Principal » comerç algorítmic » Comercialitzar la divergència MACD

Comercialitzar la divergència MACD

comerç algorítmic : Comercialitzar la divergència MACD

El moviment mitjà de divergència de convergència (MACD), inventat el 1979 per Gerald Appel, és un dels indicadors tècnics més populars en el comerç. La MACD és apreciada pels comerciants de tot el món per la seva senzillesa i flexibilitat, ja que es pot utilitzar com a indicador de tendència o d’impuls.

La divergència comercial és una forma popular d’utilitzar l’histograma MACD (que expliquem a continuació), però malauradament, el comerç de divergència no és gaire precís, ja que falla més del que triomfa. Per explorar quin pot ser un mètode més lògic de comercialització de la divergència MACD, mirem d’utilitzar l’histograma MACD tant per a senyals d’entrada comercial com per a sortida comercial (en lloc d’entrada única) i com els operadors de divises es posicionen de manera única per aprofitar una tal estratègia.

MACD: una visió general

El concepte de la MACD és bastant senzill. Essencialment, calcula la diferència entre les mitjanes mòbils exponencials (EMA) de 26 dies i 12 dies d'un instrument. De les dues mitjanes mòbils que componen el MACD, l’EMA de 12 dies és, òbviament, la més ràpida, mentre que els 26 dies són més lents. En el càlcul dels seus valors, les dues mitjanes mòbils utilitzen els preus de tancament de qualsevol període que es mesura. Al gràfic MACD, també es presenta una EMA de nou dies de la mateixa MACD i actua com a disparador de les decisions de compra i venda. El MACD genera un senyal alcista quan es mou per sobre de la seva pròpia EMA de nou dies i envia un signe de venda quan es mou per sota de la seva EMA de nou dies.

L’histograma MACD és una representació visual elegant de la diferència entre la MACD i la seva EMA de nou dies. L’histograma és positiu quan la MACD està per sobre de la seva EMA de nou dies i negatiu quan la MACD està per sota de la seva EMA de nou dies. Si augmenten els preus, l’histograma augmenta a mesura que s’accelera la velocitat del moviment de preus i es contrau a mesura que el moviment de preus disminueix. El mateix principi funciona a la inversa a mesura que els preus baixen.

La figura 1 és un bon exemple d’histograma MACD en acció.

Figura 1: histograma MACD. A mesura que l'acció del preu (part superior de la pantalla) s'accelera fins a la baixa, l'histograma MACD (a la part inferior de la pantalla) fa nous mínims.

Font: Intellicharts de FXTrek

L’histograma MACD és el motiu principal pel qual tants operadors confien en aquest indicador per mesurar l’impuls, ja que respon a la velocitat del moviment dels preus. De fet, la majoria dels operadors utilitzen l'indicador MACD amb més freqüència per avaluar la intensitat del moviment de preus que per determinar la direcció d'una tendència.

Divergència comercial

Com hem comentat anteriorment, la divergència comercial és una forma clàssica d’utilitzar l’histograma MACD. Una de les configuracions més freqüents és trobar punts de gràfics a un preu que faci que un nou balanç sigui alt o un nou balanç, però l'histograma MACD no, cosa que indica una divergència entre preu i impuls.

La figura 2 il·lustra un comerç de divergència típic.

Figura 2: Un comerç de divergència típic (negatiu) mitjançant un histograma MACD. Al cercle de la dreta del gràfic de preus, els moviments de preus aconsegueixen un nou balanç, però en el punt cercle corresponent de l'histograma MACD, l'histograma MACD no pot superar el màxim anterior de 0, 3307. (L'histograma va assolir aquest punt alt al punt indicat pel cercle inferior esquerre.) La divergència és un senyal que el preu està a punt de revertir al nou alt i, com a tal, és un senyal perquè el comerciant entri una posició curta.

Font: Font: Intellicharts de FXTrek

Malauradament, el comerç de divergència no és gaire precís, ja que falla més vegades del que aconsegueix. Els preus tenen freqüentment diverses ràfegues o baixades finals que disparen i obliguen als comerciants a deixar-se fora de la posició just abans que la mudança realitzi un gir sostingut i el comerç sigui rendible.

