Comercialitzar existències volàtils amb indicadors tècnics

La volatilitat és la dispersió de rendiments per a un determinat índex de seguretat o de mercat. Es quantifica pels operadors a curt termini com a diferència mitjana entre el màxim diari d’una acció i el mínim diari, dividit pel preu de les accions. Una acció que mou 5 dòlars diaris amb un preu de quota de 50 dòlars és més volàtil que una acció que mou 5 dòlars diaris amb un preu de quota de 150 dòlars, perquè el moviment percentual és major amb el primer.

El comerç d’existències més volàtils és una manera eficient de comerciar, perquè teòricament ofereixen el potencial de benefici més gran. No sense els seus propis perills, molts operadors busquen aquestes existències, però es plantegen dues qüestions principals: com trobar les existències més volàtils i com comerciar-les mitjançant indicadors tècnics. (Vegeu també: Comerç de tendències: els 4 indicadors més habituals .)

Compres per emportar

• Els comerciants solen cercar les existències més volàtils del mercat per tal d’aprofitar les accions de preus intra-dia i les estratègies d’impuls a curt termini.
• Diverses eines de detecció online us poden ajudar a identificar i restringir la llista d’existències volàtils que voleu comercialitzar.
• La volatilitat, tot i que és potencialment rendible, també és arriscada i pot comportar pèrdues més grans.

Com trobar les existències més volàtils

El fet de trobar les existències més volàtils no és complex i no requereix una investigació ni cribratge constant d’estocs. En lloc d'això, executeu una pantalla d'existències per a accions que siguin volàtils de forma constant. El volum també és essencial per negociar accions volàtils, per entrar i sortir amb facilitat.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) és un exemple de filtre que podeu utilitzar per rastrejar existències molt volàtils. Aplicant filtres personalitzables, Stock Fetcher escollirà les existències amb moviments mitjans superiors al 5% al ​​dia (entre obert i tancat) durant els darrers 100 dies. També filtra les existències amb preus d'entre 10 i 100 dòlars i amb un volum diari mitjà superior a 4 milions en els darrers 30 dies. A més, si només us interessa en les existències, afegir un filtre com "canviar no és Amex" ajuda a evitar que apareguin ETF palanquits als resultats de la cerca.

Una opció més intensiva per a la recerca és buscar cada dia existències volàtils. Finviz.com (versió gratuïta) proporciona els millors guanyadors, els màxims perdedors i les accions més volàtils per a cada dia de negociació. Utilitzeu l'eina Screener per filtrar els resultats per a la capitalització, el rendiment i el volum de mercat. El fet de restringir la cerca d'aquesta manera proporciona als comerciants una llista d'existències que compleixin les seves especificacions exactes.

Nasdaq.com mostra els guanyadors i els perdedors més grans a la NASDAQ, NYSE i AMEX. Aquests resultats no es filtren i només reflecteixen la volatilitat d'aquest dia. Per tant, la llista proporciona existències potencials que podrien continuar sent volàtils, però els comerciants han de passar manualment els resultats i veure quines existències tenen una història de volatilitat i tenen prou volum per justificar la seva negociació.

Comercialitzar les existències més volàtils

Les existències volàtils són propenses a moviments intensos, cosa que requereix paciència per esperar entrades, però si s’accionen ràpidament quan apareixen aquestes entrades. Com en qualsevol cas, la negociació de les accions volàtils en tendència proporciona un biaix direccional que ofereix un avantatge al comerciant. Alguns indicadors poden utilitzar-se per comerciar existències volàtils, però el comerciant també ha de controlar l’acció dels preus, vigilant si el preu realitza altes altes de balanceig o mínims de balanceig respecte a les ones anteriors - per determinar quan es prenen els senyals de l’indicador i quan es deixen sols. . A continuació, es mostren dos indicadors tècnics que podeu utilitzar per comercialitzar existències volàtils, i també què heu de buscar pel que fa a l'acció de preus.

Canals de Keltner

Els canals de Keltner posen una banda superior, mitjana i inferior al voltant de l’acció del preu en un gràfic d’accions. L’indicador és més útil als mercats fortament en tendència quan el preu està fent màximes més altes i mínimes per a un augment, o màxims baixos i mínims baixos per a baixar.

Durant una forta pujada, el preu "augmentarà" el canal superior de Keltner, i els pullbacks sovint gairebé no arribaran a la banda mitjana i no superen la banda inferior. La banda mitjana és, doncs, un punt d'entrada potencial. Es deté aproximadament la meitat als dos terços del camí entre la banda mitjana i la banda inferior. Es posa una sortida just a sobre de la banda superior.

