Com es creen algoritmes de negociació

El comerç quantitatiu no és accessible només per als operadors institucionals; els comerciants al detall també s’involucren. Tot i que es recomanen habilitats de programació si es vol produir algoritmes, encara no sempre són necessaris. Hi ha disponibles programes i serveis que escriuen el codi de programació per a una estratègia basada en les entrades que proporcioneu. El codi produït pel programa / servei es connecta a la plataforma de negociació i s'inicia la negociació. Però abans que es produeixi qualsevol cosa, els operadors algorítmics que vulguin ser progressos es realitzen a través de diversos passos per decidir exactament què volen assolir amb l'algorisme i com.

Marc de temps i restriccions

Si bé un algorisme ben programat pot funcionar pel seu compte, es recomana una supervisió humana. Per tant, trieu un marc de temps i una freqüència comercial que pugueu supervisar. Si teniu un treball a temps complet i el vostre algorisme està programat per fer centenars de comerços al dia en un gràfic d’un minut mentre esteu treballant, potser no serà ideal. És possible que vulgueu triar un termini de durada lleugerament més llarg per a les vostres operacions i una freqüència de comerç menor, per tal de mantenir-hi les pestanyes.

La rendibilitat en la fase de prova de l'algorisme no significa que continuï produint aquests rendiments per a sempre. De vegades, haureu d’introduir i modificar l’algoritme de negociació si els resultats revelen que ja no funciona bé. Aquest és també un compromís de temps que qualsevol persona que realitzi una negociació algorítmica ha d’acceptar.

Les restriccions financeres també són un problema. Les comissions s’incrementen molt ràpidament amb una estratègia de negociació d’alta freqüència, així que assegureu-vos que esteu amb el corredor de baix cost disponible i que el potencial de benefici de cada comerç garanteixi que pagui aquestes comissions, possiblement moltes vegades al dia. Iniciar capital també és una consideració. Els diferents mercats i productes financers requereixen capital diferent. Si negocieu accions diàries, necessitareu almenys 25.000 dòlars (es recomana més), però podeu negociar forex o futurs possiblement podeu començar amb menys.

Les limitacions de mercat són un altre problema. No tots els mercats són adequats al comerç algorítmic. Trieu accions, ETFs, parells de divises o futurs amb una gran liquiditat per gestionar les comandes que produirà l'algorisme.

Elaborar o afinar una estratègia

Un cop compresos els condicionants financers i de temps, desenvolupar o afinar una estratègia que es pugui programar. És possible que tingueu una estratègia que comercialitzeu manualment, però es pot codificar fàcilment? Si la vostra estratègia és altament subjectiva i no es basa en regles, la programació de l'estratègia podria ser impossible. Les estratègies basades en regles són les més fàcils de codificar: estratègies amb entrades, aturades de pèrdues i objectius de preus basades en dades quantificables o moviments de preus.

Com que les estratègies basades en regles es poden copiar i provar fàcilment, n’hi ha moltes de lliure accés si no teniu idees pròpies. Quantpedia és un d'aquests recursos, proporcionant documents acadèmics i resultats de negociació per a diversos mètodes quantitatius de negociació. Les regles descrites es poden codificar i provar per a la rendibilitat de dades actuals i anteriors. La codificació d’un algorisme requereix habilitat de programació o accés a programari o algú que us pugui codificar.

Prova d'un algorisme de comerç

El pas més important és fer proves. Un cop codificada l'estratègia comercial, no comercialitzeu capital real fins que no s'hagi provat. La prova inclou deixar que l'algoritme es publiqui en dades de preus històrics, mostrant el rendiment de l'algorisme a milers de comerços. Si la fase de prova històrica és rendible i si les estadístiques produïdes són acceptables per a la vostra tolerància al risc, com ara el màxim de baixada, la relació de guanys, el risc de ruïna, per exemple, aleshores procedeixi a provar l'algorisme en condicions en viu en un compte de demostració. Una vegada més, aquesta fase hauria de produir centenars de comerços perquè pugueu accedir al rendiment.

Si l'algoritme és rendible amb dades de preus històrics i negocia un compte de demostració en directe, utilitzeu-lo amb capital real, però amb compte. Les condicions en directe són diferents de les proves històriques o de demostració, perquè les ordres de l'algorisme afecten realment el mercat i poden provocar relliscades. Fins que no es verifiqui l'algoritme funcioni al mercat real, com va fer en proves, mantingui la vista.

Manteniment continuat

Sempre que l’algoritme funcioni dins dels paràmetres estadístics establerts durant la prova, deixeu l’algorisme en pau. Els algoritmes tenen el benefici de negociar sense emocions, però un comerciant que es molesta constantment amb l'algorisme està anul·lant aquest benefici. L’algoritme sí que requereix atenció. Superviseu el rendiment i, si les condicions del mercat canvien tant que l'algoritme ja no funciona com hauria de ser, potser caldran ajustaments.

La línia de fons

El comerç algorítmic no és un esforç establert i oblidat que et fa ric durant la nit. De fet, el comerç quantitatiu pot funcionar tant com negociar manualment. Si trieu crear un algorisme, tingueu en compte com poden afectar la vostra estratègia les restriccions financeres i de mercat i planificar-la en conseqüència. Convertiu una estratègia actual en una base de regles, que es pugui programar més fàcilment, o bé seleccioneu un mètode quantitatiu que ja s’ha provat i investigat. A continuació, executeu la vostra pròpia fase de proves mitjançant dades històriques i actuals. Si això es comprova, executeu l'algoritme amb diners reals amb vigilància. Ajusteu si cal, però en cas contrari, deixeu-lo fer la seva feina.