Tècniques de Fibonacci per a un comerç rendible

L'anàlisi de Fibonacci pot sobrecarregar el rendiment del vostre mercat, però haureu de dominar alguns trucs del comerç per obtenir el màxim benefici d'aquesta seqüència matemàtica descoberta al món occidental fa més de 800 anys. Abordem el tema amb una iniciació ràpida i comencem al negoci amb dues estratègies originals que afecten directament el seu poder ocult.

Què és una anàlisi de Fibonacci?

Monjo i matemàtic del segle XII Leonardo de Pisa (més endavant anomenat Fibonacci) van descobrir una seqüència lògica de números que apareixen al llarg de la natura i en grans obres d'art. Desconeguts per al gran monjo, aquests números de Fibonacci s'adapten perfectament als nostres mercats financers moderns, ja que descriuen, amb molta precisió, les relacions complexes entre les onades individuals dins de les tendències, així com fins a quin punt els mercats retrocediran quan tornin als nivells anteriorment comercialitzats.

A partir de 1 + 1, la seqüència de Fibonacci, de la qual el primer número és 1, consisteix en nombres que són la suma de si mateixos i el nombre que els precedeix. Com a resultat, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 i 21 + 34 = 55, que indica que 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 i 55 són tots els nombres de Fibonacci. La subdivisió d’aquestes cadenes numèriques revela relacions repetitives que s’han convertit en la base de l’anàlisi de la graella de Fibonacci en el comerç de swing i altres disciplines del mercat. (Vegeu també: Extracte de la màgia dels números de Fibonacci .)

Els retractaments .386, .50 i .618 formen l'estructura bàsica de les graelles de Fibonacci que es troben en els populars paquets de programari del mercat, amb nivells .214 i .786 en joc en períodes de major volatilitat. La tècnica d’anàlisi inicial és prou senzilla perquè entenguin i dominin els jugadors del mercat de tots els nivells. Necessiteu només col·locar la graella sobre els punts finals d’un major i baix màxim en una pujada o una tendència a la baixa i buscar un alineament proper amb els torns clau del preu.

Una anàlisi més profunda del mercat requereix un major esforç perquè les tendències són fenòmens harmònics, cosa que significa que poden subdividir-se en onades més petites i més grans que mostren una direcció independent dels preus. Per exemple, una sèrie de canvis i baixos relatius s’incorporaran dins d’una pujada d’un o dos anys al S&P 500 o a Dow Industrials. Veiem aquesta complexitat amb més claredat quan canviem més amunt, de diari a diari setmanal, o inferior, de diari a 60 o 15 minuts.

L’estratègia Fibonacci Flush

Una sola graella de Fibonacci en un gràfic diari millorarà els resultats, però les relacions entren en un focus més intens quan s'examinen dos o més marcs de temps. Els operadors de swing que facin el següent pas trobaran un gran valor en els gràfics diaris i de 60 minuts, mentre que els temporitzadors del mercat es beneficiaran quan facin un pas enrere i combinen gràfics diaris i setmanals. En ambdós casos, l'alineació entre els nivells de Fib clau en diferents temporals identifica el suport i la resistència ocults que es poden utilitzar per a la col·locació d'entrada, sortida i parada.

Per exemple, al gràfic anterior, veureu que les accions de Microsoft Corporation (MSFT) van registrar una baixa mínima a 42, 10 dòlars a l'octubre i es van acumular en una onada vertical que va acabar a 50, 05 dòlars unes setmanes després. El rebot posterior es va establir en un retrocés del 38, 2% (.382) durant quatre sessions i es va desglossar en una bretxa de mitjans de desembre que va suposar el preu en la retrocés del Fibonacci del 61, 8% (.618). Aquest nivell marca un mínim negociable per davant d'una forta recuperació que es va situar en un retrocés del 78, 6% (.786). (Per a més informació, vegeu: Com dibuixar nivells de Fibonacci .)

Observeu com altres funcions de gràfics interaccionen amb els nivells clau de Fibonacci. La reducció al nivell del 62% també omple la bretxa d’octubre (cercle vermell) mentre que els rebots posteriors s’aturen prop dels tres màxims alts del balanç (línia blava) alineats amb el retrocés del 78, 6%. Això ens indica que l’anàlisi de Fibonacci funciona de manera més eficaç quan es combina amb altres forces tècniques en joc, com ara les llacunes, les mitjanes mòbils i els màxims i mínims fàcilment observables.

Ara posem el zoom i identifiquem una tècnica de Fibonacci que podeu utilitzar per trobar entrades de baix risc perdudes pels jugadors menys vigents del mercat. La reducció del preu se situa en un retrocés del 38% durant quatre sessions i aspira un subministrament de capital que busca un revés. El buit a la baixa atrapa aquesta multitud, que es veu reduïda al mateix temps que les existències registren una baixa volàtil al nivell del 62%. Tot i que té sentit comprar a aquest nivell de suport, és una estratègia arriscada, ja que el buit pot matar fàcilment l’enconvers i obligar a una altra avaria.

