Mesokurtic

líders empresarials : Mesokurtic

Mesokurtic és un terme estadístic utilitzat per descriure les anteriors (o rares dades extremes) característiques d'una distribució de probabilitats. Una distribució mesokúrtica té un caràcter de valor extrem similar a una distribució normal. La kurtosi és una mesura de cues, o valors extrems, de distribució de probabilitats. Amb una kurtosi més gran, de vegades es produeixen valors extrems (per exemple, valors de cinc o més desviacions estàndard de la mitjana).

Trencant mesokurtic

Les distribucions poden ser descrites com mesokurtic, platykurtic i leptokurtic. Les distribucions mesokurtiques tenen una kurtosi de zero, que coincideix amb la de la distribució normal, o corba normal, també coneguda com corba de campana. En contraposició, una distribució leptocúrtica té restes més grosses. Això significa que la probabilitat d’esdeveniments extrems és més gran que la que implica la corba normal. Les distribucions platícuriques, en canvi, tenen cues més clares, i la probabilitat d’esdeveniments extrems és menor que la que implica la corba normal. En finances, la probabilitat d’un esdeveniment extrem que sigui negatiu s’anomena “risc de cua”.

Els gestors de riscs també han d’estar preocupats per les distribucions de probabilitats amb “llargues cues”. En una distribució amb una cua llarga, la probabilitat d’un esdeveniment molt extrem és poc menyspreable.

La kurtosi és un concepte important en finances perquè afecta la gestió del risc. Se suposa que els rendiments de la inversió es distribueixen normalment, és a dir, que es distribueixen en una corba normal i amb forma de campana. En realitat, els rendiments cauen en una distribució leptocúrtica, amb "cues més grosses" que la corba normal. Això significa que la probabilitat de grans pèrdues o grans guanys és superior al que s’esperaria si els rendiments coincideixin amb una corba normal.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Comprensió de les distribucions de lidocurques Les distribucions de lidocurques són distribucions estadístiques amb kurtosi sobre tres. més platicurtosi La platucurtosi és un terme estadístic que fa referència a la plana relativa d'una distribució de probabilitats. més Kurtosi La kurtosi és una mesura estadística usada per descriure la distribució de dades observades al voltant de la mitjana. A vegades es coneix amb el nom de "volatilitat de la volatilitat". més Què significa Platykurtic? El terme "platykurtic" es refereix a una distribució estadística amb excessiva kurtosi negativa. Té menys esdeveniments extrems que una distribució normal. més Què és la Kurtosi en excés? L’excessiva kurtosi descriu una distribució de probabilitats amb falla de greix, cosa que indica que un esdeveniment anterior té una possibilitat superior a la mitjana d’ocórrer. més informació sobre Skewness Skewness descriu el grau de distorsió d'una distribució normal en un conjunt de dades. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari