Com calculeu el quadrat R en Excel?
Al món financer, R-squared és una mesura estadística que representa el percentatge de moviments d'un fons o d'una seguretat que es pot explicar per moviments en un índex de referència. Quan la correlació explica la força de la relació entre una variable independent i dependent, el quadrat R explica fins a quin punt la variància d'una variable explica la variància de la segona variable. La fórmula per al quadrat R és simplement la correlació al quadrat.
Errors comuns amb quadrats R
El primer error més comú és assumir que un quadrat R s’acosta a +/- 1 és estadísticament significatiu. Una lectura que s’acosta a +/- 1 augmenta definitivament les possibilitats d’importància estadística real, però sense més proves, és impossible saber-ne només sobre el resultat. Les proves estadístiques no són gens fàcils; es pot complicar per diverses raons. Per tocar-ho breument, una hipòtesi crítica de correlació (i per tant quadrada R) és que les variables són independents i que la relació entre elles és lineal. En teoria, provaríeu aquestes afirmacions per determinar si un càlcul de correlació és adequat.
El segon error més comú és oblidar la normalització de les dades en una unitat comuna. Si calculeu una correlació (o quadrat R) en dues betes, les unitats ja estan normalitzades: La unitat és beta. Tanmateix, si voleu correlacionar existències, és fonamental que les normalitzeu en un percentatge de rendibilitat i no compartiu els canvis de preu. Això succeeix amb massa freqüència, fins i tot entre els professionals de la inversió.
Per a la correlació del preu de les accions (o quadrat R), es fa fonamentalment dues preguntes: quina és la rendibilitat d'un determinat nombre de períodes i com es relaciona aquesta variància amb una altra variància de valors del mateix període? Dos títols poden tenir una correlació elevada (o quadrat R) si el rendiment es modifica per cent al dia durant les últimes 52 setmanes, però una correlació baixa si la rendibilitat es modifica mensualment en les últimes 52 setmanes. Quin és millor"? Realment no hi ha una resposta perfecta i depèn de la finalitat de la prova.
Com calcular el quadrat R en Excel
Hi ha diversos mètodes per calcular el quadrat R en Excel.
La forma més senzilla és obtenir dos conjunts de dades i utilitzar la fórmula integrada en quadrats R. L’altra alternativa és trobar una correlació i després quadrar-la. Totes dues es mostren a continuació: