Escletxa dinàmica

DEFINICIÓ de Dynamic Gap

La bretxa dinàmica es refereix a un mètode de mesura de la bretxa entre els actius i els passius d’un banc. El buit sempre es troba en procés d’ampliació i contractació a causa dels dipòsits que es realitzen i es canvien. El buit dinàmic intenta tenir en compte la naturalesa fluctuant del buit.

BREAKING DOWN (Escletxa dinàmica)

El desfasament dinàmic és el contrari que el buit estàtic. Mentre que la bretxa estàtica és una mesura de la bretxa entre els actius d’un banc (diners en possessió) i els passius (diners prestats o sensibles als interessos) en un moment determinat, el desfasament dinàmic intenta mesurar el desfasament a mesura que transcorre el temps. Aquesta bretxa sempre s’amplia i es contrau, i és per això que l’anàlisi dinàmic de les llacunes té en compte la seva naturalesa fluctuant. Atès que els bancs estan molt involucrats en préstecs tant a clients com a altres institucions financeres, la gestió de l'exposició a tipus d'interès és una part important d'aquest procés.

Com funciona l’anàlisi dinàmic de llacunes

L’anàlisi dinàmic dels desfasaments requereix fer un seguiment de tots els préstecs que entren i surten d’una institució financera. El tipus d'interès que es deu a un préstec prestat a un altre banc pot ser substancialment diferent de l'interès que es deu al banc d'un propietari de petites empreses. A mesura que s’obren diferents préstecs i es tanquen d’altres, és bàsic seguir aquestes taxes per mantenir en ordre els actius i passius.

També és important anticipar-se a les retirades dels clients. Les retirades afecten les reserves de capital de la banca en un moment determinat. És impossible jutjar el moment de la retirada de diferents clients, però els bancs haurien d’estar preparats per suportar l’impacte màxim d’aquestes retirades en qualsevol moment.

Limitacions de l’anàlisi dinàmiques de gap

Una limitació dels buits de tipus d'interès és el resultat de les opcions incrustades als productes bancaris. Aquestes opcions inclouen articles com ara préstecs de tipus variable que tinguin un pla sobre els interessos pagats pel client. Altres opcions són més implícites, sobretot la capacitat d’un client per renegociar la taxa fixa d’un préstec quan els tipus d’interès disminueixen. En entorns competitius, els bancs acostumen a complir les sol·licituds dels clients perquè es resisteixen a abandonar els ingressos d’altres productes.

Les opcions incrustades, explícites o implícites, canvien la naturalesa dels tipus d’interès. Per exemple, si una taxa arriba a un límit, la taxa, que abans era variable, es torna fixa. En la renegociació del tipus d’un préstec a tipus fix, la taxa inicialment es fixava i esdevé variable. Com que les bretxes de tipus d’interès es basen en la naturalesa dels tipus, no tenen en compte canvis de tipus variable a fix i viceversa.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què és una diferència de tipus d'interès? Una bretxa de tipus d’interès mesura l’exposició d’una empresa al risc de tipus d’interès. El desfasament és la distància entre actius i passius. Els exemples més habituals de diferència de tipus d'interès es troben en la indústria bancària. més Com funciona la taxa interbancària oferent (LIBOR) de Londres, LIBOR és un tipus d’interès de referència al qual els principals principis mundials es presten mutuament al mercat interbancari internacional de préstecs a curt termini. més diferència estàtica El desfasament estàtic és la diferència entre els nivells d’actius i passius als quals es restableixen els tipus d’interès durant un període de temps determinat. més Anàlisi del buit L'anàlisi de gap és el procés que les empreses utilitzen per examinar el seu rendiment actual amb el rendiment esperat i desitjat. més Escletxa negativa Una bretxa negativa és la situació en què els passius sensibles als interessos d'un banc superen els seus actius sensibles als interessos. El contrari d’una bretxa negativa és una bretxa positiva, on els actius sensibles als interessos d’un banc superen els seus passius sensibles als interessos. més El desfasament del venciment del venciment és una mesura del risc del tipus d’interès per a actius i passius sensibles al risc. més Enllaços de socis