Forex: la combinació MACD mitjana en moviment

En teoria, el comerç de tendències és fàcil. Tot el que heu de fer és seguir comprant quan veieu que el preu augmenta i seguir venent quan el veieu baixant. Tanmateix, a la pràctica, és molt més difícil fer-ho amb èxit. La por més gran als operadors de tendència és arribar a una tendència massa tard, és a dir, en un punt d’esgotament. Tot i això, malgrat aquestes dificultats, el comerç de tendències és probablement un dels estils de comerç més populars perquè, quan es desenvolupi una tendència, ja sigui a curt termini o a llarg termini, pot durar hores, dies i fins i tot mesos.

Tutorial : Normes de comerç de divises

Aquí tractarem una estratègia que us ajudarà a iniciar-vos en una tendència en el moment adequat, amb nivells clars d’entrada i sortida. Aquesta estratègia s’anomena combinació MACD mòbil mòbil. (Per a la lectura de fons, vegeu Una informació inicial sobre MACD .)

Visió general
L’estratègia de combinació MACD consisteix en utilitzar dos conjunts de mitjanes mòbils (MA) per a la configuració:

• 50 mitjana mòbil simple (SMA): la línia de senyal que desencadena les operacions
• 100 SMA: dóna un clar senyal de tendència

El període de temps real del SMA depèn del gràfic que utilitzeu, però aquesta estratègia funciona millor en gràfics horaris i diaris. La premissa principal de l'estratègia és comprar o vendre només quan el preu creua les mitjanes mòbils en el sentit de la tendència. (Per obtenir més informació, llegiu el tutorial sobre mitjans mòbils .)

Normes per a un comerç llarg

1. Espere que la moneda cotitzi per sobre de les 50 SMA i les 100 SMA.
2. Una vegada que el preu s’hagi situat per sobre de la SMA més propera en 10 punts o més, introduïu el temps si MACD ha passat a positiu dins de les cinc últimes barres, si no, espereu el següent senyal MACD.
3. Establiu la parada inicial a un mínim de cinc barres de l'entrada.
4. Surt de la meitat de la posició amb dos cops de risc; Desplaçar la parada cap a respirar.
5. Surt la segona meitat quan el preu es redueixi per sota de 50 SMA per 10 pips.

Normes per a un comerç curt
Espereu que la moneda cotitzi per sota dels 50 SMA i els 100 SMA.

1. Una vegada que el preu s’hagi reduït per sota de la SMA més propera en 10 puntes o més, introduïu-la en breu si MACD ha passat a negatiu dins de les cinc últimes barres; en cas contrari, espereu el següent senyal MACD.
2. Establiu la parada inicial com a màxim a cinc barres d’entrada.
3. Surt de la meitat de la posició amb dos cops de risc; Desplaçar la parada cap a respirar.
4. Sortiu de la posició restant quan el preu es remunti per sobre dels 50 SMA per 10 pips. No adopteu el comerç si el preu simplement cotitza entre 50 SMA i 100 SMA.

Llargues oficis
El nostre primer exemple a la figura 1 és el d 'EUR / USD en un gràfic horari. El comerç es va establir el 13 de març del 2006, quan el preu supera per sobre de la SMA de 50 hores i la de 100 hores. Tanmateix, no entrem de seguida perquè MACD es va creuar a la capçalera fa més de cinc barres i preferim esperar a la segona creu de MACD per entrar. La raó per la qual ens adherim a aquesta regla és perquè no volem comprar quan l’impuls ja fa temps que està a l’alçada i pot, per tant, esgotar-se.

El segon desencadenant es produeix unes hores després a l’1, 1945. Entrem a la posició i situem la nostra parada inicial a les cinc barres baixes de l'entrada, que és 1.1917. El nostre primer objectiu és dues vegades el nostre risc de 28 pips (1.1945-1.1917), o 56 pips, situant el nostre objectiu a 1.2001. L'objectiu és assolit a les 11:00 EST l'endemà. A continuació, fem una aturada per mirar de sortir i busquem sortir de la segona meitat de la posició quan el preu cotitza per sota de la SMA de 50 hores per 10 pips. Això es produeix el 20 de març de 2006 a les 10:00 EST, moment en què es tanca la segona meitat de la posició a 1, 2165 per obtenir un benefici comercial total de 138 pips.

Figura 1: Combo MACD mitjà mòbil, EUR / USD

Font: FXtrek Intellichart

Oscil·lacions positives i negatives
Per què no podem simplement canviar la creu de MACD de positiva a negativa "> EUR / USD a la figura 2, que es van produir múltiples oscil·lacions positives i negatives entre el 13 i el 15 de març del 2006. Tot i això, la majoria de la desavantatge i fins i tot alguns del revés. Si es prenguessin senyals, s’haurien d’aturar abans d’obtenir beneficis significatius.

Per què no podem comerciar només la creu mòbil sense el MACD? Fes una ullada a la figura 2. Si portéssim el senyal de creixement mig mitjà a la baixa, quan la MACD era positiva, el comerç s’hauria convertit en un perdedor.

Figura 2

Font: FXtrek Intellichart

El següent exemple, que es mostra a la figura 3, és per USD / JPY en un període de temps diari. El comerç es va constituir el 16 de setembre del 2005, quan el preu supera els 50 dies i els 100 dies. Prenem el senyal immediatament perquè el MACD s’ha creuat dins de cinc barres, cosa que ens proporciona un nivell d’entrada d’aproximadament 110, 95. Situem la nostra parada inicial a la mínima de cinc barres de 108, 98 i el nostre primer objectiu amb dues vegades de risc, que arriba a 114, 89. El preu arriba a tres setmanes més tard el 13 d'octubre de 2005, moment en què fem la nostra aturada per mirar de sortir de la segona meitat de la posició quan el preu cotitza per sota de la SMA de 50 dies per 10 pips. Això es produeix el 14 de desembre de 2005, a les 117.43, i es tradueix en un benefici comercial total de 521 pips.

