Distribució Log-Normal
Una distribució normal de log és una distribució estadística de valors logarítmics a partir d’una distribució normal relacionada. Una distribució log-normal es pot traduir a una distribució normal i viceversa mitjançant càlculs logarítmics associats.
Font: //support.instreamwealth.com
Comprensió normal i cognitiva
Una distribució normal és una distribució de probabilitats de resultats que és simètrica o forma una corba de campana. En una distribució normal, el 68% dels resultats es troben en una desviació estàndard i el 95% dins de dues desviacions estàndard.
Si bé la majoria de les persones coneixen una distribució normal, potser no coneixen la distribució normal de registre. Una distribució normal es pot convertir a una distribució log-normal mitjançant matemàtiques logarítmiques. Aquesta és principalment la base perquè les distribucions log-normal només poden provenir d’un conjunt de variables aleatòries normalment distribuïdes.
Hi pot haver alguns motius per utilitzar distribucions normals juntament amb les distribucions normals. En general, la majoria de distribucions log-normal són el resultat de portar el registre natural on la base és igual a e = 2.718. Tanmateix, la distribució log-normal es pot escalar mitjançant una base diferent que afecta la forma de la distribució lognormal.
En general, la distribució log-normal representa el registre de variables aleatòries d'una corba de distribució normal. En general, el registre és conegut com l’exponent al qual s’ha de plantejar un número base per produir la variable aleatòria (x) que es troba al llarg d’una corba distribuïda normalment.
Per obtenir més informació, vegeu també l’entrada d’ Investopedia, Distribució normal i normal
Aplicacions i usos de la distribució Log-Normal en finances
Les distribucions normals poden presentar alguns problemes que poden solucionar les distribucions log-normal. Principalment, les distribucions normals poden permetre variables aleatòries negatives mentre que les distribucions normals inclouen totes les variables positives.
Una de les aplicacions més habituals on s’utilitzen distribucions de registre normal en finances és l’anàlisi dels preus de les accions. Els rendiments potencials d'una acció es poden aprofitar en una distribució normal. Tanmateix, els preus de les accions es poden analitzar en una distribució normalitzada. Per tant, es pot utilitzar la corba de distribució log-normal per ajudar a identificar millor la rendibilitat composta que pot tenir l'acció durant un període de temps.
Tingueu en compte que les distribucions normals de registre es trenquen positivament amb les cues llargues a la dreta a causa dels valors mitjans baixos i les altes variacions de les variables aleatòries.
Distribució Lognormal a Excel
La distribució normal es pot fer a Excel. Es troba a les funcions estadístiques com a LOGNORM.DIST.
Excel el defineix com el següent:
LOGNORM.DIST (x, mitjana, estàndard_dev, acumulatiu)
Retorna la distribució lognormal de x, on normalment es distribueix ln (x) amb els paràmetres mitjana i estàndard_dev.
Per calcular LOGNORM.DIST en Excel, necessitareu el següent:
x = valor per avaluar la funció
Mitjana = la mitjana de ln (x)
Desviació estàndard = la desviació estàndard de ln (x) que ha de ser positiva
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.