Teoria de la credibilitat
La teoria de la credibilitat fa referència a les eines, polítiques i procediments que fan servir els actuaris a l’hora d’examinar dades per tal d’estimar el risc. La teoria de la credibilitat utilitza models i mètodes matemàtics per a fer estimacions basades en l'experiència, en què l'experiència fa referència a dades històriques.
Per què utilitzar la teoria de la credibilitat?
La teoria de la credibilitat ajuda als actuaris a comprendre els riscos associats a la cobertura i permet a les companyies asseguradores limitar la seva exposició a reclamacions i pèrdues. Les companyies d’assegurances i els actuaris desenvolupen models basats en pèrdues històriques, i el model té en compte diversos supòsits que s’han de provar estadísticament per tal de determinar quina credibilitat són. Per exemple, una companyia d’assegurances examinarà les pèrdues prèviament ocasionades per assegurar un grup particular de prenedors d’assegurança per tal d’estimar quant pot costar assegurar un grup similar en el futur.
Quan elaboren una estimació, els actuaris seleccionaran primer una estimació base. Per exemple, una companyia d’assegurances de vida pot seleccionar una taula de mortalitat com a eix vertebrador de la seva base d’estimació, ja que les reclamacions només es produeixen quan l’assegurat mor. Els actuadors utilitzaran diverses estimacions bàsiques per cobrir els diferents aspectes del tipus de pòlissa, inclosos els preus que la companyia d’assegurances cobra normalment per la cobertura.
Com ajuda la teoria de la credibilitat als actuadors
Un cop establerta una estimació de base, un actuari examinarà les experiències històriques de la companyia d’assegurança sobre una base de pòlissa. L’actuari estudiarà aquestes dades històriques per veure com l’experiència de l’asseguradora podria diferir de l’experiència d’altres companyies d’assegurances. L'examen permet a l'actari crear diferents pesos basats en variacions.
Per exemple, pot dividir els automobilistes per edat, sexe i tipus de cotxe; es considera que un jove que conduïa un cotxe ràpid i un vell que conduïa un cotxe petit es considera un risc baix. La divisió es fa equilibrant els dos requisits que els riscos de cada grup són prou semblants i el grup prou gran que es pot fer una anàlisi estadística significativa de l'experiència de sinistres per calcular la prima. Aquest compromís significa que cap dels grups només conté riscos idèntics. El problema és aleshores idear una manera de combinar l'experiència del grup amb l'experiència del risc individual per aconseguir un premi més adequat. La teoria de la credibilitat proporciona una solució a aquest problema.
La teoria de la credibilitat es basa en la combinació d’estimacions d’experiència a partir de dades històriques i d’estimacions de bases per tal de desenvolupar fórmules. Les fórmules s’utilitzen per replicar experiències passades i, a continuació, es proven amb dades reals. Els actuadors poden utilitzar un conjunt de dades petit quan es crea una estimació inicial, però els conjunts de dades grans es prefereixen en última instància perquè tenen una significació estadística més gran.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.