Ràtio de valoració

DEFINICIÓ del Ràtio de Valoració

La ràtio de taxació és una relació utilitzada per mesurar la qualitat de la capacitat de captació d'inversions del gestor de fons. Compara l’alfa del fons amb el risc no sistemàtic de la cartera o la desviació estàndard residual. L’alfa del fons és la quantitat d’excés de rendiment que el gestor ha obtingut respecte a la referència de referència del fons. És la part de la devolució de la qual és responsable la gestió activa del gestor de cartera. La ràtio mostra quantes unitats de rendibilitat activa està produint el gestor per unitat de risc.

RÀPOL DE DAVALUACIÓ Ràtio de valoració

La ració d'avaluació es pot utilitzar per determinar la capacitat de captació d'inversions d'un gestor. Seleccionant una cistella d’inversions, els directius d’un fons d’inversions actives intenten superar els rendiments d’un punt de referència rellevant o del mercat global. La ràtio de taxació mesura el rendiment dels gestors si compara la rendibilitat de les seves accions amb el risc específic d'aquestes seleccions. Com més gran sigui la relació, millor serà el rendiment del gestor en qüestió.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Què saber sobre el model Treynor-Black El model Treynor-Black és un model d’optimització de cartera que consta d’una cartera activa i una cartera de mercat gestionada passivament. més El Ràtio d’informació ajuda a mesurar el rendiment del portafoli El percentatge d’informació (IR) mesura els rendiments de la cartera i indica la capacitat del gestor de cartera per generar rendiments d’excés respecte d’un determinat nivell de referència. més Alpha Alpha (α), que s'utilitza en les finances com a mesura del rendiment, és el rendiment excessiu d'una inversió en relació amb el retorn d'un índex de referència. més Anàlisi de atribucions L’anàlisi de atribucions és un mètode per a l’anàlisi quantitativa del rendiment d’un gestor de fons basat en l’estil d’inversió, la selecció d’accions i el calendari del mercat. més Definició del fons de cobertura Un fons de cobertura és una cartera d'inversions gestionada de manera agressiva que utilitza posicions palanquejades, llargues, curtes i derivades. més Rendibilitat ajustada al risc Una rendibilitat ajustada al risc té en compte la quantitat de risc necessària per obtenir una rendibilitat i es calcula normalment mitjançant una de les diverses fórmules. més Enllaços de socis