Com es pot calcular la correlació amb Excel?

La correlació mesura la relació lineal de dues variables. Si es mesura i relaciona la variància de cada variable, la correlació dóna una indicació de la força de la relació. O, per dir-ho d’una altra manera, la correlació respon a la pregunta: Quant explica la variable A (la variable independent) que explica la variable B (la variable dependent)?

Compres per emportar

• La correlació és la correspondència lineal estadística de la variació entre dues variables.
• En finances, la correlació s’utilitza en diverses facetes de l’anàlisi, incloent el càlcul o la desviació estàndard de la cartera.
• La correlació informàtica pot consumir temps, però un programari com Excel facilita el seu càlcul.

La fórmula de correlació

La correlació combina diversos conceptes estadístics importants i relacionats, és a dir, la variància i la desviació estàndard. La variància és la dispersió d'una variable al voltant de la mitjana, i la desviació estàndard és l'arrel quadrada de la variància.

La fórmula és:

Com que la correlació vol avaluar la relació lineal de dues variables, el que realment es requereix és veure quina quantitat de covariància tenen aquestes dues variables i fins a quin punt aquesta covariància es reflecteix per les desviacions estàndard de cada variable individualment.

Errors comuns amb correlació

L’únic error més comú és assumir que una correlació que s’acosta a +/- 1 és estadísticament significativa. Una lectura que s’acosta a +/- 1 augmenta definitivament les possibilitats d’importància estadística real, però sense més proves és impossible conèixer-la. Les proves estadístiques d’una correlació es poden complicar per diverses raons; no és gens senzill. Un supòsit crític de correlació és que les variables són independents i que la relació entre elles és lineal. En teoria, provaríeu aquestes afirmacions per determinar si un càlcul de correlació és adequat.

Recordeu que la correlació entre dues variables NO implica que A causi B o viceversa.

El segon error més comú és oblidar la normalització de les dades en una unitat comuna. Si es calcula una correlació a dues betes, les unitats ja es normalitzen: la beta mateixa és la unitat. Tanmateix, si voleu correlacionar existències, és fonamental que les normalitzeu en un percentatge de rendibilitat i no compartiu els canvis de preu. Això succeeix amb massa freqüència, fins i tot entre els professionals de la inversió.

Per a la correlació del preu de les accions, es planteja fonamentalment dues preguntes: quina és la rendibilitat en un determinat nombre de períodes i com es correlaciona aquesta rendibilitat amb la devolució d’un altre títol en el mateix període ">

Com trobar la correlació a l'Excel

Hi ha diversos mètodes per calcular la correlació a Excel. El més senzill és aconseguir dos conjunts de dades un al costat de l'altre i utilitzar la fórmula de correlació integrada:

Aquesta és una forma còmoda de calcular una correlació entre només dos conjunts de dades. Però, si voleu crear una matriu de correlació entre diversos conjunts de dades ">

Seleccioneu la taula de resultats. En aquest cas, les nostres columnes tenen el títol, així que volem marcar la casella "Etiquetes a la primera fila", de manera que Excel sap tractar-les com a títols. Aleshores, podeu triar sortir al mateix full o en un full nou.

Un cop heu introduït les dades, es faran automàticament. Podeu afegir text i format format per netejar el resultat.