Màster en el comerç de futurs amb indicadors de tendència

En tot el comerç, potser la manera més ràpida de guanyar molts diners és incloure una tendència en el mercat de futurs i fer-ho. Aquest enfocament té dos catalitzadors. En primer lloc, la negociació de futurs implica un apalancament, cosa que significa que només poseu una petita fracció del valor del contracte en entrar en un comerç. Segon, quan un mercat es dispara o es produeix un munt de diners, es pot guanyar molts diners ràpidament. Per descomptat, aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que les coses també poden anar cap a una altra direcció, de manera que un fort control del risc és un element essencial per a la negociació de futurs amb èxit. Aquesta peça no entrarà en la gran quantitat de control de riscos i de gestió de diners. Més aviat, explicarà la identificació i la negociació en sintonia amb la tendència principal d'un mercat determinat.

Al principi

Fa temps enrere, aproximadament, quan es van crear els ordinadors personals, els sistemes que segueixen les tendències que estaven "sempre en", és a dir, que mantenien una posició llarga o curta en tot moment - eren força populars i podrien ser útils. Aleshores, un mercat podia avançar de bon camí abans que molta gent atrapés el que estava passant. Avui, la informació del mercat està tan fàcilment disponible i es difon tan ràpidament que la tendència simplista que segueix no és necessàriament una alternativa viable com a enfocament autònom de la negociació.

De la mateixa manera, els nombrosos voladissos i trams llargs d'acció de preus que no estan en tendència fan que un enfocament "sempre en tendència" sigui inferior a l'òptim des del punt de vista del ritme. I després hi ha sempre el "desgast" emocional que suposa agafar moltes operacions de pèrdua al llarg del camí mentre espereu unes quantes operacions guanyadores realment grans que generin la major part dels beneficis generals. Com a resultat, molt pocs operadors encara confien en els mètodes "sempre en tendència".

Tot i així, segons resulta, hi ha avantatges molt importants en utilitzar mètodes de seguiment de tendències, especialment quan s’utilitzen principalment com a filtre. L’aplicació d’un mètode de tendència següent com a filtre pot permetre a un comerciant mantenir el seu capital centrat en les àrees que tenen la major probabilitat de maximitzar els rendiments.

Distingir un filtre de tendència d’un senyal de comerç

L’objectiu de qualsevol indicador de tendència següent és simplement poder designar objectivament la tendència actual de manera amunt o avall, o en alguns casos, possiblement com a tendència. En realitat, no hi ha cap predicció integrada en cap indicador següent de tendència. Un mètode determinat no ens diu que la tendència serà a l’alça (o a la baixa) demà, només que ara estigui a l’alça (o a la baixa) a partir d’ara. Per tant, els inversors encara han de ser conscients del potencial que tenen els queixals.

Quan es visualitza d'aquesta manera, l'acte de designar una determinada seguretat com a estar a l'alça o a un baixador és diferent de generar un senyal específic de "comprar" o "vendre". Per tant, només perquè un comerciant designa la tendència com a "amunt" no implica necessàriament que hagi de mantenir una posició llarga. Tot i així, vol dir que no hauria de tenir una posició curta. És a dir, és possible que la funció principal d’un filtre que segueixi una tendència no sigui dir-vos què fer, sinó dir-vos què no fer.

Filtres d'acció de tendència

Analitzem un exemple de simple filtre de tendència següent als mercats de futurs. Designarem la tendència com a "amunt" si es compleixen les dues condicions següents:

1. La mitjana mòbil de deu dies és superior a la mitjana mòbil de 30 dies; i
2. El darrer tancament se situa per sobre dels 200 dies mòbils.

Si es compleixen les dues condicions, un comerciant en aquest exemple només tindria en compte fer un comerç llarg i esvairia completament la negociació des de la part curta.

Al costat del flip, designarem la tendència com a "a baix" si es compleixen les dues condicions següents:

1. La mitjana mòbil de 10 dies se situa per sota de la mitjana mòbil de 30 dies; i
2. L'últim tancament se situa per sota de la mitjana mòbil de 200 dies.

Si es compleixen les dues condicions, un comerciant d'aquest exemple només tindria en compte fer un comerç curt i esvairia completament la negociació del costat llarg.

A la figura 1 es mostra un exemple de mercat mitjançant aquest filtre. El gràfic presentat és en realitat un fons borsat que emula un mercat de futurs. Aquest tipus d'ETF pot ser un bon servidor intermediari per a un mercat de futurs determinat, ja que no hi ha caducitats del contracte, tal com hi ha als mercats de futurs.

figura 1

Font: ProfitSource de HUBB

La primera indicació de filtre marcada a la figura 1 indica que la mitjana mòbil de 10 dies està per sobre de la mitjana mòbil de 30 dies i també que el preu de tancament està per sobre de la mitjana mòbil de 200 dies. Arribats a aquest punt, la tendència es designa com a "amunt" i fins a un avís més nou, un comerciant pot considerar entrar en una posició llarga, però absolutament no hauria de considerar entrar en una posició curta ja que això suposaria "combatre la tendència".

La segona indicació ("No hi ha tendència; no hi ha posicions") remarca simplement la manca d'una tendència primària objectiva. En aquest moment, el comerciant voldria deixar-se de banda fins que no s’estableixi una nova tendència.

La propera nova tendència es torna a posar al revés unes setmanes més tard i dura aproximadament cinc mesos abans de la següent indicació de "cap tendència". Durant tot aquest temps, el comerciant s’hauria centrat exclusivament en el llarg costat del mercat. Com que tots els dipòsits de preus durant aquest temps van ser relativament baixos i de curta durada, els comerciants que van intentar jugar el costat curt del mercat durant aquest temps haurien molt probablement experimentat una sèrie de pèrdues. El comerciant que es va centrar únicament en el llarg costat del mercat basat en un simple filtre de tendència següent, no només va gaudir de la major probabilitat de guanyar diners en virtut de centrar-se en la tendència principal, sinó que també va evitar el drenatge emocional i financer de qualsevol pèrdua de rèplica. oficis

La línia de fons

Les "regles" utilitzades en el nostre exemple no estan pensades per comprendre un sistema de negociació complet. L’únic objectiu d’aquestes normes és mantenir un comerciant centrat en la direcció del preu que actualment mostra la màxima força. Dit d'una altra manera, el filtratge de tendències és només una peça del trencaclosques de negociació, encara que molt útil. Un comerciant que faci servir un filtre com el del nostre exemple, encara ha d’incorporar normes específiques de compravenda, ha de determinar quants contractes per comprar o vendre curt, ha de determinar on fer parades, etc.

No obstant això, al final, el comerciant que pot centrar el seu capital i atenció en situacions fortament tendents ha millorat molt a llarg termini les seves possibilitats de beneficiar-se als mercats futurs.