Bollinger Band® Definició
Bollinger Band® és una eina d’anàlisi tècnica definida per un conjunt de línies que representen dues desviacions estàndard (positivament i negativament) lluny d’una mitjana mòbil simple (SMA) del preu de la seguretat, però que es pot ajustar a les preferències de l’usuari. Bollinger Bands® va ser desenvolupat i protegit per copyright pel famós comerciant tècnic John Bollinger,
Al gràfic que es mostra a continuació, Bollinger Bands® assoleix el SMA de 20 dies de l'acció amb una banda superior i inferior juntament amb els moviments diaris del preu de l'acció. Com que la desviació estàndard és una mesura de la volatilitat, quan els mercats es tornen més volàtils, les bandes s’eixamplen; en períodes menys volàtils, les bandes es contracten.
Compres per emportar
- Bollinger Bands® és una eina d’anàlisi tècnica desenvolupada per John Bollinger.
- Hi ha tres línies que componen bandes Bollinger: una mitjana mòbil simple (banda mitjana) i una banda superior i inferior.
- Les bandes superior i inferior solen ser de 2 desviacions estàndard +/- a partir d’una mitjana mòbil simple de 20 dies, però que es poden modificar.
Comprensió de bandes de Bollinger
Com calcular Bollinger Bands®
El primer pas per calcular Bollinger Bands® és calcular la mitjana mòbil simple de la seguretat en qüestió, normalment utilitzant un SMA de 20 dies. Una mitjana mòbil de vint-i-cinc dies suposaria la mitjana dels preus de tancament dels primers 20 dies com a primer punt de dades. El següent punt de dades baixaria el preu més primerenc, afegiria el preu el dia 21 i assumiria la mitjana, etc. A continuació, s’obtindrà la desviació estàndard del preu de la seguretat. La desviació estàndard és una mesura matemàtica de la variància mitjana i es caracteritza de manera destacada en estadístiques, economia, comptabilitat i finances. Per a un conjunt de dades determinat, la desviació estàndard mesura la distribució dels números d’un valor mitjà. La desviació estàndard es pot calcular prenent l’arrel quadrada de la variància, que és la mitjana de les diferències quadrades de la mitjana. A continuació, multipliqueu per dos aquest valor de desviació estàndard i sumeu i resteu aquesta quantitat de cada punt al llarg de la SMA. Aquests produeixen les bandes superior i inferior.
Aquí teniu aquesta fórmula Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] on: BOLU = Banda superior de BollingerBOLD = Banda baixa de BollingerMA = Mitjana mòbilTP ( preu típic) = (Alt + Baix + Tancar) ÷ 3n = Nombre de dies en un període de suavització (normalment 20) m = Nombre de desviacions estàndard (normalment 2) σ [TP, n] = Desviació estàndard dels últims n períodes de TP \ begin {align} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {on:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Banda Bollinger inferior} \\ & \ text {MA} = \ text {Mitjana mòbil} \\ & \ text {TP (preu típic)} = (\ text {Alt } + \ text {Baix} + \ text {Tancar}) \ div 3 \\ & n = \ text {Nombre de dies en un període de suavització (normalment 20)} \\ & m = \ text {Nombre de desviacions estàndard (normalment 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Desviació estàndard respecte al darrer} n \ text {períodes de TP} \\ \ end {alineat} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP), n) −m ∗ σ [TP, n] on: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Moviment mitjàTP (preu típic) = (Alt + baix + tancar) ÷ 3n = Nombre de dies en un període de suavització (normalment 20 ) m = Nombre de desviacions estàndard (normalment 2) σ [TP, n] = Desviació estàndard dels últims n períodes de TP
Què et diuen Bollinger Bands® ">
Bollinger Bands® és una tècnica molt popular. Molts operadors creuen que com més propers es mouen els preus a la banda superior, més es compra més el mercat i més s'aproximen els preus a la banda inferior, més se sobreverteix el mercat. John Bollinger té un conjunt de 22 regles a seguir quan utilitzeu les bandes com a sistema de negociació.
La Premsa
La compressió és el concepte central de Bollinger Bands®. Quan les bandes s’uneixen, restringint la mitjana mòbil, s’anomena estrenyiment. Una compressió assenyala un període de baixa volatilitat i és considerat pels comerciants com un signe potencial de la futura volatilitat augmentada i possibles oportunitats comercials. Per la seva banda, com més amples es separen les bandes, més probabilitats de disminució de la volatilitat i major possibilitat de sortir d'un comerç. Tot i això, aquestes condicions no són senyals de negociació. Les bandes no donen cap indicació quan es pugui produir el canvi ni quin sentit de preu es podria moure.
Trencaments
Aproximadament el 90% de l’acció de preus es produeix entre les dues bandes. Qualsevol esclat per sobre o per sota de les bandes és un esdeveniment important. La detecció no és un senyal de negociació. L’error que fa la majoria de gent és creure que aquest preu que el batut o la superació d’una de les bandes és un senyal per comprar o vendre. Els desglossaments no ofereixen cap idea sobre la direcció i l'abast del moviment futur dels preus.
Limitacions de Bollinger Bands®
Bollinger Bands® no és un sistema de comerç autònom. Simplement són un indicador dissenyat per proporcionar als comerciants informació sobre la volatilitat dels preus. John Bollinger suggereix utilitzar-los amb dos o tres indicadors no correlacionats que proporcionen senyals de mercat més directes. Considera que és crucial utilitzar indicadors basats en diferents tipus de dades. Algunes de les seves tècniques preferides són la divergència / convergència mitjana mòbil (MACD), el volum de balanç i l’índex de força relativa (RSI).
Com que es calculen a partir d’una mitjana mòbil simple, pesen dades de preus més antigues iguals que les més recents, el que significa que es poden diluir informació nova mitjançant dades obsoletes. A més, l’ús de SMA de 20 dies i 2 desviacions estàndard és una mica arbitrari i pot ser que no funcioni per a tothom en qualsevol situació. Els comerciants haurien d’ajustar els seus pressupostos SMA i desviació estàndard en conseqüència i supervisar-los.
El tema bàsic és que Bollinger Bands® està dissenyat per descobrir oportunitats que donin als inversors una major probabilitat d’èxit.
[L’anàlisi tècnica incorpora aquest indicador tècnic i molts d’altres per crear plans i estratègies de negociació actuables. Si voleu aprendre a fer-ho vosaltres mateixos per al vostre propi negoci comercial, consulteu el curs d'anàlisi tècnic de la Investopedia Academy.]
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.