Principals ETFs Smart Beta Momentum

La idea darrere d’un ETF intel·ligent beta és proporcionar als inversors una forma eficaç d’obtenir exposició a diversos factors sistemàtics com ara el creixement, la volatilitat, els pagaments de dividends o l’anomenada inversió en impuls. La inversió impulsada intenta aprofitar les tendències existents al mercat que continuaran en el futur. La teoria que hi ha al darrere és que una tendència establerta té una tendència més gran a seguir el seu camí existent en lloc de canviar de direcció. (Per a més informació, vegeu: Momentum Investing.) A continuació, es mostren els cinc primers ETF intel·ligents de moment beta en termes d’actius corrents sota gestió segons ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Segons BlackRock (2016), MTUM proporciona als inversors accés a accions de capital mitjà i gran dels EUA que presenten un impuls de preus generalment més elevat que la majoria de les ofertes de seguretat. La data de llançament d'aquest fons amb domicili als Estats Units va ser el 18 d'abril de 2016. El 29 d'agost de 2016 té un volum d'actius total d'uns 1.758 milions de dòlars. MTUM ETF presenta una ràtio de despesa del .15%. Al 31 de juliol de 2016, MTUM mostra un retorn total anualitzat del 14, 89% des del seu inici.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP presenta una proporció de despesa del .63% i intenta produir resultats d’inversions que generalment coincideixen amb els de l’anomenat Índex de Líders DWA DWA. Gestionat pel Sr Peter Hubbard de Invesco Capital Management LLC, aquest fons es va emetre l'1 de març de 2007. Comprèn una AUM de ca. 1.437 milions de dòlars al 29 d'agost de 2016. Des del seu llançament, PDP presenta un rendiment mitjà anual del 6, 82% al 31 de juliol de 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Com el seu nom indica, el principal punt de referència de ONEO és l’índex de factors centrats en el moment de Russell 1000. El FET està supervisat per SSGA Funds Management i comporta una ràtio de despeses del .20%. El fons inclou un enfocament de gran capital i, al 29 d'agost de 2016, té uns actius totals de prop de 361 milions de dòlars. La data de creació de ONEO va ser l'any passat el 3 de desembre de 2015. El rendiment mitjà anual de ONEO des de la creació és del 6, 81% al 31 de juliol de 2016.

PTH - Cartera d’incentiu de l’assistència sanitària d’Invesco DWA

Tal com descriu Invesco (2016), el principal punt de referència de PTH és l'anomenat Índex de líders assistencials de Dorsey Wright. La ETF generalment té aproximadament el 90% dels seus actius invertits en les accions comunes d’aquest índex. L’objectiu d’aquest índex particular és fer un seguiment entre d’altres d’equips i subministraments d’assistència sanitària, empreses de proveïdors i serveis sanitaris, així com empreses de biotecnologia que tenen un gran impuls. PTH té una proporció de despesa del .60% i es va emetre el 12 d'octubre del 2006. Al 29 d'agost de 2016, PTH compta amb un volum d'actius d'uns 69, 85 milions de dòlars. Des del llançament a l'octubre del 2006, PTH té un rendiment mitjà anual del 7, 82% al 31 de juliol de 2016.

PRN - Cartera del moment d’invesco DWA Industrials

Es tracta d'un altre ETF beta momentum intel·ligent, gestionat per Invesco Capital Management LLC. PRN intenta produir per als seus inversors resultats que coincideixin amb el rendiment / preu de l’índex de líders tècnics de DWA Industrials. Aquest índex examina específicament empreses de moltes àrees, com ara la valoració de les accions, el creixement fonamental, el risc i la puntualitat de l'oferta d'inversió. Té una ràtio de despeses de 0, 60%, un AUM de 44, 60 milions de dòlars (al 29 d'agost de 2016) i es va llançar el 12 d'octubre de 2006 (igual que el FT ETT abans esmentat). Des dels inicis, PRN presenta una rendibilitat total anualitzada del 7, 84%.