La diferència entre els estocàstics ràpids i lents

La principal diferència entre estocàstica ràpida i lenta es resumeix en una paraula: sensibilitat. L'estocàstic ràpid és més sensible que l'estocàstic lent als canvis en el preu de la seguretat subjacent i probablement resultarà en molts senyals de transacció. Tanmateix, per comprendre realment aquesta diferència, primer hauríeu d’entendre de què es tracta l’indicador de moment estocàstic.

Com funciona l’oscil·lador d’estímuls estocàstics

Desenvolupat a finals dels anys cinquanta, l'oscil·lador de moment estocàstic s'utilitza per comparar on es tancava el preu de la seguretat respecte al seu rang de preus en un període de temps determinat, normalment 14 dies. Es calcula mitjançant la fórmula següent:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) on: C = Preu de tancament més recentL14 = Baix de les 14 sessions de negociació anteriors \ begin {align} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {on:} \\ & C = \ text {Preu de tancament més recent} \\ & L14 = \ text {Baix de les 14 sessions de negociació anteriors} \\ & H14 = \ text {El màxim preu negociat durant el mateix període de 14 dies} \ end {alineat}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) on: C = Preu de tancament més recentL14 = Baix dels 14 sessions de negociació anteriors

Un resultat de% K de 80 s'entén que significa que el preu de la seguretat es va tancar per sobre del 80% de tots els preus de tancament previ que hi ha hagut durant els darrers 14 dies. El principal supòsit és que el preu d'una seguretat es cotitzarà a la part superior de la gamma en una pujada important. Generalment s’inclou una mitjana mòbil de tres períodes del% K anomenada% D per actuar com a línia de senyal. Els senyals de transacció normalment es fan quan el% K travessa el% D.

Generalment, s’utilitza un període de 14 dies en el càlcul anterior, però els comerciants sovint es modifiquen aquest període per fer que aquest indicador sigui més o menys sensible als moviments del preu de l’actiu subjacent.

El resultat obtingut per l'aplicació de la fórmula anterior es coneix com a estocàstica ràpida. Alguns operadors creuen que aquest indicador respon massa als canvis de preus, la qual cosa condueix a la retirada de les posicions de forma prematura. Per solucionar aquest problema, l'estocàstica lenta es va inventar aplicant una mitjana mòbil de tres períodes al% K del càlcul ràpid. Tenir una mitjana mòbil de tres períodes del% K d’estocàstic ràpid s’ha demostrat ser una manera efectiva d’augmentar la qualitat dels senyals de transacció; també redueix el nombre de falsos creuaments. Després que la primera mitjana mòbil s’aplica al% estocàstic ràpid, s’aplica una mitjana mòbil de tres períodes addicional, cosa que es coneix com a% estocàstic lent D. Una inspecció propera revelarà que el% K de l’estocàstic lent és el mateix que el% D (línia de senyal) de l’estocàstic ràpid.

La línia de fons

Una manera fàcil de recordar la diferència entre els dos indicadors tècnics és pensar en l’estocàstica ràpida com a cotxe esportiu i l’estocàstica lenta com a limusina. Igual que un cotxe esportiu, l’estocàstic ràpid és àgil i canvia de direcció molt ràpidament en resposta a canvis sobtats. El lent estocàstic necessita una mica més de temps per canviar de direcció, però promet una marxa molt suau.

Matemàticament, els dos oscil·ladors són gairebé els mateixos, excepte que el% K d’estocàstic lent es crea mitjançant una mitjana de tres períodes del% K d’estocàstic ràpid. Si es pren una mitjana mòbil de tres períodes de cada% K, es donarà lloc a la línia que s'utilitza per a un senyal.