Distribució normal

Què és la distribució normal?

La distribució normal, també coneguda com a distribució gaussiana, és una distribució de probabilitats que és simètrica respecte a la mitjana, mostrant que les dades properes a la mitjana són més freqüents que no hi ha dades allunyades de la mitjana. En forma gràfica, la distribució normal apareixerà com a corba de campana.

1:13

Distribució normal

Comprensió de la distribució normal

La distribució normal és el tipus de distribució més comú assumit en l'anàlisi tècnica de borses i en altres tipus d'anàlisis estadístiques. La distribució normal estàndard té dos paràmetres: la mitjana i la desviació estàndard. Per a una distribució normal, el 68% de les observacions estan dins de +/- una desviació estàndard de la mitjana, el 95% es troba dins de +/- dues desviacions estàndard i el 99, 7% dins de + - tres desviacions estàndard.

El model de distribució normal està motivat pel teorema del límit central. Aquesta teoria estableix que les mitjanes calculades a partir de variables aleatòries independents i identificades tenen distribucions aproximadament normals, independentment del tipus de distribució a partir de la qual es mostren les variables (sempre que tingui una variància finita). De vegades es confon la distribució normal amb la distribució simètrica. La distribució simètrica és aquella on una línia divisòria produeix dues imatges mirall, però les dades reals podrien ser dos embussos o una sèrie de turons a més de la corba de campana que indica una distribució normal.

Compres per emportar

• La distribució normal és el terme adequat per a una corba de campana de probabilitat.
• La distribució normal és la distribució simètrica, però no totes les distribucions simètriques són normals.
• En realitat, la majoria de les distribucions de preus no són perfectament normals.

Sensació i Kurtosis

Les dades de la vida real rarament, si mai, segueixen una perfecta distribució normal. Els coeficients de inclinació i kurtosi mesuren la diferència d'una distribució determinada d'una distribució normal. La inclinació mesura la simetria d'una distribució. La distribució normal és simètrica i presenta una inclinació zero. Si la distribució d’un conjunt de dades té una inclinació inferior a zero o una inclinació negativa, la cua esquerra de la distribució és més llarga que la cua dreta; inclinació positiva implica que la cua dreta de la distribució és més llarga que l'esquerra.

L’estadística de kurtosi mesura el gruix dels extrems de la cua d’una distribució en relació amb les restes de la distribució normal. Les distribucions amb kurtosi gran mostren dades de cues que superen les restes de la distribució normal (per exemple, cinc o més desviacions estàndard de la mitjana). Les distribucions amb baixa kurtosi presenten dades de cua generalment menys extremes que les restes de la distribució normal. La distribució normal té una kurtosi de tres, cosa que indica que la distribució no té ni cues greixos ni primes. Per tant, si una distribució observada té una kurtosi superior a tres, es diu que la distribució té cues pesades en comparació amb la distribució normal. Si la distribució té una kurtosi inferior a tres, es diu que té cues fines en comparació amb la distribució normal.

Com s'utilitza la distribució normal a les finances

L’assumpció d’una distribució normal s’aplica tant als preus d’actius com a l’acció de preus. Els comerciants podran complotar els punts de preu al llarg del temps per adaptar les accions de preus recents en una distribució normal. A més, l’acció de preus passa de la mitjana, en aquest cas, més probabilitat que un actiu estigui superat o subvalorat. Els comerciants poden utilitzar les desviacions estàndard per suggerir possibles operacions. Aquest tipus de negociació es fa generalment en marcs de temps molt curts ja que els períodes de temps més grans fan molt més difícil escollir els punts d’entrada i sortida.

De la mateixa manera, moltes teories estadístiques intenten modelar els preus dels actius amb el supòsit que segueixen una distribució normal. En realitat, les distribucions de preus solen tenir cues de greix i, per tant, tenen una kurtosi superior a tres. Aquests actius han tingut moviments de preus superiors a tres desviacions estàndard més enllà de la mitjana més sovint del que s’esperaria amb l’assumpció d’una distribució normal. Tot i que un actiu ha passat per un llarg període en què s’adapta a una distribució normal, no hi ha cap garantia que el rendiment passat doni informació realment a les perspectives futures.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Més informació sobre Skewness Skewness descriu el grau de distorsió d'una distribució normal en un conjunt de dades. més Risc de cua en inversions El risc de cua és el risc de cartera que es produeix quan la possibilitat que una inversió mogui més de tres desviacions estàndard de la mitjana sigui superior al que es mostra en una distribució normal. més Quines són les probabilitats? Com funciona la distribució de probabilitats Una distribució de probabilitats és una funció estadística que descriu possibles valors i probabilitats que una variable aleatòria pugui adoptar dins d'un rang determinat. més Trucada de la corba de campana Una corba de campana és el tipus de distribució més comú per a una variable i, per tant, es considera una distribució normal. El terme "corba de campana" prové del fet que el gràfic utilitzat per representar una distribució normal consisteix en una línia en forma de campana. més Kurtosi La kurtosi és una mesura estadística usada per descriure la distribució de dades observades al voltant de la mitjana. A vegades es coneix amb el nom de "volatilitat de la volatilitat". més Distribució simètrica La distribució simètrica és evident quan es produeixen valors de variables a un interval regular. A més, la mitjana, la mitjana i el mode es produeixen en el mateix punt. més Enllaços de socis