Principal » comerç algorítmic » DMI apunta el camí cap als beneficis

DMI apunta el camí cap als beneficis

comerç algorítmic : DMI apunta el camí cap als beneficis

L’objectiu principal del comerciant de tendència és comprar o vendre un actiu en la direcció de la tendència. La lectura de senyals direccionals només del preu de l’actiu pot ser difícil i sovint és enganyosa, ja que el preu varia normalment en les dues direccions i canvia el caràcter entre els períodes de baixa volatilitat o alta.

L’indicador de moviment direccional (també conegut com a índex de moviment direccional o DMI) és una eina valuosa per avaluar la direcció i la resistència del preu. Va ser creat el 1978 per J. Welles Wilder, que també va crear el popular índex de força relativa (RSI). La DMI és especialment útil per a les estratègies de negociació de tendències, ja que diferencia entre tendències fortes i febles, permetent al comerciant introduir només les que tenen un impuls real. DMI funciona en tots els períodes de temps i es pot aplicar a qualsevol vehicle subjacent (accions, fons mutus, fons borsats, borses, mercaderies i monedes).

Si bé els seus càlculs són una mica complicats, DMI us indica quan cal ser llarg o curt. Aquí, tractarem com analitzar detalladament l’indicador de DMI i us mostrarem quina informació pot revelar per ajudar-vos a obtenir millors beneficis.

DMI Trend Línies

DMI és una mitjana mòbil de l’expansió d’interval durant un període determinat (el valor predeterminat és de 14 dies). L’indicador de moviment direccional positiu (+ DMI) mesura la intensitat dels preus a l’alça; l’indicador de moviment direccional negatiu (-DMI) mesura la força que el preu baixa. Les dues línies reflecteixen la força respectiva dels bous enfront dels óssos.

Cada DMI està representat per una línia separada (vegeu Figura 1). Primer, mireu per veure quina de les dues línies DMI es troba a la part superior. Alguns operadors a curt termini es refereixen a això com a DMI dominant . La DMI dominant és més forta i prediu més la direcció del preu. Perquè els compradors i venedors canviïn de domini, cal creuar les línies.

Un crossover es produeix quan el DMI a la part inferior es creua a través del DMI dominant a la part superior. La cruïlla pot semblar un senyal evident de llarg / curt, però molts operadors a curt termini esperaran que altres indicadors confirmin els senyals d’entrada o sortida per augmentar les seves possibilitats de fer un comerç rendible. Els creuaments de les línies DMI sovint no són fiables, ja que solen donar falsos senyals quan la volatilitat és baixa i els senyals tardans quan la volatilitat és alta. Penseu en els creuaments com la primera indicació d’un possible canvi de direcció.

Figura 1. Font: TD Ameritrade Strategy Desk

A la figura 1, el + DMI i -DMI es mostren com a línies separades. Hi ha diversos falsos creuaments (punt 1) i un creuament al punt 2 que condueix a una pujada amb + DMI dominant. (Nota: el DMI normalment es plasma a la mateixa finestra amb l'indicador ADX, que no es mostra.)

Senyalització de direcció DMI

DMI s’utilitza per confirmar l’acció de preus (vegeu la figura 2). El + DMI generalment es mou en sincronització amb el preu, cosa que significa que el + DMI augmenta quan augmenta el preu i cau quan baixa el preu. És important tenir en compte que el -DMI es comporta de la manera contrària i es desplaça en sentit contrari al preu. El -DMI augmenta quan baixa el preu i baixa quan el preu puja. Això necessita una mica. Només recordeu que la intensitat d’un preu a l’alça o a la baixa sempre es registra per un pic a la línia de DMI respectiva.

La lectura de senyals direccionals és fàcil. Quan el + DMI és dominant i a l’alça, la direcció del preu augmenta. Quan el -DMI és dominant i a l’alça, la direcció del preu baixa. Però també s’ha de tenir en compte la força del preu. La força de DMI oscil·la entre un mínim de 0 i un màxim de 100. Com més gran sigui el valor de DMI, més forts els preus oscil·len. Els valors de DMI superior a 25 són els preus sensibles. Els valors de DMI menors de 25 anys són un preu feble en direcció.

Figura 2. Font: TD Ameritrade Strategy Desk

A la figura 2, la DMI és feble al punt 1 i el preu és econòmic. El + DMI puja fortament per sobre dels 25 al punt 2 i segueix la pujada. Observeu com la + DMI es mou amb el preu al punt 3 i -DMI es desplaça contra el sentit del preu al punt 4.

Moment DMI

La gran característica de DMI és la capacitat de veure la pressió de compra i venda alhora, permetent determinar la força dominant abans d’entrar en un comerç. La força d'un alt oscil·lant (toros) es reflecteix al pic + DMI, i la intensitat d'un oscil·lació baixa (óssos) es veu al pic -DMI. La força relativa dels pics de DMI indica l’impuls del preu i proporciona senyals puntuals per a les decisions de negociació. Quan els compradors siguin més forts que els venedors, els màxims + DMI se situaran per sobre dels 25 i els màxims -DMI se situen per sota de 25. Això es veu en una forta pujada. Però quan els venedors siguin més forts que els compradors, els màxims -DMI se situaran per sobre dels 25 i els màxims + DMI se situarà per sota de 25. En aquest cas, la tendència serà a la baixa.

