Negociació sense sorolls de mercat

L’eliminació del soroll és un dels aspectes més importants de la negociació activa. Mitjançant tècniques d’eliminació de sorolls, els comerciants poden evitar senyals falses i obtenir una imatge més clara de la tendència global. Aquí fem un cop d’ull a diferents tècniques per eliminar el soroll del mercat i us mostrem com es poden implementar per ajudar-vos a treure’n profit.

Què és el soroll del mercat?

El soroll del mercat és simplement totes les dades de preus que distorsionen la imatge de la tendència subjacent. Això inclou principalment petites correccions i volatilitat intradiaca. Per comprendre plenament aquest concepte, mirem dos gràfics: un amb soroll i un altre amb soroll.

Abans d'eliminar el soroll:

figura 1

Després de l’eliminació del soroll:

Figura 2

Observeu que, a la figura 2, ja no hi ha àrees en les quals no es veu fàcilment la tendència, mentre que a la figura 1, sovint és difícil identificar si la tendència està canviant en alguns dies. La tècnica que s'utilitza en aquest gràfic és la mitjana (és a dir, en què les espelmes actuals condicionen la mitjana de les espelmes anteriors per tal de crear una tendència més suau). Aquest és l’objectiu de la reducció del soroll: aclarir la direcció i la força de la tendència.

(Vegeu també: Tendències a curt, intermedi i a llarg termini .)

Mirem com podem determinar aquests dos factors i combinar-los per crear gràfics fiables més fàcils de llegir.

Eliminar el soroll per obtenir una perspectiva més clara de la tendència subjacent pot ser un pas important en l'execució d'un comerç rendible. Per obtenir més informació sobre el desenvolupament de la vostra estratègia comercial, consulteu el curs d'Anàlisi Tècnica de la Investopedia Academy, que inclou contingut de vídeo i exemples interactius per ajudar-vos a convertir-vos en un comerciant més eficaç.

Aïllant la direcció de tendència

L’aïllament de la direcció de les tendències es fa millor mitjançant l’ús de gràfics especialitzats dissenyats per eliminar correccions i desviacions menors i només mostren tendències més grans. Alguns dels gràfics (com el de la figura 2 anterior) simplement tenen els preus mitjans per crear un gràfic més suau, mentre que d’altres es recreen completament el gràfic tenint en compte només moviments que afecten la tendència.

Gràfics Renko

Un exemple de tipus de gràfic que només utilitza moviments que afecten les tendències és el gràfic de Renko, anomenat així pel terme japonès renga (maó). Els gràfics de Renko aïllen les tendències tenint en compte els preus, però ignorant el temps.

Es creen mitjançant un senzill procés de tres passos:

1. Trieu la mida del maó. Es tracta simplement del canvi de preu mínim necessari per aparèixer un nou maó.
2. Compareu el tancament del dia actual amb el màxim i el baix del maó anterior.
3. Si el preu de tancament és superior o inferior a la part superior del maó anterior, com a mínim per la mida d’un maó, es dibuixaran un o més maons a la següent columna en la direcció respectiva.

Vegem un exemple:

Figura 3

Com podeu veure, és molt més fàcil identificar les tendències d’aquests gràfics que en els gràfics de candelers tradicionals. Es pot obtenir una reducció addicional del soroll augmentant la mida dels maons; tanmateix, això també augmentarà la volatilitat intra-tendència: assegureu-vos que disposeu de capital suficient per suportar aquesta volatilitat.

En general, els gràfics de Renko proporcionen una manera excel·lent d'aïllar les tendències, però es limiten al fet que no proporcionen una forma de determinar la força de la tendència, a més de simplement mirar la longitud de la tendència, que pot resultar enganyosa. Més endavant examinarem la manera de determinar la força de la tendència.

Gràfics Heikin-Ashi

El segon tipus de gràfic que es pot utilitzar per reduir el soroll és el gràfic Heikin-Ashi. Aquests gràfics utilitzen una estratègia similar a les gràfiques que es mostren a les figures 1 i 2: tenen un factor a la barra actual amb una mitjana de barres anteriors per tal de crear una tendència més suau. Aquest procés crea pautes de preus molt més suaus i molt més fàcils de llegir.

Aquests són els gràfics més utilitzats per reduir el soroll del mercat; es poden utilitzar fàcilment amb altres indicadors, ja que no condicionen el temps. Un altre avantatge addicional és que també suavitzen l'indicador, ja que s'utilitzen les barres de preus com a entrada d'indicadors. Això pot ajudar a fer que els indicadors siguin molt més fàcils de llegir.

(Vegeu també: Heikin-Ashi: Un millor candelier .)

Gràfics Kagi

Els gràfics Kagi estan dissenyats per mostrar l'oferta i la demanda mitjançant l'ús de línies primes i gruixudes. Es creen noves línies sempre que s’estableixi un alt o baix. Aïllant els màxims i els mínims, és molt més fàcil veure les tendències més grans.

Vegem un exemple:

Figura 4

Els temps de tendència es defineixen com els temps en què la demanda supera l’oferta (pujada) o l’oferta supera la demanda (tendència a baix). Trobar tendències és tan fàcil com buscar línies gruixudes o primes.

Aquests gràfics també són excel·lents per reduir el soroll, però són limitats perquè no poden determinar la força de la tendència que no sigui mesurant les longituds de moviment, que poden resultar enganyoses.

Determinar la força de tendència

La força de tendència es mesura millor mitjançant l’ús d’indicadors. Als efectes d’aquest article, prendrem l’indicador més popular: l’índex de moviment direccional (DMI) i es deriva de l’índex de moviment direccional mitjà (ADX).

L’indicador DMI és l’indicador de força de tendència més utilitzat. Aquest indicador es divideix en dues parts: + DI i -DI. A continuació, es configuren aquests dos indicadors per determinar la força de la tendència global.

(Vegeu també: DMI indica el camí cap als beneficis .)

L’indicador ADX és simplement la mitjana dels dos indicadors DMI (índex de moviment direccional) (+/-) per crear una línia única que es pot utilitzar per determinar de forma instantània si un preu està en tendència o està en estat.

Vegem un exemple de com pot ser útil:

Figura 5

Com podeu veure, el pendent augmenta a un ritme major quan la tendència és més forta i a un ritme menor quan la tendència és més feble. Típicament, l’ADX s’estableix en un rang de 14 barres, i els dos punts claus són 20 i 40. Si l’ADX s’eleva per sobre dels 20, significa l’inici d’una nova tendència. Si se situa per sobre dels 40, això vol dir que és probable que la tendència s’acabi. Com veieu a la figura 5, us pot donar una lectura força precisa.

(Per a més informació, vegeu: ADX: l’indicador de força de tendència .)

Creació d'una estratègia útil

Tot i que l’ADX sembla que funciona bé pel seu compte, la volatilitat del mercat pot provocar segones d’endevinació i falsos senyals. Tanmateix, quan es combina amb els tipus de gràfics que posen de manifest més fàcilment les tendències, és molt més fàcil identificar oportunitats rendibles.

L'ús d'una anàlisi combinada és tan simple com determinar si el sentiment del patró gràfic és el mateix que el del indicador. Per tant, si utilitzeu Heikin-Ashi i ADX, només cal que comproveu quina és la direcció de la tendència al gràfic i, a continuació, feu una ullada a la intensitat de tendència que es mostra a l’ADX. Si ambdós us expliquen que hi ha una tendència forta, potser serà bona idea entrar-hi.

Aquí teniu un exemple:

Figura 6

Aquí podem veure que les tendències es suavitzen mitjançant l'ús de tècniques de mitjana (com Heikin-Ashi) i es confirmen mitjançant l'ús d'indicadors (com ADX). Això ens proporciona una imatge clara i fiable de la situació actual del mercat, sense que hi hagi cap molèstia innecessària (soroll del mercat).

La línia de fons

Com podeu veure, l’anàlisi del gràfic és molt més fàcil quan s’utilitzen tècniques d’eliminació de sorolls. Us poden ajudar a evitar costoses senyals falses i altres errors, alhora que us permeten localitzar i aprofitar de forma ràpida i precisa les tendències.

(Per a una lectura addicional, consulteu: Trend Trading: Els 4 indicadors més habituals .)