Modelatge d’estocàstics
El modelatge d’estocàstica és una forma d’un model financer que s’utilitza per ajudar a prendre decisions d’inversió. Aquest tipus de modelat preveu la probabilitat de diversos resultats en diferents condicions, mitjançant variables aleatòries.
El modelat d’estocàstica presenta dades i prediu resultats que tenen en compte certs nivells d’imprevisibilitat o aleatorietat. Les empreses de moltes indústries poden utilitzar modelització estocàstica per millorar les seves pràctiques empresarials i augmentar la rendibilitat. Al sector dels serveis financers, els planificadors, analistes i gestors de cartera utilitzen modelització estocàstica per gestionar els seus actius i passius i optimitzar les seves carteres.
Comprensió del model d'estocàstic: constant versus canviable
Per entendre el concepte de modelització estocàstica, ajuda a comparar-lo amb el seu model de model oposat i determinista.
El modelat determinat produeix resultats constants
El modelatge determinat proporciona els mateixos resultats exactes per a un conjunt d’entrades determinat, sigui quantes vegades torni a calcular el model. Aquí es coneixen les propietats matemàtiques. Cap d’ells és aleatori i només hi ha un conjunt de valors específics i només una resposta o solució a un problema. Amb un model determinista, els factors incerts són externs al model.
El modelat d’estocàstica produeix resultats canviables
El modelisme d’estocàstics, d’altra banda, és inherentment aleatori i els factors incerts s’incorporen al model. El model produeix moltes respostes, estimacions i resultats, com afegir variables a un problema matemàtic complex, per veure els seus efectes diferents sobre la solució. El mateix procés es repeteix moltes vegades en diversos escenaris.
Qui utilitza el modelatge d’estocàstics?
El modelatge d’estocàstics s’utilitza en diverses indústries de tot el món. El sector de les assegurances, per exemple, es basa molt en la modelització estocàstica per predir com es veuran els balanços de la companyia en un moment donat. Altres sectors, indústries i disciplines que depenen de la modelització estocàstica inclouen inversions en estoc, estadístiques, lingüística, biologia i física quàntica.
[Important: un model estocàstic incorpora variables aleatòries per produir resultats molt diferents en condicions diverses.]
Un exemple de modelització d’estocàstica als serveis financers
Com s’utilitza en la indústria d’inversions
Els models d’inversió estocàstics intenten preveure les variacions dels preus, els rendiments dels actius (ROA) i les classes d’actius –com ara bons i accions– amb el pas del temps. La simulació de Montecarlo és un exemple de model estocàstic; pot simular el rendiment d’una cartera en funció de les distribucions de probabilitats de les declaracions d’accions individuals.
Una eina fonamental en la presa de decisions financeres
La importància del model d'estocàstica en finances és àmplia i de gran abast. A l’hora d’escollir vehicles d’inversió, és fonamental poder veure una varietat de resultats en múltiples factors i condicions. En algunes indústries, l’èxit o la desaparició d’una empresa fins i tot hi pot afectar.
En el món en constant transformació de les inversions, poden entrar en joc noves variables en qualsevol moment, cosa que pot afectar enormement les decisions d'un agent de borsa. Per tant, els professionals de les finances solen aplicar models estocàstics centenars o fins i tot milers de vegades, la qual cosa ofereix nombroses solucions potencials per ajudar a la presa de decisions.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.