A continuació ve la part important. La pujada superior al 38% de retrocés torna a instal·lar el suport, provocant un flux de Fibonacci compra de senyal, preveient que les posicions preses prop de 47 dòlars produiran un benefici fiable. Al mateix temps, els accionistes aguts es mostren reticents a tornar a comprar aquest preu perquè, segons expressa, "una vegada mossegada, dues vegades tímida". Això disminueix l’interès pel comerç, alhora que permet que els diners nous aportin risc en una cinta de baixa volatilitat i es basa en una tendència observada durant molt de temps que el suport es mantingui després de provar-lo, trencar-lo i tornar-lo a muntar. (Per a més informació, vegeu: Fonaments bàsics de suport i resistència .)

L’estratègia Pop Parabola

Fent referència al gràfic anterior com a exemple, el nivell de retrocessió del 78, 6% es manté com a barrera harmònica final abans que un instrument finalitzi un balanç del preu del 100% (superior o inferior). Aquesta és una informació valuosa perquè ens indica que un desnivell superior a aquest nivell en una pujada o una despesa en un nivell de baixada s’estendrà fins a l’últim oscil·lació alta o baixa com a objectiu mínim. Fent les matemàtiques suggereix un recorregut gratuït per al darrer 21, 6% de l’onada de ral·li o d’onada.

Aquesta estratègia de Parabola Pop funciona molt bé en períodes de temps més llargs i fins i tot pot proporcionar una entrada anticipada a importants desglossaments i avaries en qüestions de gran abast. A tall d’exemple, mireu Facebook, Inc. (FB) després que pogués assolir els 72, 59 dòlars el març del 2014 i introduïu una correcció que va trobar suport a mitjans dels anys 50 dòlars. El rebot subsegüent va aconseguir el retrocés del 78, 6% a 68, 75 dòlars dos mesos després i es va detenir, produint gairebé tres setmanes d’acció lateral. (Vegeu també: Fibonacci i la proporció daurada .)

L’acció va augmentar per sobre de la resistència harmònica el 21 de juliol (línia vermella) i es va enlairar, completant l’últim 21, 4% del balanç de preus del 100% en només quatre sessions. A més, el quart dia es va produir un repàs superior al màxim del març, i va establir un nou conjunt de senyals de compra que van oferir a accionistes centrats en Fibonacci moltes opcions rendibles, com ara deixar-lo anar, obtenir beneficis parcials o arriscar el saldo de la nova rendibilitat.

El salt de Facebook destaca un segon avantatge de l'estratègia Parabola Pop. Els mercats acostumen a anar verticals fins a aquests nivells del 100%, com si un imant seguís l’acció del preu. Aquesta tendència parabòlica pot produir resultats destacats en períodes de temps molt curts. Per descomptat, no es dóna, perquè qualsevol cosa pot passar en qualsevol moment en els nostres mercats moderns, però fins i tot una lleugera inclinació cap a la vertical marca un avantatge definible sobre la competència.

Com a nota final, l’empenta del 78, 6% al 100% marca una tendència fractal que apareix en tots els períodes de temps, des dels 15 minuts fins als gràfics mensuals, i que es pot canviar de forma efectiva tant si és un escalador com si és un temporitzador de mercat. No obstant això, els períodes de celebració interradiar són més propensos a enfrontar-se a assotadors i agitació, mentre que la mida del ral·li previst o la venda és sovint massa petita per obtenir un benefici fiable, sobretot després de l'impacte negatiu dels costos de transacció. (Per a més informació, vegeu: Introducció al SAR parabòlic .)

La línia de fons

Veure les tendències del mercat a través dels objectius d'una xarxa de Fibonacci permet als inversors veure patrons més grans més enllà de les pujades i baixades immediates i identificar les perspectives de beneficis que poden estar molt més enllà de la visió dels inversors que es veuen a curt termini per una visió a curt termini de les tendències. Si s’utilitzen bé, les eines d’anàlisi de Fibonacci doten a un inversor de la confiança i de les idees necessàries per suportar les sacsejades provocades per baixes dràstiques i per aprofitar les oportunitats per treure profit dels canvis verticals. Tanmateix, fer-ho requereix la voluntat de suportar la volatilitat innervable que hi ha en períodes de temps comprimits per veure els moviments del mercat que un creient de Fibonacci anticipa, basats en fórmules matemàtiques que han estat la prova del temps. (Per a lectura addicional, consulteu: Estratègies per a la comercialització de retracements de Fibonacci .)