Índex de força i usos
L’índex de força és un indicador tècnic que mesura la quantitat de potència utilitzada per moure el preu d’un actiu. El terme i la seva fórmula van ser desenvolupats pel psicòleg i comerciant Alexander Elder i es van publicar en el seu llibre de 1993 Trading for a Living . L’índex de força utilitza el preu i el volum per determinar la quantitat de força darrere d’una variació de preus. L’índex és un oscil·lador, oscil·lant entre un territori positiu i un negatiu. No té restriccions, és a dir, que l'índex pot pujar o baixar indefinidament.
L’índex de força s’utilitza per a la confirmació de tendència i ruptura, a més de detectar possibles punts d’inflexió buscant divergències.
Compres per emportar
- Un índex de força a l’alça, per sobre de zero, ajuda a confirmar l’augment dels preus.
- Un índex de força que baixa, per sota de zero, ajuda a confirmar la caiguda dels preus.
- Un desglossament o una espiga a l'índex de força ajuda a confirmar una ruptura del preu.
- Si l’índex de força fa màxims de balanceig més baixos mentre que el preu augmenta els màxims de balanceig, aquesta és una divergència baixista i adverteix que el preu podria baixar.
- Si l’índex de força fa uns mínims de balanceig més alts mentre que el preu fa uns mínims oscil·ladors, aquesta és una divergència alcista i adverteix que el preu aviat serà més elevat.
- L’índex de força és normalment de 13 períodes, però es pot ajustar segons la preferència. Com més períodes s'utilitzin més suaus els moviments de l'índex, típicament preferits pels operadors a llarg termini.
La fórmula de l’índex de forces és
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 períodes de FI (1) on: FI = Força índexCCP = Preu de tancament actualPCP = Preu de tancament previVFI = Índex de força de volumEMA = Mitjana mòbil exponencial \ begin {align} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA de 13 períodes de FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {on:} \\ & \ text {FI = Índex de força} \\ & \ text {CCP = Preu de tancament actual} \\ & \ text {PCP = Preu de tancament previ} \\ & \ text {VFI = Índex de força de volum} \\ & \ text {EMA = Mitjana mòbil exponencial} \\ \ end {alineada} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 períodes de FI (1) on: FI = Índex de forçaCCP = Preu de tancament actualPCP = Preu de tancament previVFI = Índex de força de volumEMA = Mitjana mòbil exponencial
Com calcular l’índex de forces
- Compileu el preu de tancament més recent (corrent), el preu de tancament del període anterior i el volum del període més recent (volum actual).
- Calculeu l’índex de força d’un període mitjançant aquestes dades.
- Calculeu la mitjana mòbil exponencial mitjançant diversos càlculs d’índex de força d’un període. Per exemple, per calcular un índex de força (20) caldrà almenys 20 càlculs d’índex de força (1).
- Repetiu els passos contínuament després de finalitzar cada període.
Què et diu l’índex de força
Un índex de força d'un període és comparar el preu actual amb un preu anterior i després multiplicar-lo per volum durant aquest període. El valor pot ser positiu o negatiu. Típicament l’índex de força es promedia al llarg de diversos períodes, com ara 13 o 100. Per tant, l’índex de força indica si el preu ha avançat més o més avall i també quant volum o potència hi ha al darrere.
Les lectures d’índex de força elevada s’associen a moviments de preus molt forts i a un volum molt elevat. Els moviments importants de preus que no tenen volum tindran com a resultat un índex de força no tan alt ni baix (en comparació amb si el volum era gran).
Com que l'índex de forces ajuda a avaluar la força o la força del mercat, es pot utilitzar per confirmar les tendències i els salts.
Les fortes reunions de preus també haurien d’augmentar l’índex de força. Durant els desplaçaments posteriors i laterals, l’índex de força disminuirà sovint perquè el volum i / o la mida dels moviments de preus són menors.
Durant forts descensos, l’índex de força hauria de caure. Durant les reunions de correcció de mercaderies o correccions laterals, l’índex de força s’anivellarà o augmentarà perquè el volum i la mida del preu es mouen normalment.
Els salts, per exemple, en un patró de gràfics, per exemple, es confirmen augmentant el volum. Atès que els factors de l'índex de força tant en el preu com en el volum, un augment de l'índex de força en la direcció del desglossament pot ajudar a confirmar la ruptura de preus. La manca de volum, o la no confirmació, de l’índex de força podria significar que el trencament és més probable.
Quan fallen les directrius anteriors, això pot indicar un problema amb el preu / tendència i, per tant, una inversió de preus potencial. Per exemple, si el preu està fent màximes més altes, però l’índex de força està fent baixes, es denomina divergència baixista i el preu pot ser degut a un descens. Si el preu redueix els mínims i l'índex de força està baixant, aquesta és una divergència alcista i el preu pot augmentar aviat.
La diferència entre l’índex de forces i l’índex de fluxos monetaris (IFM)
L’índex de flux de diners (IMF), com l’índex de força, utilitza preus i volum per ajudar a avaluar la intensitat d’una tendència i de la inversió potencial de preus potencial. Els càlculs dels indicadors són ben diferents, però, amb la IMA utilitzant una fórmula més complexa que inclou el preu típic (alt + baix + tancar / 3) en lloc de només utilitzar els preus de tancament. La IMF també està lligada entre zero i 100. Com que l'IMF està vinculada i utilitza un càlcul diferent, proporcionarà informació diferent de l'índex de força.
Limitacions de l'ús de l'índex de forces
L’índex de força és un indicador de retard. Utilitza dades de preus i volum anteriors i, a continuació, aquestes dades s’utilitzen per calcular una mitjana (EMA). Com que les dades generalment es posen en una mitjana, a vegades pot ser lent per proporcionar senyals comercials. Per exemple, pot passar un parell de períodes perquè l’índex de força comenci a aparèixer després d’un trencament a l’alça, però en aquest moment el preu ja s’havia avançat significativament més enllà del punt de sortida i pot ser que ja no justifiqui una entrada.
Un índex de força a curt termini (per exemple, 10, 13 i 20) crea molts volots, ja que fins i tot una moderació de preus moderada o un augment de volum pot provocar grans canvis en l’indicador. Un índex de força a més llarg termini (50, 100 o 150 per exemple) no farà tants canvis, però serà més lent reaccionar davant els canvis de preus i es retardarà més en proporcionar senyals comercials.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.