Utilitzeu estocàstics setmanals per cronometrar el mercat

Els cicles de compra i venda revelen intencions ocultes dels principals actors del mercat, ja que participen en estratègies macro que afecten la direcció dels preus. Els inversors i comerciants poden identificar aquests cicles mitjançant eines tècniques que mesuren la persistència de l’empenta d’aquests cicles i poden utilitzar aquestes mesures per predir quan es produiran aquests cicles de compravenda i viceversa. Aquests ritmes naturals mostren el seu major poder en els principals índexs i contractes futurs que guien milers de capitals, bons i divises subjacents subjacents.

El S & P-500, el Nasdaq-100 i el Russell-2000 serveixen amb aquesta finalitat per a una àmplia cistella d’equitats, esmerilant a través de cicles fàcilment observables que diuen als participants l’agressiu o defensiu que han de ser a l’hora d’entrar al mercat. (Vegeu també: Introducció als índexs borsaris .)

Eines d'anàlisi populars com l'estocàstica i Wilders RSI mesuren aquests impulsos, sovint amb una precisió sorprenent. Al seu torn, els inversors i els comerciants poden fer servir aquests mesuraments per a estratègies d’entrada, sortida i gestió de riscos, ja siguin centrats en períodes de celebració diària, setmanal, setmanal o fins i tot mensual. (Vegeu també: Estocàstics: un indicador exacte de compravenda .)

Els estocàstics

El comerciant de valors, George Lane, va popularitzar l’indicador d’estocàstica als anys cinquanta. És una fórmula enganyosament senzilla que compara la barra de preus actual amb una selecció preestablerta de màxims i mínims. Potser per la seva senzillesa, molts tècnics del segle XXI no aconsegueixen comprendre la seva immensa potència en la predicció de voltes cícliques sobre índexs i instruments individuals. Això la converteix en una eina gairebé ideal per a desconstruir forces ocultes que mouen els mercats moderns. Com sempre, fer una anàlisi des de diverses direccions produeix resultats més fiables i l’estocàstica funciona millor quan es combina amb els patrons de preus, les mitjanes mòbils i les eines d’impuls, com la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD). (Vegeu també: MACD i Stochastic: Una estratègia de doble creu .)

Els estocàstics defineixen els nivells de sobrecàrrega i despesa quan els cicles arriben als seus cims i estan preparats per revertir-los. Tanmateix, sabem per experiència que els mercats poden romandre massa comprats o despesats durant llargs períodes de temps. Aquesta advertència confon als jugadors del mercat que busquen indicadors del tipus de graal sagrat que generin senyals simples i poc ambigües en tots els casos. Aquesta incertesa natural requereix filtres de temps i de preus específics per millorar la previsibilitat. Les dues línies creades per l’indicador serveixen per a aquest propòsit, retardant la validació de les voltes cícliques fins que es creuen a nivells extrems i després s’eleven cap al punt mig de la graella d’anàlisi.

En particular, els cicles setmanals mostren un gran valor en el calendari del mercat, tant per als principals instruments com per a les posicions individuals. L’estocàstica és gairebé a prova de bala quan es tracta d’aquesta anàlisi de mercat macro, sobretot quan les mitjanes àmplies s’incorporen a nivells de suport o resistència clau i els tècnics s’estan pressionant per demanar una ruptura o un fracàs que provoqui una inversió important. (Vegeu també: Fonaments bàsics de suport i resistència .)

Els inversors i els operadors tenen molt en joc en aquests punts d'inflexió a l’hora de decidir si es pot comprar en previsió d’un trencament o una avaria o esvair-se en la direcció actual i entrar en una posició contrària que produeixi beneficis durant una reversió.

[L’indicador d’estocàstica és una de les eines que podeu utilitzar per anticipar els moviments del mercat i desenvolupar la vostra estratègia comercial. El curs d'Anàlisi Tècnica de l'Acadèmia Investopedia inclou contingut interactiu i exemples del món real per augmentar les vostres habilitats comercials.]

Vegem dues aplicacions estocàstiques setmanals que podeu utilitzar per millorar el vostre calendari de mercat.

Creus i confirmació

És un cap de setmana d'agost i reviseu els avenços del mercat per veure si calen ajustos a la vostra exposició a llarg termini. El S & P-500 i el Nasdaq-100 acaben d’assolir els màxims del mercat de toros, però el Russell-2000 està en un rendiment baix, atrapat en una gran gamma comercial. Els estocàstics dels tres instruments han augmentat fins als nivells de sobrecompra. (Vegeu també: Sobrecompra o Sobrevenda: utilitzeu l’índex de força relativa per esbrinar .)

No ens hauria de preocupar quan l'estocàstica s'elevi per sobre de la línia màgica de sobrecompra. De fet, els mercats solen obtenir els seus beneficis més forts quan els indicadors es moliden en aquests nivells extrems. Tot i això, ara us està dient que us poseu amb compte i poseu molta atenció perquè un crossover baixista en un nou cicle de venda de 6 a 12 setmanes podria venir en qualsevol moment.

