Valor incremental en risc
DEFINICIÓ del valor incremental en riscEl valor incremental de risc és la quantitat d’incertesa afegida o restada d’una cartera mitjançant la compra d’una nova inversió o la venda d’una inversió existent. Els inversors utilitzen un valor incremental en risc per determinar si s'hauria de realitzar una inversió determinada, atès el seu impacte probable en les possibles pèrdues de cartera. La idea de valor incremental en risc la va desenvolupar Kevin Dowd en el seu llibre de 1999, "Més enllà del valor en risc: la nova ciència de la gestió del risc".
ESCALITZACIÓ Valor incremental de risc
El valor incremental de risc es basa en el valor de risc de mesurament (VaR), que intenta calcular l'escenari de pitjor cas en el conjunt de la cartera en un període de temps determinat. Tot el valor en risc de mesurament indica a l'analista la quantitat per la qual es podia reduir tota la cartera si el cas del baix es reflecteix. El valor incremental de risc només contempla una inversió individualment i analitza fins a quin punt l’afegit d’aquella inversió única a la cartera total pot provocar que la cartera augmentés o baixés de valor. Per calcular el valor incremental de risc, un inversor ha de conèixer la desviació estàndard de la cartera, la taxa de rendibilitat de la cartera i la taxa de rendiment i la quota de cartera de l’actiu en qüestió.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.