S'han explicat les mitjanes mòbils de doble exponencial

Els comerciants han confiat en les mitjanes mòbils que ajuden a identificar punts d’entrada de negocis d’alta probabilitat i sortides rendibles durant molts anys. Un problema molt conegut amb les mitjanes mòbils, però, és el greu retard que es presenta en la majoria de tipus de mitjanes mòbils. La doble mitjana mòbil exponencial, o DEMA, proporciona una solució calculant una metodologia de mitjana més ràpida. (Vegeu també: promocions mitjanes mòbils .)

Historial de la doble mitjana mòbil exponencial

En anàlisi tècnica, el terme mitjana mòbil es refereix a una mitjana de preu per a un determinat instrument de negociació en un període de temps determinat. Per exemple, una mitjana mòbil de 10 dies calcula el preu mitjà d’un instrument específic durant els darrers 10 dies, una mitjana mòbil de 200 dies calcula el preu mitjà dels darrers 200 dies, etc. Cada dia, el període de reculada avança als càlculs de base del darrer número de dies X. Una mitjana mòbil es presenta com una línia corba suau i que proporciona una representació visual de la tendència a llarg termini d’un instrument. Les mitjanes mòbils més ràpides, amb períodes de mirada més breus, són més baixos; les mitjanes mòbils més lentes, amb períodes de mirada més llarga, són més suaus. Com que la mitjana mòbil és un indicador de retrocés, es descriu com a retardada.

Patrick Mulloy va desenvolupar la doble mitjana mòbil exponencial (DEMA) per intentar reduir el temps de retard que es troba en les mitjanes mòbils tradicionals. Va ser presentat per primera vegada al número de febrer de 1994 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities a l'article de Mulloy "Smoothing Data with Faster Moving Averages". (Per a més informació, vegeu: Tutorial d’anàlisi tècnic. )

Figura 1: Aquest gràfic d’un minut del contracte de futur de e-mini Russell 2000 mostra dues mitjanes mòbils dobles exponencials diferents; un 55-període apareix en blau, un 21 en color rosa.

Font: TradeStation

Càlcul d’un DEMA

Tal com explica Mulloy al seu article original, "la DEMA no és només una EMA doble amb el doble de temps de retard d'una sola EMA, sinó que és una implementació composta de EMAs simples i dobles que produeixen una altra EMA amb menys retard que cap dels dos originals. " És a dir, el DEMA no és simplement dos EMA combinats o una mitjana mòbil d’una mitjana mòbil, sinó que és un càlcul de EMAs simples i dobles.

Quasi totes les plataformes d’anàlisi de negociació tenen inclòs el DEMA com a indicador que es pot afegir als gràfics. Per tant, els comerciants poden utilitzar el DEMA sense conèixer les matemàtiques que hi ha darrere dels càlculs i sense haver d’escriure ni introduir cap codi.

[Per obtenir més informació sobre com l’anàlisi de les mitjanes mòbils pot tenir un paper important en les vostres decisions de negociació, consulteu el curs d’anàlisi tècnic de l’Acadèmia Investopedia, que inclou contingut de vídeo i exemples del món real per ajudar-vos a millorar les vostres habilitats comercials.]

Comparació del DEMA amb els promocionals tradicionals en moviment

Les mitjanes mòbils són un dels mètodes d’anàlisi tècnica més populars. Molts operadors els utilitzen per identificar les inversions de tendència, especialment en un crossover de mitjana mòbil, on es situen dues mitjanes mòbils de diferents longituds. Els punts on es creuen les mitjanes mòbils poden significar oportunitats de compra o venda.

El DEMA pot ajudar als operadors a detectar les inversions més aviat perquè és més ràpid respondre als canvis en l'activitat del mercat. La figura 2 mostra un exemple del contracte de futurs e-mini Russell 2000. Aquest gràfic d’un minut té quatre mitjanes mòbils aplicades:

• DEMA de 21 períodes (rosa)
• DEMA de 55 períodes (blau fosc)
• MA de 21 períodes (blau clar)
• MA de 55 períodes (verd clar)

Figura 2: Aquest gràfic d'un minut del contracte de futurs e-mini Russell 2000 mostra el temps de resposta més ràpid del DEMA quan s'utilitza en un crossover. Observeu com el crossover de DEMA en ambdós casos apareix significativament més aviat que la creuada de MA.

Font: TradeStation

El primer crossover de DEMA apareix a les 12:29 i la següent barra s’obre al preu de 663, 20 dòlars. El crossover de MA, per la seva banda, és a les 12:34 i el preu d'obertura de la barra següent és de 660, 50 dòlars. Al següent joc de creuaments, el crossover DEMA apareix a les 1:33 i la següent barra s’obre a 658 dòlars. En canvi, l’AM es presenta a les 1:43 i la barra següent s’obrirà a 662, 90 dòlars. En cada cas, el crossover DEMA proporciona un avantatge per entrar en la tendència anterior al crossover de MA. (Vegeu també: Tutorial de mitjanes mòbils .)

Negociació amb un DEMA

Els exemples de crossover que es mouen anteriorment mostren l'efectivitat d'utilitzar el DEMA més ràpid. A més d'utilitzar el DEMA com a indicador autònom o en una configuració de creuament, el DEMA es pot utilitzar en diversos indicadors en què la lògica es basa en una mitjana mòbil. Les eines tècniques d’anàlisi com la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD) i la mitjana mòbil triple exponencial (TRIX) es basen en tipus de mitjana mòbil i es poden modificar per incorporar una DEMA en lloc d’altres tipus de mitjanes mòbils més tradicionals.

Substituir el DEMA pot ajudar els comerciants a detectar diferents oportunitats de compravenda que se situen per davant de les proporcionades per les empreses de màrqueting o EMA tradicionalment utilitzades en aquests indicadors. Per descomptat, entrar en una tendència més aviat que tard comporta normalment majors beneficis. La figura 2 il·lustra aquest principi: si utilitzéssim els creuaments com a senyals de compra i venda, entraríem en les operacions de manera significativa abans quan utilitzem el crossover DEMA en contraposició al crossover MA. (Per a més informació, vegeu: Com s'utilitza una mitjana mòbil per comprar existències .)

Linia inferior

Els comerciants i els inversors han utilitzat des de fa temps les mitjanes mòbils en la seva anàlisi de mercat. Les mitjanes mòbils són una eina d’anàlisi tècnica àmpliament utilitzada que proporciona un mitjà de visualització i interpretació ràpida de la tendència a llarg termini d’un determinat instrument de negociació. Com que les mitjanes mòbils per la seva naturalesa són indicadors retardats, és útil ajustar la mitjana mòbil per calcular un indicador més ràpid i més sensible. El DEMA proporciona als comerciants i als inversors una visió de la tendència a llarg termini, amb l’avantatge afegit de ser una mitjana mòbil més ràpida amb menys temps de retard. (Per a lectura addicional, consulteu: Combo mitjà de desplaçament mitjà MACD i mitjà mitjà en moviment simple i exponencials. )