Apliqueu el mateix concepte a les tendències de baixa. El preu sovint rastreja la línia de canal inferior de Keltner i els pullbacks sovint arribaran a la banda mitjana però no superen la línia superior de Keltner. Per tant, la línia mitjana proporciona una àrea d’entrada curta: es posa una parada just a l’interior de la línia de Keltner superior i un objectiu està per sota de la línia inferior de Keltner.

Els canals de Keltner es creen normalment mitjançant les 20 barres de preus anteriors, amb un multiplicador True 2.0 de mitjana mitjana. La recompensa en relació amb el risc sol ser d’1, 5 o 2, 0 a 1, el que significa que per a 1 dòlar el potencial de benefici és d’1, 50 a 2, 00 dòlars.

Figura 1. Canals de Keltner (20, 2, 0 ATR) aplicats al gràfic de 2 minuts

Font: FreeStockCharts.com

Atès que els canals de Keltner es mouen a mesura que el preu es mou, l'objectiu se situa en el moment del comerç i es manté.

L’avantatge d’aquesta estratègia és que s’espera una comanda a la banda mitjana. No és necessària la puntuació de l’entrada i, un cop realitzades totes les comandes, el comerciant no necessita fer res, tret de seure i esperar a que s’ompli la parada o l’objectiu. Alternativament, el comerç es pot gestionar activament. Per a una tendència molt forta, l’objectiu es pot ajustar per obtenir més beneficis. L’aturada i el risc només s’han de reduir a mesura que el comerç sigui rendible; el risc mai s’incrementa durant un comerç.

L’inconvenient d’aquesta estratègia és que funciona bé als mercats de tendència, però tan aviat com desapareixi la tendència, es perdran les operacions, ja que és més probable que el preu es mogui entre les línies de canal superior i inferior.

En aquest sentit, es filtren les operacions basades en la força de la tendència. Per exemple, durant un augment de la rendibilitat, si el preu no va aconseguir un màxim més alt just abans d’una entrada llarga, eviteu el comerç, ja que és probable que s’inverteixi més. (Vegeu també: Descobriment de canals de Keltner i Oscil·lador de Chaikin .)

Figura 2. Canals de Keltner (20, 2, 0 ATR) aplicats al gràfic de 2 minuts

Font: FreeStockCharts.com

Oscil·lador d’estocàstics

L’oscil·lador estocàstic és un altre indicador útil per a la negociació de les existències més volàtils. Aquesta estratègia utilitza els oscil·ladors estocàstics en existències variades o en accions que no tenen una tendència ben definida. Les existències volàtils sovint s’assenten en un rang abans de decidir quina direcció tindrà la tendència següent. Atès que un fort moviment pot crear ràpidament una gran posició negativa, és prudent esperar que es confirmi una reversió. L’oscil·lador estocàstic proporciona aquesta confirmació.

Quan el preu no té una direcció clara i es mou predominantment cap a un costat, vendeu a prop de la part superior de la gamma una vegada que l'estocàstic es mou per sobre dels 80 i baixi de nou. Col·loqueu una parada just per sobre de l’alçada que s’acaba de formar amb un objectiu al 75% de la baixada de l’interval. Per exemple, si l'interval és d'1 $ alt, de baix a alt, poseu un objectiu de 0, 25 dòlars per sobre del mínim.

Preneu posicions llargues prop de la part inferior de l’interval quan l’estocàstic baixi per sota de 20 i després s’uneixi per sobre d’aquest. Poseu una parada per sota del mínim recent i orienteu el 75% a l’interval superior. Si l’interval és d’1 dòlars màxim, d’altura a baixa, l’objectiu se situa 0, 25 dòlars per sota de la màxima.

Les operacions es fan tan aviat com el preu supera el nivell de desencadenament estocàstic (80 o 20). No espereu que s'acabi la barra de preus; quan finalitzi una barra d'1 minut, 2 minuts o 5 minuts, el preu podria avançar massa cap a l'objectiu perquè el comerç valgui la pena.

Ignora els senyals contraris mentre estiguis en un comerç; permetre que l’objectiu o que s’aturen es colpegi. Un cop assolit l’objectiu, si l’acció continua existint, un senyal en sentit contrari es desenvoluparà poc després. La figura 3 mostra un comerç curt, seguit immediatament per un comerç llarg, seguit d’un altre comerç curt.

L’oscil·lador estocàstic utilitza paràmetres estàndard de 12 períodes i el% K establert a 3.