La figura 3 mostra una falsificació de divergència típica, que ha frustrat les puntuacions de comerciants al llarg dels anys.

Figura 3: Una falsificació típica de divergència. Una forta divergència s'il·lustra en el cercle dret (a la part inferior del gràfic) per la línia vertical, però els operadors que van detenir els màxims de balanceig haurien estat tret del comerç abans de girar en la seva direcció.

Font: Font: Intellicharts de FXTrek

Una de les raons per les quals els comerciants sovint es perden amb aquesta configuració és que introdueixen un comerç en un senyal de l’indicador MACD, però en surten en funció de la variació del preu. Atès que l'histograma MACD és un derivat de preu i no és el preu en si mateix, aquest enfoc és, en efecte, la versió comercial de mescles de pomes i taronges.

Utilitzant l'histograma MACD tant d'entrada com de sortida

Per resoldre la incoherència entre entrada i sortida, un comerciant pot utilitzar l'histograma MACD tant per a senyals d'entrada com per a sortida comercial. Per fer-ho, el comerciant que negocia la divergència negativa pren una posició parcial i curta en el punt inicial de divergència, però en comptes d’establir l’aturada a l’alçada més propera basada en el preu, en lloc d’aturar el comerç només si l’altura de l'histograma MACD supera el seu balanç anterior, cosa que indica que aquest impuls s'accelera i que el comerciant és realment equivocat en el comerç. Si, d'altra banda, l'histograma MACD no genera un nou balanç, el comerciant s'afegeix a la seva posició inicial, aconseguint contínuament un preu mitjà més alt per al curtmetratge.

Els operadors de divises es posicionen de forma única per aprofitar aquesta estratègia, ja que com més gran és la posició, més grans són els guanys potencials un cop invertit el preu. En forex (FX), podeu implementar aquesta estratègia amb qualsevol mida de posició i no us heu de preocupar d’influir en el preu. (Els comerciants poden executar transaccions de fins a 100.000 unitats o menys de 1.000 unitats per a la mateixa distribució típica de 3-5 punts a les parelles principals.)

En efecte, aquesta estratègia requereix que el comerciant augmenti una mitjana a mesura que els preus es mouen temporalment contra ell. Normalment no es considera una bona estratègia. Molts llibres de comerç han rebut el nom de tècnica com "afegir als vostres perdedors". Tot i això, en aquest cas, el comerciant té una raó lògica per fer-ho: L'histograma MACD ha mostrat divergència, cosa que indica que el ritme es redueix i que el preu aviat pot disminuir. En efecte, el comerciant està intentant anomenar el buit entre la força aparent de l’acció de preus immediats i les lectures MACD que deixen entreveure la debilitat. Tot i així, un comerciant ben preparat que utilitza els avantatges dels costos fixos en divises, en promoure un augment adequat del comerç, pot suportar els desplegaments temporals fins que el preu li agradi.

La figura 4 il·lustra aquesta estratègia en acció.

Figura 4: El gràfic indica on el preu fa que els màxims siguin successius, però l'histograma MACD no preveu la caiguda que eventualment arribarà. Al mesurar el seu curt, el comerciant obté un benefici molt bonic, ja que veiem que el preu suposa una reversió sostinguda després del punt final de divergència.

Font: Font: Intellicharts de FXTrek

La línia de fons

Com la vida, el comerç poques vegades és en blanc i negre. Algunes regles que els comerciants acorden a cegues, com ara no afegir mai un perdedor, es poden trencar amb èxit per obtenir beneficis extraordinaris. Tanmateix, cal establir un enfocament lògic i metòdic per violar aquestes importants regles de gestió de diners abans d’intentar obtenir beneficis. En el cas de l'histograma MACD, la negociació de l'indicador en lloc del preu ofereix una nova manera de canviar una idea antiga: la divergència. L’aplicació d’aquest mètode al mercat de divises, que permet augmentar sense esforç les posicions, fa que aquesta idea sigui encara més intrigant per als operadors quotidians i per als comerciants.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari