Definició Oscil·lador Estocàstic
Un oscil·lador estocàstic és un indicador de moment que compara un determinat preu de tancament d'una fiança amb una gamma dels seus preus en un període de temps determinat. La sensibilitat de l’oscil·lador als moviments del mercat és reduïble ajustant aquest període de temps o agafant una mitjana mòbil del resultat. S'utilitza per generar senyals de compravenda de sobrecompra i venda directa, utilitzant un rang de valors entre 0-100.
Compres per emportar
- Un oscil·lador estocàstic és un indicador tècnic popular per generar senyals de sobrecàrrega i de sobrevenda.
- Va ser desenvolupat a la dècada de 1950 i segueix sent molt utilitzat fins avui.
- Els oscil·ladors estocàstics són sensibles al impuls més que al preu absolut.
La fórmula per a l'oscil·lador estocàstic és
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 a qualsevol lloc: C = El preu de tancament més recentL14 = El preu més baix negociat de les 14 sessions de previostradaH14 = El preu més alt negociat durant el mateix període de 14 dies% K = El valor actual de la indicador estocàstic \ begin {align} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {C = El preu de tancament més recent} \\ & \ text {L14 = El preu més baix negociat de les 14 sessions anteriors} \\ & \ text {trading } \\ & \ text {H14 = El preu més alt negociat durant el mateix} \\ & \ text {Període de 14 dies} \\ & \ text {\% K = El valor actual de l'indicador estocàstic} \\ \ end {alineat}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 a qualsevol lloc: C = El preu de tancament més recentL14 = El preu més baix negociat de les 14 sessions de previolacióH14 = El preu més alt negociat durant el mateix període de 14 dies% K = El valor actual de l’indicador estocàstic
A% K es denomina a vegades com a indicador estocàstic lent. L’indicador d’estocàstic “ràpid” es pren com a% D = mitjana mòbil a tres períodes de% K.
La teoria general que serveix com a base d’aquest indicador és que en un mercat tendent a l’alça, els preus es tancaran prop de la màxima, i en un mercat tendent a la baixa, els preus s’acosten prop del mínim. Els senyals de transacció es creen quan el% K travessa una mitjana mòbil de tres períodes, que s'anomena% D.
1:39Oscil·lador d’estocàstics
Què et diu l’oscil·lador estocàstic ">
L’oscil·lador estocàstic està en rang, això significa que sempre es troba entre 0 i 100. Això fa que sigui un indicador útil de les condicions de sobrecàrrega i de sobrevenda. Tradicionalment, les lectures de més de 80 anys es consideren en el rang de sobrecàrregues, i les lectures menors de 20 anys es consideren sobrevenda. Tot i això, no sempre són indicatius de la inversió imminent; les tendències molt fortes poden mantenir condicions de sobrecàrrega o de despesa durant un període prolongat. En lloc d'això, els operadors haurien de tenir en compte els canvis en l'oscil·lador estocàstic per obtenir pistes sobre els canvis futurs de les tendències.
El gràfic d’oscil·ladors estocàstics consisteix generalment en dues línies: una que reflecteix el valor real de l’oscil·lador per a cada sessió i una que reflecteix la seva mitjana mòbil simple de tres dies. Com que es creu que el preu segueix impuls, la intersecció d’aquestes dues línies es considera que és un senyal que es pot produir una inversió en les obres, ja que indica un gran canvi d’impuls del dia a dia.
La divergència entre l'oscil·lador estocàstic i l'acció de preus de tendència també es considera un important senyal de reversió. Per exemple, quan una tendència baixista arriba a un nou nivell més baix, però l’oscil·lador imprimeix un mínim més alt, pot ser que sigui un indicador que els óssos esgotin el seu impuls i es produeixi una inversió alcista.
L'oscil·lador estocàstic va ser desenvolupat a finals dels anys 1950 per George Lane. Tal com ha dissenyat Lane, l'oscil·lador estocàstic presenta la ubicació del preu de tancament d'una acció en relació amb el rang alt i baix del preu d'un estoc en un període de temps, normalment un període de 14 dies. Lane, al llarg de nombroses entrevistes, ha dit que l'oscil·lador estocàstic no segueix el preu, el volum ni res similar. Indica que l’oscil·lador segueix la velocitat o l’impuls del preu. Lane també revela en entrevistes que, per regla general, l’impuls o la velocitat del preu d’una acció canvia abans que el mateix canviï. D’aquesta manera, l’oscil·lador estocstic es pot fer servir per ombrejar les inversions quan l’indicador revela divergències alcista o baixista. Aquest senyal és el primer, i possiblement el més important, senyal comercial identificat Carril identificat.
Exemple de com utilitzar l’oscil·lador estocàstic
L’oscil·lador estocàstic s’inclou a la majoria d’eines de gràfics i es pot utilitzar fàcilment a la pràctica. El període de temps estàndard utilitzat és de 14 dies, encara que es pot ajustar per satisfer necessitats analítiques específiques. L’oscil·lador estocstic es calcula restant el mínim del període al preu de tancament actual, dividint per l’interval total del període i multiplicant per 100. Com a exemple hipotètic, si l’altura de 14 dies és de 150 dòlars, la baixa és de 125 dòlars i el tancament actual és de 145 dòlars, i la lectura de la sessió actual seria: (145-125) / (150-125) * 100 o 80.
Si comparem el preu actual amb el rang en el temps, l'oscil·lador estocstic reflecteix la consistència amb la qual el preu es tanca prop o baix o recent. Una lectura de 80 indicaria que l’actiu està a punt de ser sobrecomprès.
La diferència entre l’índex de força relativa (RSI) i l’oscil·lador estocàstic
L’índex de força relativa (RSI) i l’oscil·lador d’estocàstic són oscil·ladors de moment de preu que s’utilitzen àmpliament en l’anàlisi tècnica. S'utilitzen sovint en tàndem, cadascuna d'elles té diferents teories i mètodes subjacents. L’oscil·lador estocàstic es basa en el supòsit que els preus de tancament haurien de tancar prop de la mateixa direcció que la tendència actual. Mentrestant, la RSI rastreja els nivells de sobrecàrrega i despesa mesurant la velocitat dels moviments de preus. En altres paraules, la RSI es va dissenyar per mesurar la velocitat dels moviments de preus, mentre que la fórmula d’oscil·lador estocàstic funciona millor en intervals de negociació consistents.
En general, la RSI és més útil en els mercats de tendència i, més aviat, en l'estocàstica als mercats laterals o de tendència.
Limitacions de l’oscil·lador estocàstic
La limitació principal de l'oscil·lador estocàstic és que s'ha sabut produir falsos senyals. Això és quan l’indicador genera un senyal de negociació, però el preu no es realitza en realitat, cosa que pot acabar com un comerç perdedor. Durant les condicions del mercat volàtils, això pot passar de forma regular. Una forma d’ajudar-ho és prendre la tendència de preus com a filtre, on els senyals només es prenen si van en la mateixa direcció que la tendència.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.