La mitjana mòbil i la vostra estratègia de divises

Un comerciant de divises pot crear una estratègia de negociació simple per aprofitar les oportunitats de negociació amb només algunes mitjanes mòbils (MA) o indicadors associats.

Les mitjanes mòbils són un indicador tècnic d’ús freqüent en la negociació de divises, especialment en 10, 50, 100 i 200 períodes. Els MA s’utilitzen principalment com a indicadors de tendència i també identifiquen nivells de suport i resistència. Les dues EM més comunes són la mitjana mòbil simple (SMA), que és el preu mitjà en un determinat període de temps, i la mitjana mòbil exponencial (EMA), que dóna més pes als preus recents.

A continuació, es descriuen diverses estratègies de negociació dissenyades per a la indústria diària i la negociació a llarg termini.

Estratègia de negociació mitjana en moviment

Aquesta estratègia de negociació mitjana mòbil utilitza EMA, perquè aquest tipus de mitjana està dissenyat per respondre ràpidament als canvis de preu. Aquests són els passos d’estratègia.

• Dibuixa tres medies mòbils exponencials: una EMA de cinc períodes, una EMA de 20 períodes i una EMA de 50 períodes en un gràfic de 15 minuts.
• Compreu quan els EMA de cinc períodes creuen de baix a sobre dels EMA de 20 períodes, i els EMA de cinc i 20 períodes se situen per sobre dels 50 EMA.
• Per a un comerç de venda, vengui quan els EMA de cinc períodes passin de dalt a sota dels EMA de 20 períodes, i tant les EMA com el preu se situen per sota dels EMA de 50 períodes.
• Col·loqueu l’ordre inicial d’aturada-pèrdua per sota de la EMA de 20 períodes (per a un comerç de compra) o, aproximadament, a aproximadament 10 punts del preu d’entrada.
• Un pas opcional és moure el stop-loss fins que el comerç sigui de 10 pips rendible.
• Penseu en situar un objectiu de benefici de 20 puntes o bé, o bé, sortir quan els cinc períodes cauen per sota dels vint-i-cinc períodes de temps, o quan els cinc es mouen per sobre dels 20 quan és curt.

Els operadors de divises sovint utilitzen un crossover de MA a curt termini d'una AM a llarg termini com a base per a una estratègia comercial. Juga amb diferents longituds o marcs de temps diferents per veure què funciona millor per a tu.

Estratègia de comerç de sobres mitjans en moviment

Els sobres mitjans mòbils són sobres basats en percentatges situats per sobre i per sota d’una mitjana mòbil. El tipus de mitjana mòbil que s’estableix com a base per als sobres no importa, de manera que els operadors de divises poden utilitzar una MA simple, exponencial o ponderada.

Els operadors de divises han de provar percentatges, intervals de temps i parells de moneda diferents per comprendre com es pot utilitzar millor una estratègia de sobre. És més freqüent veure sobres en períodes de 10 a 100 dies i utilitzar bandes que tinguin una distància de la mitjana mòbil entre un 1 i un 10% per a gràfics diaris. Si es fa un dia de negociació, els sobres seran sovint inferiors a l’1%. Al gràfic d'un minut següent, la longitud MA és de 20 i els sobres del 0, 05%. Pot ser que hagi de canviar-se la configuració, especialment el percentatge, de dia a dia en funció de la volatilitat. Feu servir la configuració que alinei l'estratègia següent a l'acció del preu del dia.

L’ideal és comerciar només quan hi hagi un biaix direccional general del preu. Aleshores, només comerç en aquesta direcció. Si el preu està a l'alça, penseu comprar una vegada que el preu s'aprovi a la banda mitjana (MA) i, a continuació, comenceu a eliminar-lo. En una forta tendència a la baixa, poc quan el preu s'aproxima a la banda mitjana i comença a abandonar-la.

Un cop es faci un curtmetratge, col·loca un punt d’aturada una perforació per sobre de l’altura recent del balanç que acaba de formar. Un cop realitzat un comerç llarg, poseu un punt d’aturada una pipeta per sota de la oscil·lació baixa que s’acaba de formar. Penseu a sortir quan el preu arriba a la banda inferior en un comerç curt o a la banda superior a un comerç llarg. Alternativament, establiu un objectiu que sigui almenys dues vegades el risc. Per exemple, si arrisqueu cinc pips, definiu una destinació de 10 puntes fora de l'entrada.

Estratègia de comerç de cintes mitjanes

La cinta mitjana mòbil es pot utilitzar per crear una estratègia bàsica de comerç de divises basada en una lenta transició del canvi de tendència. Es pot utilitzar amb un canvi de tendència en qualsevol direcció (cap amunt o cap avall).

La creació de la cinta mitjana mòbil es fonamentava en la creença que més és millor quan es tracta de representar les mitjanes mòbils en un gràfic. La cinta està formada per una sèrie de vuit a 15 mitjanes mòbils exponencials (EMAs), que varien des de mitjanes a curt termini fins a mitjanes a llarg termini, totes representades al mateix gràfic. La cinta de mitjanes resultant pretén proporcionar una indicació tant de la direcció de la tendència com de la força de la tendència. Un angle més pronunciat de les mitjanes mòbils –i una major separació entre elles, provocant que la cinta s’expandeixi o s’eixampli– indica una tendència forta.

Els senyals tradicionals de compra o venda de la cinta mitjana mòbil són el mateix tipus de senyals creuats que s’utilitzen amb altres estratègies de mitjana mòbil. Hi participen nombrosos creuaments, de manera que un comerciant ha de triar quantes cruces constitueixen un bon senyal de negociació.

Es pot utilitzar una estratègia alternativa per proporcionar entrades comercials de baix risc amb un potencial d’obtenció elevat. L'estratègia que es descriu a continuació té com a objectiu aconseguir un desglossament decisiu del mercat en qualsevol direcció, que es produeix sovint després que un mercat hagi cotitzat en un rang estret i estret durant un període de temps prolongat.

Per utilitzar aquesta estratègia, considereu els passos següents:

• Vigileu per un període en què totes les mitjanes mòbils (o la majoria) convergeixen estretament quan el preu es desemboca en un rang de costat. L’ideal és que les diverses mitjanes mòbils estiguin tan juntes que formin gairebé una línia gruixuda, mostrant molt poca separació entre les línies mitjanes mòbils individuals.
• Entreu l’interior de la gamma de comerç estreta amb una comanda de compra per sobre del màxim de la gamma i una comanda de venda per sota del mínim de la gamma. Si s’activa la comanda de compra, poseu una comanda inicial d’aturada per sota del mínim de l’interval de negociació; si s’activa l’ordre de venda, posa una parada just per sobre del màxim de l’interval.

Estratègia de comerç de divergència de convergència mitjana

La histograma de divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) mostra la diferència entre dues mitjanes mòbils exponencials (EMA), una EMA de 26 períodes i una EMA de 12 períodes. A més, es presenta una EMA de nou períodes com a sobreposició de l'histograma. L’histograma mostra lectures positives o negatives en relació amb una línia zero. Tot i que s’utilitza més sovint en la negociació de divises com a indicador d’impuls, la MACD també es pot utilitzar per indicar la direcció i la tendència del mercat.

Hi ha diverses estratègies de negociació de forex que es poden crear mitjançant l’indicador MACD. Aquí teniu un exemple.

• Comercialitzeu la cruïlla de línia de senyalització MACD i de senyal. Utilitzant la tendència com a context, quan el preu és superior (la MACD hauria d'estar per sobre de la línia de zero), compreu quan la MACD creixi per sobre de la línia de senyal de baix. En cas de baixada (MACD hauria d'estar per sota de la línia de zero), venda curta quan la MACD creua per sota de la línia de senyal.
• Si és llarg, sortiu quan el MACD es retroba per sota de la línia de senyal.
• Si és curt, sortiu quan la MACD es reuneixi de nou per sobre de la línia de senyal.
• Al començament del comerç, poseu una parada de pèrdua just per sota de la balança més recent si es va perllongar. Quan es faci curt, poseu una parada de parada just per sobre de l’altura oscil·lant més recent.

Mitjana mòbil múltiple de Guppy

La mitjana mòbil múltiple de Guppy (GMMA) es compon de dos conjunts separats de mitjanes mòbils exponencials (EMAs). El primer conjunt compta amb EMAs durant els tres dies anteriors, cinc, vuit, 10, 12 i 15 de negociació. Daryl Guppy, el comerciant i inventor australià de GMMA, va creure que aquest primer conjunt posa de manifest el sentiment i la direcció dels comerciants a curt termini. Un segon conjunt està format per EMAs durant els 30, 35, 40, 45, 50 i 60 dies anteriors; si cal efectuar ajusts per compensar la naturalesa d'una parella de moneda determinada, els EMA a llarg termini es canvien. Es suposa que aquest segon conjunt mostra activitat dels inversors a més llarg termini.

Si sembla que una tendència a curt termini no guanya cap suport a les mitjanes a llarg termini, pot ser un signe que la tendència a llarg termini s’esgota. Consulteu l'estratègia de la cinta anterior per obtenir una imatge visual. Amb el sistema Guppy, podríeu fer que les mitjanes mòbils a curt termini siguin d’un sol color i totes les mitjanes mòbils a llarg termini un altre color. Observeu els dos conjunts de creuaments, com passa amb la cinta. Quan les mitjanes més curtes comencen a creuar-se per sota o per sobre de les indicacions a llarg termini, la tendència podria tornar.

La línia de fons

Hi ha diverses maneres d’utilitzar una mitjana mòbil com a part d’una estratègia de comerç de divises. Els indicadors de negociació mitjana mòbils es poden utilitzar per si mateixos, o com a sobres, cintes o estratègies de convergència-divergència (per citar alguns exemples). Abans d’utilitzar qualsevol d’aquests indicadors o estratègies, ajusteu la configuració per verificar que les estratègies proporcionin resultats favorables sobre els parells i els períodes de divises que comercialitzeu. Les mitjanes mòbils són indicadors retardats, cosa que significa que no prediuen cap al preu, sinó que només proporcionen dades sobre el preu. Les mitjanes mòbils i les estratègies associades acostumen a funcionar millor en mercats amb tendència intensa. (Per a informació relacionada, consulteu "Els mitjans perfectes per a la cotització de dies")