El següent canvi de condicions tècniques es produeix quan les línies ràpides d’estocàstica (blau) es creuen sobre les línies lentes (vermelles) a les dues primeres setmanes de setembre. Això desencadena senyals d'alerta primerenca per als nous cicles de venda que es mantindran sense confirmar fins que les línies ràpides creixin per sota dels nivells de compravenda elevada i cap als punts mitjans de la graella d'anàlisi. Això es produeix ràpidament després del creuament, confirmant l’inici dels nous cicles de venda.

Si negocieu índexs directament a través de futurs o fons borsaris (ETF), aquests senyals baixistes haurien de ser utilitzats per vendre posicions llargues o obrir noves vendes curtes. És una història diferent si teniu posicions patrimonials perquè l’impacte dels torns cíclics de l’índex depèn de la correlació, que denota la tendència d’un estoc individual a coincidir amb la direcció del preu amb els índexs o índexs més relacionats. Les vostres posicions mostren correlació si hi ha alineació observable entre les tendències i els patrons de negociació i l’acció de preus en els índexs principals.

Per exemple, la majoria de les poblacions de petites capes es correlacionen fortament amb els girs cíclics de Russell-2000, dient-nos que el risc augmenta molt quan es manté en el sentit contrari del crossover. És la mateixa història amb la gran tecnologia i el Nasdaq-100, a més de les finances i el S & P-500. Línia de fons: Els torns de cicle solen ser trucades de despertador per controlar el risc, ja sigui mitjançant sortides, parades, protecció d’opcions o reequilibri de posició. (Per a més informació, vegeu: 4 raons per les qüestions de correlació del mercat .)

Cicles setmanals i verificació creuada

Cap indicador funciona bé al buit, i l'estocàstica setmanal no és una excepció. La fiabilitat amb aquesta eina augmenta geomètricament si es combina amb els patrons de preus, l’anàlisi de Fibonacci i les mitjanes mòbils. A més de confirmar o refutar els girs cíclics, les eines addicionals apunten nivells específics en què s’imprimeixen les capçals i els fons intermèdis, a més de predir fins a quin punt es portaran els impulsos de compra o venda de nous, abans que els contrapulsos es posin en marxa.

L'acció de Google va assolir un màxim històric superior als 600 dòlars a principis del 2014 i es va vendre, amb una estocàstica setmanal caiguda des del nivell de compravenda. Va assolir les lectures de sobrevenda poques setmanes després (A), mentre que el preu es va negociar molt per sobre de la mitjana mòbil exponencial (EMA) de 50 setmanes prop de 500 dòlars. L’indicador va passar al costat de la compra a l’abril (B) i va morir com a porta de porta mentre el descens continuava a principis de maig.

A continuació, es van produir les accions durant dues setmanes seguides a la EMA de 50 setmanes, que s'havia alineat amb el retrocés del ral·li del 50% de Fibonacci. La línia ràpida d’estocàstica (blau) s’ha elevat per sobre del nivell d’excés de despesa durant la segona setmana de proves a la mitjana mòbil, emetent un senyal de compra confirmat que coincideix perfectament amb un fort rebot que s’afegirà prop de 50 punts en les properes quatre setmanes.

Riscos en l’ús d’estocàstics setmanals

Finalment, analitzem alguns riscos per utilitzar estocàstiques setmanals per a la sincronització del mercat. L’indicador pot desglossar oscil·lacions que desafien prediccions precises perquè poden passar mesos sense colpejar senyals de sobrecompra ni de sobrevenda. I, fins i tot quan les oscil·lacions cícliques són proporcionals a la mida i el temps, la línia ràpida encara pot aturar-se a mitja i inversa, fent estratègies de reversió de curtcircuitat i trapejadors de cicles.

La millor defensa, donada aquesta complexitat natural, és revertir-se en la pauta de preus i altres eines tècniques quan l’estocàstica no emet un senyal fortament direccional. Al seu torn, l'indicador proporciona un valuós missatge sobre l'estat actual del mercat, és a dir, es mou durant un període confús en què ni bous ni óssos tenen un avantatge important. (Vegeu també: Explorar oscil·ladors i indicadors: Oscil·lador estocàstic .)

La línia de fons

L’indicador d’estocàstica setmanal revela els patrons repetitius de pressió de compravenda que poden predir i aprofitar els inversors i comerciants observants. El truc és anar amb el flux i alinear el seu posicionament amb aquestes oscil·lacions naturals sempre que sigui possible.

Els inversors intel·ligents faran que el seu mercat es mogui d’acord amb els senyals que s’envien pels patrons de cicles de compra / venda i els utilitzaran per preveure inversions o oportunitats d’ajust de la seva exposició, però també temperaran el seu enfocament amb la consciència que utilitzar altres eines del gràfic complementar l’anàlisi d’estocàstica és una manera més insensible d’assegurar la precisió a l’hora de rastrejar els moviments dels mercats. Per obtenir més informació, consulteu: escolliu la configuració adequada al vostre oscil·lador estocàstic .)