Risc alfa

Què és Alpha Risk?

El risc alfa és el risc que en una prova estadística es rebutjarà una hipòtesi nul·la quan sigui realment certa. Això també es coneix com a error de tipus I. La hipòtesi nul·la en una prova estadística estableix que generalment no hi ha diferència entre el valor que s’està provant i un nombre determinat, com ara zero o un. Quan es rebutja la hipòtesi nul·la, la persona que realitza la prova diu que hi ha una diferència entre el valor provat i el nombre particular. Essencialment, el risc alfa és el risc que es detecti una diferència quan no existeixi cap diferència. La millor manera de disminuir el risc alfa és augmentar la mida de la mostra que s’està provant amb l’esperança que la mostra més gran sigui més representativa de la població.

Compres per emportar

• El risc alfa es refereix al risc inherent a rebutjar la hipòtesi nul·la quan és realment certa.
• Aquest tipus de risc també es pot pensar en el perill d’assumir que existeixi una diferència quan realment no hi ha cap diferència.

Comprensió del risc alfa

Un exemple de risc alfa en finances seria si es volgués provar la hipòtesi que la rendibilitat mitjana anual d'un grup d'equitats era superior al 10%. De manera que la hipòtesi nul·la seria si les rendibilitats fossin igual o inferior al 10%. Per provar-ho, es recompilaria una mostra de rendiments del patrimoni al llarg del temps i es fixaria el nivell de significació. Si després d’haver estudiat la mostra estadísticament, vau determinar que la rendibilitat anual mitjana supera el 10%, rebutjaríeu la nul·la hipòtesi. Però, en realitat, la rendibilitat mitjana va ser del 6%, de manera que heu comès un error de tipus I. La probabilitat que hagi comès aquest error a la prova és el risc alfa. Aquest risc alfa us podria portar a invertir en un grup de renda variable quan els rendiments no justifiquen realment els possibles riscos.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Com funcionen els errors de tipus II Un error de tipus II és un terme estadístic utilitzat en el context de proves d’hipòtesis que descriu l’error que es produeix quan s’accepta una hipòtesi nul·la que és realment falsa. més Beta Risc El risc beta és la probabilitat que una prova estadística sigui acceptada per una hipòtesi nul·la falsa. més Per què qüestions de significació estadística La importància estadística fa referència a un resultat que no és probable que es produeixi de forma aleatòria, sinó que és atribuïble a una causa específica. més Definició de prova T Una prova t és un tipus d’estadística inferencial usada per determinar si hi ha una diferència significativa entre els mitjans de dos grups, que poden estar relacionats en determinades característiques. més Prova d'una sola cua Un test d'una sola cua és una prova estadística en què l'àrea crítica d'una distribució és o superior a un valor determinat, però no ambdues. més Hipòtesi nula Definició Una hipòtesi nul·la és un tipus d’hipòtesi utilitzada en estadístiques que proposa que no hi hagi cap significació estadística en un conjunt d’observacions donades. més Enllaços de socis