Trading Grid
El comerç de quadrícules es fa quan les comandes se situen per sobre i per sota d’un preu fixat, creant una graella de comandes a preus incrementats i disminuïdors. El comerç de xarxes s’associa més al mercat de divises. En general, la tècnica busca aprofitar la volatilitat del preu normal en un actiu mitjançant la realització de comandes de compra i venda a intervals regulars per sobre i per sota d’un preu base predefinit.
Per exemple, un comerciant de divises podria posar comandes de compra cada 15 pips per sobre d’un preu fixat, mentre que també va posar comandes de venda cada 15 puntets per sota d’aquest preu. Això porta avantatges de les tendències. També podrien fer comandes de compra per sota d’un preu fixat i vendre comandes per sobre. Això comporta avantatges de variar condicions.
Compres per emportar
- El comerç de quadrícules implica fer comandes de compra i venda a intervals fixats al voltant d’un preu fixat.
- La graella es pot crear per treure profit de tendències o intervals.
- Per treure profit de les tendències, realitzeu comandes a intervals superiors al preu fixat i vengueu comandes per sota del preu establert.
- Per obtenir beneficis dels intervals, realitzeu comandes a intervals inferiors al preu fixat i vengueu comandes per sobre del preu fixat.
Comprensió del comerç de xarxes
Un avantatge del comerç de xarxes és que requereix poca previsió de la direcció del mercat i es pot automatitzar fàcilment. Tanmateix, els principals inconvenients són la possibilitat d’incórrer en grans pèrdues si no s’ajusten els límits d’aturada i la complexitat associada a l’execució i / o al tancament de múltiples posicions en una gran xarxa.
La idea que hi ha darrere de la negociació de tendència amb tendència és que si el preu es mou en una direcció sostinguda, la posició augmenta per capitalitzar-la. A mesura que augmenta el preu, es generen més comandes de compra i es tradueix en una posició més gran. La posició es fa més gran i més rendible, més el preu continua en aquesta direcció.
Això porta a un dilema, però. En última instància, el comerciant ha de determinar quan ha de finalitzar la graella, sortir de les operacions i adonar-se dels beneficis. En cas contrari, el preu podria revertir i aquests beneficis desapareixeran. Si bé les pèrdues són controlades per les comandes de venda, igualment espaiades, en el moment en què aquestes comandes s’arriben a la posició podria haver passat de rendible a perdre diners.
Per aquesta raó, els comerciants solen limitar la seva xarxa a un nombre determinat de comandes, com ara cinc. Per exemple, fan cinc comandes de compra per sobre del preu fixat. Si el preu travessa totes les comandes de compra, surten del comerç amb benefici. Això es podria fer tot alhora o mitjançant una graella de venda a partir d’un nivell objectiu.
Si l’acció del preu és dura, podria desencadenar comandes de compra per sobre del preu fixat i vendre comandes per sota del preu fixat, provocant una pèrdua. Aquí és on la graella amb tendència es produeix. En definitiva, l'estratègia és la més rendible si el preu segueix en una direcció sostenida. El preu que oscil·la endavant i endavant no produeix bons resultats.
En mercats oscil·lants o que varien, el comerç de quadrícules tendència a ser més eficaç. Per exemple, el comerciant situa les comandes a intervals regulars per sota d’un preu fixat i els llocs venen comandes a intervals regulars per sobre del preu fixat. A mesura que el preu baixa, el comerciant es fa llarg. A mesura que augmenta el preu, les comandes de venda són disparades per reduir la posició llarga i potencialment es poden reduir. El comerciant obté beneficis sempre que el preu continuï oscil·lant de costat, activant els dos i venent comandes.
El problema de la graella contra tendència és que no es controla el risc. El comerciant podria acabar acumulant una posició de pèrdua més gran si el preu continua funcionant en una direcció en lloc de variar. En última instància, el comerciant ha d’establir un nivell de pèrdua d’aturada, ja que no poden continuar mantenint indefinidament una posició perdedora (encara menys gran).
Construcció de comerç de quadrícules
Per construir una quadrícula, cal seguir diversos passos.
- Trieu un interval, com ara 10 pips, 50 pips o 100 pips, per exemple.
- Determineu el preu inicial de la graella.
- Determineu si la graella estarà amb la tendència o contra la tendència.
En una graella amb tendència, suposem que un comerciant tria un punt de partida de 1.1550 i un interval de 10 pip. Feu comandes de compra a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 i 1.1600. Feu comandes de venda a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 i 1.1500. Aquesta estratègia requereix una sortida quan les coses van bé per bloquejar els beneficis.
Suposem que el comerciant opta per utilitzar una graella sense tendència. També opten per 1.1550 com a punt de partida i un interval de 10 pip. Realitzen comandes de compra a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 i 1.1500. Realitzen comandes de venda a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 i 1.1600. Aquesta estratègia es bloquejarà els beneficis a mesura que es desencadenen les comandes de compra i venda, però requereix una pèrdua si el preu es mou en una direcció.
Exemple de comerç de quadrícules a EURUSD
Suposem que un comerciant del dia veu que l'EURUSD oscil·la entre els 1.1400 i els 1.1500. Actualment, el preu és aproximat a 1.1450, per la qual cosa el comerciant opta per utilitzar un interval entre 10 pipes contra la tendència de la xarxa per poder capitalitzar l'interval.
El comerciant realitza una comanda de venda a 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 i 1.1510. La pèrdua de parada es posa a les 1.1530. Això assegura que hi ha un límit al risc. El risc és de 270 pips si es desencadenen totes les comandes de venda, no es produeixen comandes de compra a la graella i s’arriba a la pèrdua d’aturada.
També realitzen comandes de compra a 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 i 1.1390. Permeten fer una parada a 1.1370. El risc és de 270 pips si es desencadenen totes les comandes de compra, no es produeixen cap comanda de venda a la graella i s’arriba a la pèrdua d’aturada.
El comerciant espera que els preus puguin augmentar més i més baix, o baixar i augmentar dins dels intervals de 1.1510 i 1.1390. Tot i que també esperen que el preu no es mogui gaire fora d’aquest rang, en cas contrari es veuran obligats a sortir amb una pèrdua per controlar el seu risc.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.