Estratègies i aplicacions darrere de la EMA de 50 dies (INTC, AAPL)

La mitjana mòbil de 50 dies marca una línia a la sorra per als operadors que ocupen posicions a través d’eventuals retrets. L'estratègia que utilitzem quan el preu s'apropa a aquest punt d'inflexió sovint decideix si ens allunyem amb un benefici ben obtingut o amb una pèrdua frustrant. Tenint en compte les conseqüències, té sentit millorar la nostra comprensió sobre aquest nivell de preus, així com trobar noves formes de gestionar el risc quan entra en joc.

La fórmula més habitual pren els darrers 50 barres de preus i es divideix pel total. D’aquesta manera, s’obté la mitjana mòbil simple de 50 dies (SMA) utilitzada pels tècnics durant moltes dècades. Al llarg dels anys, el càlcul s'ha ajustat de moltes maneres, ja que els agents del mercat intenten crear una millor càlcul per a ratolins. (Per a més informació, vegeu: Construir una megafosca amb ETFs Smart Beta ). La mitjana mòbil exponencial de 50 dies (EMA) ofereix la variació més popular, donant resposta al moviment de preus més ràpidament que el seu cosí simple d’atenció. Aquesta velocitat addicional en la producció de senyal defineix un clar avantatge respecte a la versió més lenta i la converteix en una elecció superior. (Per a més informació, vegeu: Mitjances mòbils exponencials de la versió simple de V ).

L’EMA de 50 dies proporciona als tècnics un seient a la línia de 50 jardins, la ubicació perfecta per observar tot el terreny de joc d’oportunitats a mig termini i contraposicions naturals després de tendències actives, superiors o inferiors. També és un terreny neutral quan l’acció de preus sovint és mal interpretada per la majoria. I, com que el nostre mercat contrari demostra una vegada i una altra, els senyals més fiables solen erupcionar quan la majoria està asseguda al costat equivocat de l’acció.

Hi ha desenes de maneres d’utilitzar el EMA de 50 dies en estratègies de mercat. Funciona com a comprovació de la realitat quan una posició arriba a la línia màgica després d'una reunió o una parada. Té un benefici igual en els períodes de temps inferiors i superiors, aplicant l’indicador a les llistes d’intradiació o el seguiment de les tendències a llarg termini amb la versió de 50 setmanes o 50 mesos. O bé jugar un partit de pinball, negociar oscil·lacions entre els EMA de 50 dies i EMA a llarg termini els 200 dies. Fins i tot funciona al món arcà del vudú del mercat, amb cruces de 50/200 dies senyalitzant creus daurades alcistes o creus de mort baixista.

Tirant endarrere

Els EMA de 50 dies surten en joc quan estàs posicionat en una tendència que et converteix en contra en un desviament natural o en reacció a un impuls que arrossega milers d’instruments financers durant la marxa. Té sentit fer una parada a sobre de la mitjana mòbil, ja que representa un suport intermedi (resistència a la baixa) que hauria de mantenir-se en condicions normals de cinta. El problema d’aquest raonament és que no funciona tal i com està previst en els nostres mercats moderns volàtils. (Per a més informació, vegeu: Fonaments bàsics sobre suport i resistència ).

Els EMA de 50 i 200 dies han transcorregut des de línies estretes cap a zones àmplies en les dues darreres dècades a causa de la caça agressiva. (Per a informació relacionada, vegeu: Stop hunting with the Big Forex Players ). Heu de plantejar-vos quina profunditat seran aquestes violacions abans de fer una parada o de cronometrar una entrada a la mitjana mòbil o a prop. La paciència és clau en aquestes circumstàncies perquè les proves a EMA de 50 dies se solen resoldre entre tres i quatre barres de preus. El truc és mantenir-se fora del camí fins que a) la inversió arrenqui o b) el nivell de nivell, produint una empenta de preu contra la vostra posició.

El risc d’equivocar-se mal farà mal a la cartera, per tant, quant de temps s’haurà de mantenir quan el preu prova els EMA de 50 dies "> whipsaws, examinant altres tècniques sovint assenyala l’extensió exacta d’una reversió. Per exemple, Intel (INTC) va tornar. a la màxima de gener del mes d’abril i es va vendre a la EMA de 50 dies. Va trencar el suport, va baixar al retrocés de ral·li .386 Fibonacci i va tornar a la mitjana mòbil a la sessió següent (per a lectura relacionada, vegeu: Top 4 Fibonacci Errors de retrocés a evitar ). L’acció va recuperar el suport al tercer dia i va entrar en una recuperació, completant un patró de copa i maneig.