Figura 3. Estocàstica aplicada al gràfic de 2 minuts

Font: FreeStockCharts.com

A la figura 3, l'interval és de 0, 16 dòlars d'alçada (16 dòlars menys 15, 84 dòlars); El 25% de 0, 16 $ és 0, 04 $. Reduïu 0, 04 dòlars de la màxima de la gamma a 16 dòlars per obtenir un objectiu per a posicions llargues de 15, 96 dòlars. Afegiu 0, 04 dòlars al mínim de l’interval a 15, 84 dòlars per obtenir un objectiu per a posicions curtes de 15, 88 dòlars. Si bé l’entrada està vigent, aquests són els vostres objectius per a posicions llargues i curtes. D’aquesta manera, l’objectiu és més probable que es pugui assolir, fins i tot si el preu no s’aconsegueix de tornada a la part superior o inferior de l’interval de llarg o curt, respectivament.

Per al primer comerç curt, just després de les 13:30, l’estocàstic puja per sobre dels 80 i després baixa per sota d’aquest. Això indica un comerç curt. Vendre al preu actual tan aviat com l’indicador passa per sota dels 80 per sobre. Immediatament poseu una parada per sobre del preu recent que acaba de formar. Establiu el vostre objectiu de sortida a 15, 88 dòlars. No feu res més fins que no s’arribi a la parada o al destí. L'objectiu és assolir menys d'una hora després, aconseguint-vos sortir del comerç amb beneficis. L'estocàstic ha baixat per sota dels 20, de manera que tan aviat com torna a situar-se per sobre dels 20, s'introdueix un llarg comerç al preu actual. Col·loca ràpidament una parada per sota del preu baix que acaba de formar i posa un objectiu per sortir a 15, 96 dòlars. Aquest comerç té una durada d’uns 15 minuts abans d’assolir l’objectiu d’un comerç rendible. Un altre comerç curt es desenvolupa immediatament després del comerç previ; escriviu el preu actual a mesura que les estocàstiques creuen per sota dels 80, feu una parada per sobre del preu recent i situeu un objectiu per sortir a 15, 88 dòlars. L’objectiu s’assoleix menys de 30 minuts després.

L’avantatge d’aquesta estratègia és que espera un retrocés cap a una zona avantatjosa i el preu comença a retrocedir en la nostra direcció comercial quan entrem. Per tant, es pot utilitzar una parada relativament ajustada i la relació recompensa al risc normalment serà de 1, 5: 1 o superior. El principal desavantatge són els falsos senyals. Els senyals falsos es produeixen quan l’indicador cruça la línia de 80 (per a pantalons curts) o la de 20 de línia (per a llargs), que poden provocar pèrdues de comerç abans que es produeixi la mudança rendible.

Com que l’estocàstic es mou més lent que el preu, l’indicador també pot proporcionar un senyal massa tard. Quan es produeixen els senyals d'entrada, és possible que el preu ja s'hagi avançat significativament cap a l'objectiu, reduint així el potencial de benefici i possiblement no pagui la pena el comerç. A l’entrada, la recompensa ha de ser almenys 1, 5 vegades superior al risc, en funció de l’objectiu i la parada. (Per a més informació, vegeu: Estocàstics: un indicador precís de compravenda .)

La línia de fons

Les existències volàtils són atractives per als comerciants a causa del potencial de benefici ràpid. L’ tendència a les accions volàtils sovint proporciona el major benefici potencial, ja que hi ha un biaix direccional per ajudar els comerciants a prendre decisions. Els canals de Keltner són útils en fortes tendències, ja que sovint el preu només es remunta a la banda mitjana, proporcionant una entrada. L’inconvenient és que, un cop finalitzi la tendència, es produiran pèrdues operacions. Supervisar l’acció dels preus i assegurar-se que el preu està fent un màxim més elevat i un nivell més baix abans d’entrar en un comerç a nivell ascendent (baix baix i baix més alt per al comerç a baixa) ajudarà a pal·liar aquest defecte.

Les existències volàtils no sempre tendeixen; solen assotar cap endavant. Durant un interval, quan l’estocàstica arriba a un nivell extrem (80 o 20) i després inverteix l’altra banda, indica que l’interval continua i proporciona una oportunitat comercial. Superviseu tant els canals estocàstics com Keltner per actuar amb tendències o opcions. Tot i això, cap indicador és perfecte, per tant, monitoritzeu sempre les accions de preus que ajudin a determinar quan el mercat està en tendència o en què s'aplica l'eina adequada. (Per obtenir més informació, consulteu: Com treure profit de la volatilitat .)

[L’obtenció de la volatilitat requereix un ús extensiu de l’anàlisi tècnica, inclosos tant els patrons de gràfics com els indicadors tècnics. Si sou nous anàlisis tècnics o voleu aprofundir en les vostres habilitats, el curs d'Anàlisi Tècnica de l'Acadèmia Investopedia proporciona una visió detallada dels conceptes tècnics que necessiteu per convertir-vos en comerciant amb èxit.]