Tomorrow Next - Tom Next
Tomorrow next (tom next) és una transacció de divises a curt termini on una moneda es compra i es ven simultàniament en dos dies hàbils diferents, els de demà (un dia laborable) i l'endemà (dos dies laborables des d'avui), en cas contrari. coneguda com a data del punt.
L’objectiu de la transacció és que els operadors i inversors mantenen la seva posició i no es veuen obligats a fer lliurament físic.
Fonaments de Tomorrow Next - Tom Next
En la majoria de les operacions de divises, el lliurament és de dos dies després de la data de la transacció. Les operacions posteriors es produeixen perquè la majoria dels operadors de divises no tenen intenció de lliurar la moneda, per la qual cosa requereixen que les seves posicions siguin revertides diàriament. Aquesta transacció simultània és un canvi de divises i depèn de quina moneda tingui la persona., se'ls cobrarà o guanyaran prima. Els operadors i inversors que tinguin monedes amb un gran rendiment la rebotaran a un ritme més favorable (mínim) a causa del diferencial de tipus d'interès. Aquest diferencial es coneix com el cost de la càrrega.
Si les dues monedes tenen tipus d’interès idèntics, s’intercanviaran al mateix ritme.
Les transaccions reals de les properes operacions tom-next són realitzades pels bancs al mercat interbancari. En funció de la direcció de la seva transacció, el comerciant o bé "comprarà i vendrà" o bé "vendrà i comprarà" la moneda que passen. Generalment, la taula de negociació davantera o l’equip STIR (tipus d’interès a curt termini) la gestionen una operació següent.
Si un comerciant opta per no sobrepassar la seva posició, es veurà obligat a lliurar físicament aquesta moneda. I és que, poques vegades és així, una operació tom-next és essencialment l’extensió de la posició dels comerciants.
El principi de distribució de posició és encara més important en la negociació de mercaderies perquè, si no es fa, un comerciant quedaria lliurat amb la mercaderia subjacent.
Compres per emportar
- Demà-Següent fa referència al desplegament d'una posició als mercats de divises per ajornar el lliurament. Així, un comerciant pot desplaçar-se per la posició següent al següent i al següent (és a dir, dos dies després) per evitar el lliurament i la retenció de la moneda al mateix temps.
- Generalment, la taula de negociació davantera o l’equip STIR (tipus d’interès a curt termini) la gestionen una operació següent.
Exemple de Tom-Next
Suposem que un comerciant té molta durada en la parella EUR / USD, que cotitza a 1, 53 dòlars (un euro compra 1, 53 dòlars americans) a la seva data de caducitat. El comerciant emet una instrucció següent per continuar mantenint-se a la parella. Suposem que els tipus d'interès de swap de la parella es situen entre 0, 010 i 0, 015. Al final del dia de negociació, després de la compravenda d’accions, el comerciant ofereix un tipus d’interès de 0, 010. El nou preu de la posició del comerciant passa a 1, 52 dòlars l'endemà.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.