de la mitjana sigui superior al que es mostra en una distribució normal. més Distribució normal La distribució normal és una distribució de probabilitats contínua en què els valors es troben de forma simètrica situats principalment al voltant de la mitjana. més Kurtosi La kurtosi és una mesura estadística usada per descriure la distribució de dades observades al voltant de la mitjana. A vegades es coneix amb el nom de "volatilitat de la volatilitat". més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari