Codificació del vostre propi robot de comerç algo

Molts comerciants es mouen per convertir-se en comerciants algorítmics, però lluiten amb la codificació dels seus robots comercialitzadors. Sovint, aquests operadors trobaran informació de codificació algorítmica en línia desorganitzada i enganyosa, a més d’oferir falses promeses de prosperitat durant la nit. Una font d'informació fiable és de Lucas Liew, creador del curs de negociació algorítmica en línia AlgoTrading101. El curs té excel·lents crítiques i va obtenir més de 8.000 estudiants des del primer llançament a l'octubre del 2014.

El programa se centra a presentar els fonaments del comerç algorítmic de forma organitzada. Liew no deixa de pensar que el comerç algorítmic "no és un esquema ràpid de riquesa". A continuació, es descriuen els fonaments bàsics sobre el que es necessita per dissenyar, construir i mantenir el vostre propi robot de negociació algorítmica (elaborat per Liew i el seu curs).

Augment dels assessors de robes

Què fa un robot de comerç

Al nivell més bàsic, un robot de negociació algorítmic és un codi informàtic que té la capacitat de generar i executar senyals de compra i venda als mercats financers. Els components principals d’aquest robot inclouen regles d’entrada que assenyalen quan s’ha de comprar o vendre, regles de sortida que indiquen quan s’ha de tancar la posició actual i les regles de dimensionament de la posició que defineixen les quantitats per comprar o vendre.

Les principals eines de comerç d'algo

Evidentment, necessitareu un ordinador i una connexió a Internet. Després d’això, caldrà un sistema operatiu Windows o Mac per executar MetaTrader 4 (MT4): una plataforma de comerç electrònic que utilitza MetaQuotes Language 4 (MQL4) per a estratègies de comerç de codificació. Tot i que l’MT4 no és l’únic programari que es pot utilitzar per construir un robot, té una sèrie d’avantatges importants.

Si bé la principal classe d’actius de MT4 és la divisa (FX), la plataforma es pot utilitzar per comerciar accions, índexs de capital, mercaderies i Bitcoin mitjançant CFD. Altres avantatges d’utilitzar MT4 enfront d’altres plataformes inclouen ser fàcil d’aprendre, té nombroses fonts de dades disponibles de FX i és gratuïta.

Malauradament, la MT4 no permet la negociació directa en mercats borsaris i futurs i fer anàlisis estadístiques pot ser pesant; no obstant això, MS Excel es pot utilitzar com una eina estadística addicional.

Estratègies de comerç algorítmic

És important començar per reflexionar sobre alguns trets bàsics que hauria de tenir tota estratègia de comerç algorítmic. L'estratègia hauria de ser prudent en el mercat, ja que és fonamentalment sòlida des del punt de vista econòmic i de mercat. Així mateix, el model matemàtic emprat en el desenvolupament de l'estratègia s'ha de basar en mètodes estadístics sòlids.

A continuació, és crucial determinar quina informació pretén capturar el vostre robot. Per tal de tenir una estratègia automatitzada, el vostre robot ha de ser capaç de capturar ineficiències del mercat persistents identificables. Les estratègies comercials algorímiques segueixen un conjunt rígid de regles que aprofiten el comportament del mercat i, per tant, l’aparició d’una ineficiència del mercat única no és suficient per crear una estratègia al voltant. A més, si la causa de la ineficàcia del mercat no és identificable, no hi haurà manera de saber si l'èxit o el fracàs de l'estratègia es van deure o no a l'atzar.

Tenint en compte això, hi ha diversos tipus d’estratègia per informar el disseny del vostre robot de negociació algorítmic. Inclouen estratègies que aprofiten les següents (o qualsevol combinació d’aquestes):

• Notícies macroeconòmiques (per exemple, nòmines no agrícoles o canvis de tipus d'interès)
• Anàlisi fonamental (per exemple, utilitzar dades de ingressos o notes de llançament de resultats)
• Anàlisi estadística (per exemple, correlació o co-integració)
• Anàlisi tècnica (per exemple, mitjanes mòbils)
• La microestructura del mercat (per exemple, l'arbitratge o la infraestructura comercial)

Disseny per a la investigació preliminar

Aquest pas se centra a desenvolupar una estratègia que s’adapti a les seves pròpies característiques personals. Factors com el perfil de risc personal, el compromís de temps i el capital de negociació són importants per pensar a l’hora de desenvolupar una estratègia. A continuació, podeu començar a identificar les ineficiències persistents del mercat esmentades anteriorment. Després d'haver identificat una ineficiència del mercat, podeu començar a codificar un robot comercial que s'adapti a les vostres característiques personals.

Testament posterior

Aquest pas de prova es centra en validar el vostre robot de negociació. Això inclou la comprovació del codi per assegurar-se que està fent el que voleu i comprendre el seu funcionament en diferents períodes de temps, classes d’actius o diferents condicions de mercat, especialment en esdeveniments de tipus de cigne negre, com la crisi financera global del 2008.

Optimització de Disseny d'Algo-Trading

Ara que heu codificat un robot que funciona i en aquesta fase, voleu maximitzar el seu rendiment al mateix temps que minimitzeu el biaix d’acompliment. Per maximitzar el rendiment, primer heu de seleccionar una mesura de bon rendiment que capti els elements de risc i recompensa, així com la coherència (per exemple, la proporció Sharpe). Es produeix un biaix de sobreposició quan el vostre robot es basa massa en dades anteriors; un robot cometrà la il·lusió d’altes prestacions, però com que el futur mai s’assembla totalment al passat, en realitat pot fallar.

Execució en viu

Ja estàs preparat per començar a utilitzar diners reals. Tanmateix, a part d’estar preparat per als baixos i baixes emocionals que pugui experimentar, hi ha alguns problemes tècnics que cal abordar. Aquests temes inclouen la selecció d’un corredor adequat i la implementació de mecanismes per gestionar tant els riscos del mercat com els operacionals, com ara els possibles pirates informàtics i els temps d’inactivitat de la tecnologia.

També és important en aquest pas comprovar que el rendiment del robot sigui similar al experimentat en la fase de prova. Finalment, es necessita un seguiment continu per assegurar que encara existeix l’eficiència del mercat per al qual s’ha dissenyat el robot.

La línia de fons

Tenint en compte que Richard Dennis, el llegendari comerciant de productes bàsics, va ensenyar a un grup d’estudiants les seves estratègies personals de negociació que després van guanyar més de 175 milions de dòlars en només cinc anys, és completament possible que els comerciants sense experiència puguin ensenyar un conjunt estricte de pautes i convertir-se en. comerciants amb èxit. Tot i això, aquest és un exemple extraordinari i els principiants haurien de recordar que tenen expectatives modestes.

Per tenir èxit, és important no només seguir un conjunt de pautes, sinó comprendre com funcionen aquestes directrius. Liew destaca que la part més important del comerç algorítmic és “comprendre quins tipus de condicions de mercat funcionarà i quan es descompondrà”, i “entendre quan s’ha d’intervenir”. El comerç algorítmic pot ser gratificant, però la clau de l’èxit és comprensió. Qualsevol curs o professor que prometi grans recompenses amb una mínima comprensió hauria de ser un gran signe d’alerta.