Sistema Martingale

Què és el sistema Martingale

El sistema de Martingale és un sistema d'inversió en el qual el valor en dòlars de les inversions augmenta contínuament després de pèrdues o la mida de posició augmenta amb una disminució de la cartera. El sistema de Martingale va ser introduït pel matemàtic francès Paul Pierre Levy al segle XVIII.

DESENVOLUPAMENT Sistema Martingale

El sistema de Martingale és un mètode d'inversió molt arriscat. La idea principal del sistema de Martingale és que estadísticament no es pot perdre tot el temps i, per tant, hauria d’augmentar l’import assignat en inversions –tot i que es redueixin en valor– en previsió d’un augment futur. El sistema de Martingale es compara generalment amb les apostes en un casino. Quan un jugador que utilitza aquest mètode perd, ell doblarà l’aposta. Al doblar repetidament l’aposta quan perd, el jugador, en teoria, acabarà fins i tot amb una victòria. Això suposa que el jugador tingui un subministrament il·limitat de diners amb què apostar o, com a mínim, prou diners per guanyar-lo a la recompensa guanyadora.

Exemple bàsic del sistema Martingale

Per entendre els fonaments bàsics de l'estratègia, mirem un exemple bàsic. Suposem que teniu una moneda i participeu en un joc d’apostes de cap o cua amb una aposta inicial d’1 €. Hi ha la mateixa probabilitat que la moneda caigui sobre els caps o les cues i que cada volant sigui independent (el flip anterior no afecti el resultat del següent volteig). Sempre que mantingueu la mateixa trucada de cap o cua, podríeu, donada una quantitat infinita de diners, veure la moneda a la capçalera (o les cues), si és la vostra trucada, i així recuperar totes les vostres pèrdues, més 1 $. L’estratègia es basa en la premissa que només cal un comerç per donar voltes a les vostres fortunes.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Sistema anti-Martingale El sistema anti-Martingale és un mètode de negociació que consisteix a reduir una aposta a la meitat cada vegada que hi ha una pèrdua comercial i duplicar-la cada vegada que hi hagi un benefici. més Definició d’utilitat esperada Utilitat esperada és un terme econòmic que resumeix la utilitat que s’entén que una entitat o una economia agregada tingui en qualsevol cas. més Risc Ex post El risc ex post és una tècnica de mesurament del risc que utilitza rendiments històrics per predir el risc associat a una inversió en el futur. més Les obligacions de deute de proporció constant (CPDO) Les obligacions de deute de proporció constant són títols de deute complexos que generen una exposició a índexs de crèdit subjacents, com ara iTraxx o CDX. més Comprensió del criteri de Kelly En la teoria de probabilitats i la selecció de la cartera, la fórmula del criteri de Kelly ajuda a determinar la mida òptima de les apostes per maximitzar la riquesa en el temps. més Joc de suma zero: situació en què el guany d’una persona equival a la pèrdua d’una altra, de manera que el canvi net de riquesa o benefici és zero. Un joc de suma zero pot tenir com a mínim dos jugadors o milions de participants. més Enllaços de socis