Principal » corredors » Valor incremental en risc

Valor incremental en risc

corredors : Valor incremental en risc
DEFINICIÓ del valor incremental en risc

El valor incremental de risc és la quantitat d’incertesa afegida o restada d’una cartera mitjançant la compra d’una nova inversió o la venda d’una inversió existent. Els inversors utilitzen un valor incremental en risc per determinar si s'hauria de realitzar una inversió determinada, atès el seu impacte probable en les possibles pèrdues de cartera. La idea de valor incremental en risc la va desenvolupar Kevin Dowd en el seu llibre de 1999, "Més enllà del valor en risc: la nova ciència de la gestió del risc".

ESCALITZACIÓ Valor incremental de risc

El valor incremental de risc es basa en el valor de risc de mesurament (VaR), que intenta calcular l'escenari de pitjor cas en el conjunt de la cartera en un període de temps determinat. Tot el valor en risc de mesurament indica a l'analista la quantitat per la qual es podia reduir tota la cartera si el cas del baix es reflecteix. El valor incremental de risc només contempla una inversió individualment i analitza fins a quin punt l’afegit d’aquella inversió única a la cartera total pot provocar que la cartera augmentés o baixés de valor. Per calcular el valor incremental de risc, un inversor ha de conèixer la desviació estàndard de la cartera, la taxa de rendibilitat de la cartera i la taxa de rendiment i la quota de cartera de l’actiu en qüestió.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Com funciona l’anàlisi del risc L’anàlisi del risc és el procés d’avaluar la probabilitat que es produeixi un esdeveniment advers dins del sector corporatiu, governamental o ambiental. més Gestió del risc en finances Al món financer, la gestió del risc és el procés d’identificació, anàlisi i acceptació o mitigació de la incertesa en les decisions d’inversió. La gestió del risc es produeix en qualsevol moment que un inversor o gestor de fons analitza i intenta quantificar el potencial de pèrdues d'una inversió. més Valor condicional en risc (CVaR) El valor condicional en risc (CVaR) quantifica les possibles pèrdues extremes a la cua d'una distribució de rendiments possibles. més Una estimació del risc de baixada El risc de desavantatge és una estimació del potencial de la seguretat de patir un descens del valor si canvien les condicions del mercat o la quantitat de pèrdues que es podria suportar com a conseqüència del descens. més Comprensió de l'anàlisi d'escenari L'anàlisi d'escenari és el procés d'estimació del valor esperat d'una cartera després d'un període de temps determinat, assumint canvis específics en els valors dels valors de la cartera o factors clau. més Alpha Alpha (α), que s'utilitza en les finances com a mesura del rendiment, és el rendiment excessiu d'una inversió en relació amb el retorn d'un índex de referència. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari