Ràtio de volatilitat
La relació de volatilitat és una mesura tècnica que s'utilitza per identificar els patrons i desglossaments de preus. En anàlisi tècnica, s'utilitza un autèntic rang per entendre com el preu d'una seguretat s'està movent el dia actual en comparació amb la seva volatilitat passada.
DESCOMPANYAMENT Ràtio de volatilitat
La ràtio de volatilitat és una mesura que ajuda als inversors a seguir la volatilitat del preu de les accions. És un dels pocs indicadors tècnics centrats en la volatilitat. En general, la desviació estàndard és típicament una de les mesures més comunes que s’utilitzen per seguir la volatilitat. La desviació estàndard constitueix la base de diversos canals tècnics, incloses les bandes Bollinger. Els analistes tècnics utilitzen canals de sobre de moltes varietats diferents per identificar els rangs de preus i els patrons de volatilitat que ajuden a conduir a senyals de negociació. La volatilitat històrica és també una altra línia de tendència comuna que es pot utilitzar per seguir la volatilitat.
La relació de volatilitat es va desenvolupar per contribuir a l’anàlisi de la volatilitat del preu. A la indústria, la proporció de volatilitat i la relació de volatilitat poden variar. Per a anàlisis tècniques, Jack Schwager és conegut per introduir el concepte de relació de volatilitat en el seu llibre "Anàlisi tècnica".
Càlcul de la proporció de volatilitat
La metodologia de Schwager per calcular la relació de volatilitat es basa en el concepte de rang real que va ser desenvolupat i introduït per Welles Wilder, però que té diverses iteracions. Schwager calcula la relació de volatilitat a partir dels següents:
VR = TTRATRwhere: VR = Ratio de volatilitatTTR = True Range d’avui True RangeToday = Max − MinMax = màxim d’avui, Yesterday’s CloseMin = Low d’avui, Close Close d’Rh = Portada Veritable Mitjana del Període N-Day passat \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {on:} \\ & \ text {VR} = \ text {Ratio de volatilitat} \\ & \ text { TTR} = \ text {Gamma vertader d'avui} \\ & \ text {Gamma vertader d'avui} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Avui màxim, ahir va tancar} \\ & \ text {Min} = \ text {Avui és baix, hier tancat} \\ & \ text {ATR} = \ text {Interval verdader mitjà del període passat N-Day} \\ \ end {align} VR = ATRTTR on: VR = Proporció de volatilitatTTR = Gamma vertadera d'avui: Gamma vertadera d'avui = Max-MinMax = Màxim d'avui, CloseMin d'Ah = Mínima d'avui, CloseATR d'Ahir = Gamma Veritable Mitjana del Període N-Day passat
Altres iteracions de la relació de volatilitat poden incloure les següents:
VR = ∣TTR∣ATRwhere: | TTR | = Valor absolut de MaxAbsolute Valor de Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Avui HighTL = Avui LowYC = Tancat ahir \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {on:} \\ & \ text TTR = \ text {Valor absolut de Max} \\ & \ text {Valor absolut de Max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Avui màxim} \ \ & \ text {TL} = \ text {Avui dia baix} \\ & \ text {YC} = \ text {Ahir tancat} \\ \ end {align} VR = ATR∣TTR∣ on: | TTR | = Valor absolut de MaxAbsolute Valor de Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL d'avui = LowYC d'avui = Tancar d'ahir
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Mitjana en moviment exponencial del rang veritable del període N-Day passat \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Mitjana mòbil exponencial del rang vertader} \\ & \ text {del període passat N-Day} \\ \ end {align} VR = EMA∣TTR∣ on: EMA = Mitjana mòbil exponencial de la gamma real del període N-passat passat
Ràtils de volatilitat
Els inversors i operadors tindran els seus propis mecanismes per seguir i detectar els patrons de la relació de volatilitat. Aquesta relació està típicament representada com una sola línia en un gràfic tècnic, ja sigui com a superposició o a la finestra de visualització pròpia.
Un índex de volatilitat més elevat indicarà una volatilitat substancial dels preus en l'actual dia de negociació. En general, la volatilitat pot ser un senyal de pertorbacions o desenvolupaments que afectin el preu de la seguretat. Per tant, l’alta volatilitat pot conduir a una nova tendència del preu de la seguretat en una direcció positiva o negativa. Els comerciants segueixen la volatilitat i la proporció de volatilitat conjuntament amb altres patrons de negociació per ajudar a confirmar un senyal de negociació per a la inversió.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.