Mitjana mòbil exponencial triple - TEMA
La triple mitjana mòbil exponencial es va dissenyar per suavitzar les oscil·lacions dels preus, facilitant així la identificació de tendències sense el retard associat a les mitjanes mòbils tradicionals. Això ho fa prenent múltiples mitjanes mòbils exponencials (EMA) de l'EMA original i restant part del retard.
El TEMA s'utilitza com altres MA. Pot ajudar a identificar la direcció de la tendència, senyalitzar els canvis de tendència a curt termini o els retrets, i proporcionar suport o resistència.
Compres per emportar
- L’angle de TEMA es pot utilitzar per indicar la direcció del preu a curt termini.
- La fórmula TEMA és complexa i realment resta una mica de retard.
- Quan el preu està per sobre de TEMA, permet confirmar la pujada del preu.
- Quan el preu està per sota de TEMA, ens permet confirmar la baixa de preus.
- Quan el preu es redueix a través de TEMA, podria indicar que el preu està retrocedint o revertint al revés.
- Quan el preu se situa per sobre del TEMA, podria començar un ral·li de preus.
Fórmula i càlcul per a TEMA
Triple Exponential Moving Average (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3where: EMA1 = Exponential Moving Average (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {align} & \ text {Triple Exponential Moving Average ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {on:} \\ & EMA_1 = \ text { Mitjana mòbil exponencial (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {de} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {de} \; EMA_2 \\ \ end {alineat} Mitjana mòbil exponencial triple ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 on: EMA1 = Mitjana mòbil exponencial (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Trieu un període de revisió. És la quantitat de períodes que es consideraran a la primera EMA. Amb un nombre menor de períodes, com deu, EMA realitzarà un seguiment proper dels preus i destacarà les tendències a curt termini. Amb un període de mirada més gran, com el de 100, l’EMA no farà el seguiment del preu tan a prop i destacarà la tendència a llarg termini.
- Calculeu EMA per al període de visualització restringida. Es tracta de EMA1.
- Calculeu l’EMA de EMA1, utilitzant el mateix període de visualització. Per exemple, si utilitzeu 15 períodes per a EMA1, també n'utilitzeu 15 en aquest pas. Es tracta de EMA2.
- Calculeu l’EMA de EMA2, utilitzant el mateix període de visualització anterior.
- Connecteu EMA1, EMA2 i EMA3 a la fórmula TEMA per calcular la triple mitjana mòbil exponencial.
Què et diu el TEMA?
El TEMA reacciona als canvis de preu més ràpidament que un MA o EMA tradicional. Això és degut a que es va restar part del retard en el càlcul.
Un TEMA es pot utilitzar de la mateixa manera que altres tipus de mitjanes mòbils. Principalment, la direcció TEMA en angle indica la direcció del preu a curt termini (mitjana). Quan la línia baixa, això significa que el preu està augmentant. Quan està inclinat cap avall, el preu està baixant. Encara hi ha una petita quantitat de retard en l'indicador, de manera que quan el preu canvia ràpidament, l'indicador pot no canviar el seu angle immediatament. A més, com més gran sigui el període de revisió, més lent serà el TEMA en canviar d’angle quan el preu canvia de direcció.
TEMA i Tendència
La ubicació de TEMA en relació amb el preu també proporciona pistes sobre la direcció de la tendència. Generalment, quan el preu està per sobre del TEMA, ens ajuda a confirmar que el preu està augmentant durant el període de revisió. Quan el preu està per sota del TEMA, us ajuda a confirmar que el preu baixa en aquest període de revisió. Dit això, s'hauria de triar un període de revisió, de manera que això sigui real la majoria del temps. Per tant, correspon al comerciant triar el període de revisió adequat de l’actiu que comercialitza si pretenen utilitzar el TEMA per ajudar a identificar les tendències.
Si el TEMA pot ajudar a identificar la direcció de la tendència, també pot ajudar a identificar els canvis de tendència quan el preu es mou per la triple mitjana mòbil exponencial. Si el preu està per sobre de la mitjana i, a continuació, baixa per sota, això podria indicar que el rendiment ascendent està revertint, o almenys que el preu està entrant en una fase de reducció. Si el preu està per sota de la mitjana i, a continuació, se situa per sobre d’aquest, això indica que el preu està en augment. Aquests senyals de creuament es poden utilitzar per ajudar a decidir si entra o surt la posició.
TEMA de Suport i Resistència
El TEMA també pot proporcionar suport o resistència pel preu. Per exemple, quan el preu augmenta en general, en els inconvenients pot disminuir al TEMA i, a continuació, pot semblar que el rebot i continuï augmentant. Aquest moviment depèn del període de mirada adequat de l’actiu. Si utilitzeu el TEMA per a aquest propòsit, hauria d'haver proporcionat suport i resistència en el passat. Si l'indicador no va proporcionar suport ni resistència en el passat, probablement no en el futur.
Finalment, alguns comerciants utilitzen TEMA, normalment amb un petit període de mirada enrere, com a alternativa al preu propi. La línia única filtra gran part del soroll dels gràfics tradicionals de canelobres o barres. Un diagrama de línies també funcionaria en aquest sentit.
TEMA vers la doble mitjana mòbil exponencial (DEMA)
Aquests dos indicadors estan dissenyats per reduir el retard inherent als indicadors basats en mitjana. El TEMA redueix el retard més que la doble mitjana mòbil exponencial. La fórmula per a la DEMA és diferent, el que significa que proporcionarà al comerciant informació i senyals lleugerament diferents. Es calcula multiplicant l'EMA del preu per dos i restant una EMA de l'EMA original.
Limitacions de l’ús del TEMA
Si bé el TEMA redueix el retard, encara hereta alguns dels problemes tradicionals d’altres mitjanes mòbils. Principalment, les empreses de gestió són útils principalment en els mercats en tendència, quan el preu realitza moviments sostinguts en una direcció o en una altra. Durant els períodes complicats, quan el preu es reduïa endavant i endavant, la MA o TEMA poden proporcionar poca visió i generaran senyals falsos, ja que els creuaments poden no donar lloc a un moviment sostingut sempre que el preu es mantingui al marge.
Reduir el retard pot beneficiar alguns comerciants, però no d’altres. Alguns comerciants prefereixen que els indicadors es retallin perquè no volen que el seu indicador reaccioni a cada canvi de preu. Com que el TEMA reacciona més ràpidament davant els canvis de preu, es farà un seguiment més proper del preu que una simple mitjana mòbil (SMA). Però això també significa que el preu pot superar la TEMA a un canvi de preu més reduït que el que es necessita per passar per la SMA. Normalment, els inversors no volen comerciar activament, per la qual cosa no volen ser agredits de les posicions, tret que hi hagi un canvi de tendència significatiu.
Un tipus de MA no és millor que un altre. Què utilitzar es basa en la preferència personal i què funciona millor per a l'estratègia que algú utilitza.
El TEMA s’utilitza millor conjuntament amb altres formes d’anàlisi, com ara l’anàlisi d’acció de preus, altres indicadors tècnics i l’anàlisi fonamental.
Exemple real de TEMA
A continuació, es mostra un exemple de triple mitjana mòbil exponencial aplicada al gràfic SPDR S&P 500 ETF (SPY).
La triple mitjana mòbil exponencial suavitza l'acció del preu. L’angle del TEMA ajuda a identificar la direcció general de la tendència fins i tot durant el soroll quotidià de fluctuacions menors de preus.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.