Fractals de 50 dies

La mitjana mòbil funciona igualment en períodes de temps inferiors i superiors. Com a resultat, els comerciants del dia podran obtenir avantatges en posar EMAs de 50 bar en gràfics de 15 i 60 minuts, ja que defineixen els punts finals naturals per a les oscil·lacions intradíaques. Tingueu en compte que el soroll augmenta a mesura que disminueix el termini, reduint el seu valor en gràfics de 5 i 1 minut. Al costat del volador, l'indicador mostra una excel·lent fiabilitat en els gràfics setmanals i mensuals, sovint assenyalant els punts d'inflexió exactes en les correccions i les tendències a llarg termini.

Això té sentit quan es considera que la EMA de 50 setmanes defineix la reversió mitjana durant tot un any, mentre que l’EMA de 50 mesos fa un seguiment de més de quatre anys d’activitat al mercat, apropant-se a la durada mitjana d’un cicle comercial típic. Els temporitzadors del mercat poden utilitzar aquestes mitjanes mòbils a llarg termini per establir posicions rendibles amb una durada de mesos o anys, mentre que les infraccions ofereixen nivells perfectes per obtenir beneficis i reassignar capital en altres instruments a llarg termini.

Apple (AAPL) va establir excel·lents oportunitats de compra a la EMA de 50 mesos el 2009 i el 2013. Va trencar el suport mitjà migrant al setembre del 2008 i va passar 5 mesos triturant lateralment abans de tornar a assolir aquest nivell a l'abril de 2009, i va generar un "fracàs d'un fracàs ". senyal de compra que va produir més de 80 punts en tres anys. Va provar la mitjana mòbil per segona vegada el 2013, passant quatre mesos construint un doble fons que va desencadenar una reunió del 100 per cent al 2014. Observeu com els mínims van coincidir amb el suport perfecte, oferint una increïble entrada de baix risc per als jugadors del mercat pacient. (Per a lectura relacionada, vegeu: Anàlisi de patrons de gràfics: doble part superior i doble fons ).

50-200 dies Pinball

Les tendències ràpides en ambdues direccions solen augmentar la separació entre els EMA de 50 i 200 dies. Un cop que el comptabilitzador trenca una d’aquestes mitjanes, sovint es porta a l’altra mitjana, configurant algunes rondes de l’estratègia del “pinball” 50-200. Els operadors de Swing són beneficiaris naturals d'aquesta tècnica a dues cares, que s'allarga llargament i fins que un costat de la caixa dóna pas a un impuls de tendència més actiu.

El biogen (BIIB) va assolir un nou màxim el març després d'una pujada de la llarga i va introduir una forta correcció que va trencar l'eMA de 50 dies pocs dies després. A continuació, l’acció de preus va entrar en un joc de pinball de 50-200 mesos, recorrent més de 75 punts entre una nova resistència als EMA de 50 dies i el suport a llarg termini a l’EMA de 200 dies. Les inversions alternatives es van fer properes als números objectiu, cosa que permet una entrada fàcil i parades relativament ajustades per a un valor de tres dígits.

Cruïlla alcista i baixista

El crossover a la baixa de l’EMA de 50 dies a través dels EMA de 200 dies assenyala una creu de mort que molts tècnics creuen que marca el final d’una pujada. Es creu que un creuament ascendent o una creu daurada posseeix propietats màgiques similars per establir un nou augment. En realitat, nombroses entrecreuades poden imprimir en el cicle de vida d’un ascens o un baixant i aquests senyals clàssics mostren poca fiabilitat.

És una història diferent amb les EMA de 50 i 200 setmanes. SPDR S&P Trust (SPY) mostra quatre senyals creuats vàlids que es remunten a 15 anys, dos en cada direcció. Més important encara, no hi va haver falsos senyals durant aquest temps, que incloïen tres mercats de toros i dos mercats d’ors. (Per a més informació, vegeu: Com identificen comerciants amb experiència els senyals falsos al mercat "> Comprensió i joc de la mitjana industrial de Dow Jones ). Això ens diu que les creus daurades i morts mereixen un lloc respectat en l'anàlisi del mercat.

La línia de fons

L’EMA de 50 dies identifica un nivell de reversió de la mitjana natural per al període de temps intermedi. Té nombroses aplicacions en predicció de preus, elecció de posició i creació d’estratègies. Els comerciants, els temporitzadors del mercat i els inversors es beneficien de l'estudi EMA de 50 dies i el converteixen en un ingredient indispensable en la vostra anàlisi tècnica del mercat.