Definició Semivariància

Què és una Semivariació?

Semivariance és una mesura de dades que es poden utilitzar per calcular el risc negatiu potencial d’una cartera d’inversions. La semivariació es calcula mesurant la dispersió de totes les observacions que se situen per sota del valor mitjà o objectiu d’un conjunt de dades. La semivariació és una mitjana de les desviacions quadrades de valors inferiors a la mitjana.

La fórmula de Semivariància és

Semivariància = 1n × ∑rt

Què et diu la Semivariança?

La semivariació és similar a la variància, però només considera observacions inferiors a la mitjana. Semivariance és una eina útil en anàlisi de cartera o d'actius perquè proporciona una mesura per al risc negatiu.

Si bé la desviació estàndard i la variància proporcionen mesures de volatilitat, la semiviança només té en compte les fluctuacions negatives d’un actiu. La semivariació es pot utilitzar per calcular la pèrdua mitjana que podria suposar una cartera perquè neutralitza tots els valors per sobre de la mitjana o per sobre del rendiment de la inversió objectiu.

Per als inversors inversors del risc, la determinació d’assignacions òptimes de cartera minimitzant la semiviança podria reduir la probabilitat d’un descens important del valor de la cartera.

Compres per emportar

• La fórmula de semivariantia es pot utilitzar per mesurar el risc de baixa d’una cartera.
• Semivariance només considera observacions situades per sota de la mitjana d'un conjunt de dades.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Quines mesures de semi-desviació La semi-desviació és un mètode per avaluar les fluctuacions inferiors a la mitjana dels resultats de la inversió. S'utilitza com a alternativa a la desviació estàndard. més Utilització de l'equació de variància La variància és una mesura de la distribució entre números d'un conjunt de dades. Els inversors utilitzen l’equació de variació per avaluar l’assignació d’actius d’una cartera. més Funcionament de la desviació estàndard residual La desviació estàndard residual és un terme estadístic utilitzat per descriure la diferència en les desviacions estàndard dels valors observats enfront dels valors previstos, tal com es mostren els punts en una anàlisi de regressió. més Desviació estàndard Definició La desviació estàndard és una estadística que mesura la dispersió d’un conjunt de dades en relació amb la seva mitjana i es calcula com l’arrel quadrada de la variància. Es calcula com l’arrel quadrada de la variància determinant la variació entre cada punt de dades respecte a la mitjana. més Definició de prova T Una prova t és un tipus d’estadística inferencial usada per determinar si hi ha una diferència significativa entre els mitjans de dos grups, que poden estar relacionats en determinades característiques. més Una estimació del risc de baixada El risc de desavantatge és una estimació del potencial de la seguretat de patir un descens del valor si canvien les condicions del mercat o la quantitat de pèrdues que es podria suportar com a conseqüència del descens. més Enllaços de socis