Una cosa a tenir en compte a l’hora d’utilitzar gràfics diaris: tot i que els beneficis poden ser més grans, el risc també és més elevat. La nostra parada estava a prop de 200 puntes de la nostra entrada. Per descomptat, el nostre benefici va ser de 521 fitxes, que va resultar ser més del doble del nostre risc. A més, els operadors que utilitzen els gràfics diaris per identificar configuracions han de tenir molta més paciència amb els seus negocis, ja que la posició pot romandre oberta durant mesos.

Figura 3: Combo MACD mitjà en moviment, USD / JPY

Font: FXtrek Intellichart

Oficis breus
En el curt punt, fem una ullada a la AUD / USD dels gràfics per hora del 16 de març del 2006. La primera gamma de divises cotitza entre SMA de 50 i 100 hores. Esperem que el preu es redueixi per sota de les mitjanes mòbils de 50 o 100 hores i comprovem si la MACD ha estat negativa amb les cinc últimes barres. Veiem que va ser així, així que anem curt quan el preu mou 10 pips més baix que l’ SMA més proper, que en aquest cas és l’ SMA de 100 hores. El nostre preu d’entrada és de 0, 7349. Situem la nostra parada inicial a la màxima més alta de les cinc últimes barres o 0, 7376. Això situa el nostre risc inicial en 27 punts. El nostre primer objectiu és dues vegades el risc, que és de 0.7295. L'objectiu es desencadena set hores més tard, moment en què fem la nostra aturada a la segona meitat per evitar-ho i busquem sortir-ne quan el preu cotitzi per sobre de la SMA de 50 hores per 10 pips. Això es produeix el 22 de març del 2006, quan el preu arriba al 0, 7193, guanyant-nos un total de 105 fitxes al comerç. Sens dubte, aquest és un retorn atractiu, ja que només hem arriscat 27 punts en el comerç.

Figura 4: Combo MACD mitjà en moviment, AUD / USD

Font: FXtrek Intellichart

Des d’una perspectiva diària, analitzem un altre exemple breu en EUR / JPY que es mostra a la figura 5. Com es pot veure, els exemples diaris es remunten, ja que una vegada que s’ha format una tendència clara, pot durar molt temps. Si no ho fos, la moneda passaria en un escenari per rang on els preus simplement fluctuarien entre les dues mitjanes mòbils.

El 25 d'abril de 2005, es va veure una ruptura EUR / JPY per sota de la SMA de 50 dies i 100 dies. Comprovem que la MACD també sigui negativa, confirmant que l’impuls s’ha mogut al revés. Entrem en una posició curta a 10 puntets per sota de la mitjana mòbil més propera (100 dies SMA) o 137, 76. La parada inicial es situa a la màxima més alta de les cinc últimes barres, que és de 140, 47. Això vol dir que ens arrisquem a 271 pips. El nostre primer objectiu és dos cops de risc (542 pips) o 132, 34. El primer objectiu s’aconsegueix una mica més d’un mes més tard el 2 de juny de 2005. En aquest moment, fem la nostra aturada a la meitat restant a la brega i busquem sortir-ne quan el preu cotitza per sobre dels 50 dies SMA per 10 pips. . La mitjana mòbil es trenca a la part superior del 30 de juny de 2005 i sortim a la 134.21. Sortim de la resta de la posició en aquell moment per obtenir un benefici comercial total de 448 pips.

Figura 5: Combo MACD mitjà en moviment, EUR / JPY

Font: FXtrek Intellichart

Quan la estrategia falla
Aquesta estratègia està lluny de ser insensible. Igual que en moltes estratègies de comerç de tendències, funciona millor en monedes o marcs de temps que corren bé. Per tant, és difícil implementar aquesta estratègia en monedes que normalment estan en rangs, com ara EUR / GBP.

La figura 6 mostra un exemple del fracàs de l'estratègia. El preu se situa per sota de la SMA de 50 i 100 hores en EUR / GBP el 7 de març del 2006, en 10 punts. El MACD és negatiu en aquest moment, per la qual cosa passem 10 puntets per sota de la mitjana mòbil a 0.6840. La parada se situa a la màxima més alta de les cinc últimes barres, que és de 0, 6860. Això fa que el nostre risc tingui 20 punts, el que significa que el primer nivell de benefici és el doble de risc o 0, 6800.

EUR / GBP continua venent, però no prou fort per assolir el nostre nivell de benefici. El mínim de la mudança abans que el parell de monedes acabi invertint per sobre de la SMA de 50 hores és de 0, 6839. El revés s'estén fins a la nostra parada de 0, 6860 i acabem perdent 20 pips al comerç.

Figura 6: Combo MACD mitjà mòbil, EUR / GBP

Font: FXtrek Intellicharts

Conclusió
L'estratègia de combinació MACD mitjana mòbil pot ajudar-vos a iniciar-vos en una tendència en els moments més rendibles. Tanmateix, els operadors que implementin aquesta estratègia s’han d’assegurar que ho facin només en parelles de moneda que normalment tendeixen. Aquesta estratègia funciona especialment bé en els grans. Els comerciants també haurien de comprovar la intensitat de l’avaria per sota de la mitjana mòbil al punt d’entrada. En el comerç fallit que es mostra a la figura 6, si haguéssim estudiat l’índex direccional mitjà (ADX) en aquell moment, hauríem vist que l’ADX era molt baix, cosa que indica que la ruptura probablement no va generar prou impuls per continuar el moviment.