Definició de regressió no lineal
Què és la regressió no linealLa regressió no lineal és una forma d’anàlisi de regressió en què les dades s’adapten a un model i que s’expressen com a funció matemàtica. La regressió lineal simple relaciona dues variables (X i Y) amb una recta (y = mx + b), mentre que la regressió no lineal ha de generar una línia (normalment una corba) com si tots els valors de Y fossin una variable aleatòria. L’objectiu del model és fer la suma dels quadrats el més petita possible. La suma de quadrats és una mesura que rastreja la quantitat de observacions que varien de la mitjana del conjunt de dades. Es calcula primer trobant la diferència entre la mitjana i cada punt de dades del conjunt. A continuació, cadascuna d’aquestes diferències es quadra. Per últim, s’hi afegeixen totes les figures quadrades. Com més petita sigui la suma d’aquestes figures quadrades, millor s’ajusta la funció als punts de dades del conjunt. La regressió no lineal utilitza funcions logarítmiques, funcions trigonomètriques, funcions exponencials i altres mètodes d’ajustament.
Trencar la regressió no lineal
El modelatge de regressió no lineal és similar al model de regressió lineal, ja que ambdues busquen rastrejar gràficament una resposta particular a partir d'un conjunt de variables. Els models no lineals són més complicats que els models lineals a desenvolupar, ja que la funció es crea mitjançant una sèrie d'aproximacions (iteracions) que poden derivar-se d'assaig i error. Els matemàtics utilitzen diversos mètodes establerts, com el mètode Gauss-Newton i el mètode Levenberg-Marquardt.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.