La capacitat del preu en tendència depèn de la fortalesa continuada de l'IMD dominant. Una forta pujada mostrarà una sèrie de pics creixents + DMI que es mantenen per sobre del -DMI durant períodes de temps prolongats (figura 3). El contrari passa per les baixes tendències. Quan ambdues línies DMI estan per sota de 25 i es desplacen de costat, no hi ha cap força dominant i les operacions de tendència no són adequades. Tanmateix, les millors tendències comencen després de llargs períodes on les línies de DMI es retrocedeixen i retrocedeixen sota el nivell de 25. Es produirà una configuració comercial de baix risc després que la DMI s’expandeixi per sobre dels 25 nivells i el preu penetri en suport / resistència.

Figura 3. Font: Centre d’estratègia TD Ameritrade

A la figura 3, el + DMI es creua per sobre de 25 al punt 1 i es manté per sobre del -DMI a mesura que es desenvolupa el rendiment ascendent. Tingueu en compte l’absència de cap creuament de -DMI durant l’ascens. Aquí, els compradors són forts (+ DMI> 25) i els venedors són febles (-DMI <25).

Pivots DMI

Les línies DMI pivoten o canvien de direcció quan el preu canvia de direcció. Un concepte important dels pivots de DMI és que s'han de relacionar amb els pivots estructurals del preu. Quan el preu fa que el pivot sigui alt, el + DMI farà que el pivot sigui alt. Quan el preu fa que el pivot sigui baix, el -DMI farà que el pivot sigui alt (recordeu, -DMI es desplaça contra el sentit del preu).

La correlació entre els pivots de DMI i els pivots de preus és important per llegir l’impuls dels preus. Molts operadors a curt termini vetllen pel preu i l’indicador per moure’s junts en la mateixa direcció o per les vegades que divergeixen. Un dels mètodes per confirmar la rendibilitat d’un actiu és trobar escenaris quan el preu faci un pivot nou i el + DMI en faci un nou màxim. Per contra, un nou pivot baix combinat amb un nou màxim sobre el -DMI s'utilitza per confirmar una baixa. Generalment és un senyal per al comerç de la tendència o de la tendència.

Per contra, la divergència és quan la DMI i el preu no estan d'acord o no es confirmen. Un exemple és quan el preu augmenta un nou nivell, però el + DMI no. La divergència és generalment un advertiment per gestionar el risc, ja que indica un canvi de força de balanceig i normalment precedeix un retrocés o reversió.

Figura 4. Font: Centre d’estratègia TDAmeritrade

La figura 4 mostra un exemple de quan el preu i l’indicador coincideixen (punt 1), on el preu converteix un nou alt i + DMI fa un nou màxim, cosa que indica una entrada llarga. També hi ha un exemple de divergència (punt 2), on el preu augmenta i el + DMI, tot i que augmenta, no; el resultat és un retrocés de tendència al punt 3.

DMI i volatilitat del preu

Les línies DMI són un bon referent per a la volatilitat del preu. El preu passa per cicles de volatilitat repetits en què una tendència entra en un període de consolidació i la consolidació entra en un període de tendència. Quan el preu entra en consolidació, la volatilitat disminueix. La pressió de compra (demanda) i la pressió de venda (oferta) són relativament iguals, de manera que generalment els compradors i venedors coincideixen en el valor de l’actiu. Un cop el preu s’hagi contractat en un rang estret, s’expandirà a mesura que els compradors i venedors ja no estiguin d’acord en el preu. L’oferta i la demanda ja no es troben en equilibri i la consolidació canvia a la tendència quan els preus se situen per sota del suport en un nivell de baixa o per sobre de la resistència a nivell de resultats. La volatilitat augmenta a mesura que es busquen preus per obtenir un nou nivell de valor acordat.

Els cicles de volatilitat es poden identificar si es comparen els vessants de les línies DMI que es mouen en direccions oposades cada cop que es produeix una expansió o contracció del rang (figura 4). Molts operadors a curt termini buscaran períodes en què les línies de DMI s’allunyen les unes de les altres i la volatilitat augmenta. Com més lluny es separen les línies, més forta és la volatilitat. Les contraccions es produeixen quan les línies es mouen cap a l’altra i la volatilitat disminueix. Les contraccions precedeixen retracements, consolidacions o reversions.

Figura 5. Font: Centre d’Estratègia TD Ameritrade

A la figura 5, la primera expansió al punt 1 forma part de la tendència a la baixa. La contracció posterior al punt 2 comporta una reversió que comença amb una altra expansió al punt 3. La següent contracció al punt 4 condueix a una consolidació del preu.

La línia de fons

L’anàlisi del pic de DMI s’ajusta bé als principis de tendència. El preu d’un actiu està tendint a l’altura quan hi ha pivots més alts i mínims de pivot més alts. Quan els màxims més alts del preu van acompanyats de màxims més alts en + DMI, la tendència està intacta i els toros són cada cop més forts. Els alts dels pivots inferiors i els mínims dels pivots inferiors signifiquen una tendència a la baixa. Quan els pics -DMI fan màxims més alts, els óssos controlen i la pressió de venda és cada cop més forta. Si busqueu la DMI per conèixer convergència / divergència ímpetua, us donarà la confiança de mantenir-vos amb la tendència quan el preu i la DMI coincideixen i gestionen el risc quan no estan d’acord.

Les millors decisions de negociació es prenen en senyals objectius i no en emoció. Deixeu que el preu i el DMI us indiquin si haureu de passar molt de temps, fer-lo curt o simplement deixar-vos de banda. Podeu utilitzar DMI per calibrar la força del moviment dels preus i veure períodes d’alta i baixa volatilitat. DMI conté una gran quantitat d’informació que pot identificar l’estratègia correcte per obtenir beneficis, ja sigui un bou o un ós.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari