Devolució intradía

DEFINICIÓ del retorn de l'Intraday

El retorn intradía és un dels dos components del retorn diari total generat per una acció. El retorn intraday mesura la rendibilitat generada per una acció durant les hores regulars de negociació, en funció del seu canvi de preu des de l’obertura d’un dia de negociació fins al tancament. El retorn intraday i el retorn de la pernoctació junts constitueixen el rendiment diari total d’una acció, que es basa en el canvi de preu d’una acció des del tancament d’un dia de negociació fins al tancament del dia següent de negociació. També s’anomena tornada diürna.

DESCOMPANYAMENT DE DEVOLUCIÓ Devolució de la tarda

La investigació acadèmica revela que el retorn intradía és un contribuent més gran en el retorn total que el retorn de la nit. També suggereix que hi ha una lleu correlació negativa entre el retorn de la nit al dia i el retorn intradía.

El retorn intraday té una importància especial per als comerciants de dia, que utilitzen giracions diürnes en accions i mercats per obtenir beneficis de negociació, i rarament deixen les posicions obertes durant la nit. Les estratègies de negociació diària no són tan habituals per als inversors habituals com abans de la recessió del 2008-2009.

L’anàlisi tècnica i les tècniques d’inversió basades en l’anàlisi tècnica sovint utilitzen dades de preus i volum intradiati per obtenir estratègies que busquen explotar patrons en l’impuls de seguretat, mitjanes mòbils i cicles únics. Els estudis empírics es barregen sobre l'efectivitat de les estratègies tècniques, però l'economia del comportament i els mètodes quantitatius avançats ofereixen llum sobre noves oportunitats.

Les rendibilitats de seguretat intra-dia també són fonamentals per a les funcions diàries de la base de comptes de marge que ofereixen les correteries i l'intercanvi de garanties entre entitats financeres comercials internacionals. En el cas del marge estès per una empresa de corredoria, si els rendiments intradía són importants, poden provocar una trucada de marge a un client. Per limitar el risc de crèdit de contrapartida, els bancs comercials intercanvien col·laterals diàriament en funció del comportament al preu dels títols subjacents.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició Day Trader Els operadors del dia realitzen operacions curtes i llargues per aprofitar l'acció del preu del mercat intraday, que es tradueix en ineficiències temporals de l'oferta i la demanda. més Posició pernoctació Definició Les posicions nocturnes es refereixen a operacions obertes que no s’han liquidat al final de la jornada normal de negociació i són força habituals als mercats de divises. més Definició de comerç actiu La negociació activa és la compravenda de valors o d’altres instruments amb la intenció d’ocupar només la posició durant un període de temps curt. més Contrapartida Una contrapartida és la part de l’altra cara d’una transacció, ja que una transacció financera requereix almenys dues parts. més Anterior Tancar Definició El tancament anterior és el preu de tancament de la seguretat del dia anterior de negociació. més En el món financer, el terme intraday s'utilitza de forma escassa per descriure títols que cotitzen als mercats durant l'horari de treball regular i els seus màxims i mínims durant tot el dia. Els comerciants del dia vigilen de prop aquests moviments, amb l’esperança d’obtenir beneficis ràpids. més Enllaços de socis