Desacord
La variància (σ 2 ) en estadístiques és una mesura de la distribució entre números d'un conjunt de dades. És a dir, mesura fins a quin punt cada nombre del conjunt és de la mitjana i, per tant, de tots els altres números del conjunt.
Compres per emportar
- En inversió, la variació s'utilitza per comparar el rendiment relatiu de cada actiu en una cartera.
- Com que els resultats poden ser difícils d’analitzar, sovint s’utilitza la desviació estàndard en lloc de la variància.
- En qualsevol dels dos casos, l’objectiu per a l’inversor és millorar l’assignació d’actius.
En la inversió, s’analitza la variació dels rendiments entre els actius d’una cartera com a manera d’assolir la millor assignació d’actius. L’equació de variància, en termes financers, és una fórmula per comparar el rendiment dels elements d’una cartera entre ells i amb la mitjana.
Comprensió de la variació
La variància es calcula agafant les diferències entre cada nombre del conjunt de dades i la mitjana, després quadrant les diferències per fer-les positives i, finalment, dividint la suma dels quadrats pel nombre de valors del conjunt de dades.
La fórmula per a la variació és
variància σ2 = ∑i = 1n (xi − x¯) 2nada: xi = el punt de dades ¯ = la mitjana de tots els punts de dadesn = el nombre de punts de dades \ begin {alineat} i \ text {variance} \ sigma ^ 2 = \ frac {\ sum_ {i = 1} ^ n {\ left (x_i - \ bar {x} \ right) ^ 2}} {n} \\ & \ textbf {on:} \\ & x_i = \ text {the} i ^ {th} \ text {data point} \\ & \ bar {x} = \ text {la mitjana de tots els punts de dades} \\ & n = \ text {el nombre de punts de dades} \\ \ end {alineat} variància σ2 = n∑i = 1n (xi −x¯) 2 on: xi = el punt de dades ¯ = la mitjana de tots els punts de dadesn = el nombre de punts de dades
1:22Desacord
La variació és un dels paràmetres clau en l'assignació d'actius, juntament amb la correlació. El càlcul de la variació dels rendiments d’actius ajuda als inversors a desenvolupar millors carteres optimitzant el compromís de rendibilitat de volatilitat en cadascuna de les seves inversions.
L’arrel quadrada de la variància és la desviació estàndard (σ).
Com utilitzar la varietat
La variació mesura la variabilitat de la mitjana o de la mitjana. Per als inversors, la variabilitat és volatilitat i la volatilitat és una mesura de risc. Per tant, l'estadística de variació pot ajudar a determinar el risc que assumeix un inversor quan compra una seguretat específica.
Una gran variància indica que els nombres del conjunt estan lluny de la mitjana i els uns dels altres, mentre que una petita variància indica el contrari.
La variació pot ser negativa. Un valor de variància de zero indica que tots els valors d'un conjunt de nombres són idèntics.
Totes les variacions que no siguin zero seran xifres positives.
Avantatges i inconvenients de la variància
Els estadístics utilitzen la variació per veure com es relacionen els nombres individuals entre ells dins d’un conjunt de dades, en lloc d’utilitzar tècniques matemàtiques més àmplies com ara ordenar nombres en quàntils.
Un desavantatge de la variació és que dóna un pes afegit als valors superiors, els nombres que estan molt lluny de la mitjana. Si es quadra aquests números es poden esborrar les dades.
La variació pot ser negativa. Un valor zero significa que tots els valors dins d’un conjunt de dades són idèntics.
L’avantatge de la variància és que tracta totes les desviacions de la mitjana igual, independentment de la seva direcció. Les desviacions al quadrat no poden sumar-se a zero i donen l'aparença de cap variabilitat a les dades.
L’inconvenient de la variància és que no s’interpreta fàcilment. Els usuaris de la variació sovint l'utilitzen principalment per agafar l'arrel quadrada del seu valor, cosa que indica la desviació estàndard del conjunt de dades.
Variació en la inversió
La variància és un paràmetre clau en l'assignació d'actius. S'utilitza juntament amb la correlació, la determinació de la diferència d'actius pot ajudar a un inversor a desenvolupar una cartera que optimitzi la compensació de la volatilitat.
Dit això, el risc o la volatilitat sovint s’expressa com una desviació estàndard en lloc de una variació perquè la primera s’interpreta amb més facilitat.
Exemple de variància
Considerem un hipotètic exemple d’inversió: les rendibilitats per a una acció són del 10% a l’Any 1, del 20% a l’Any 2 i del 15% a l’Any 3. La mitjana d’aquestes tres rendiments és del 5%. Les diferències entre cada rendiment i la mitjana són del 5%, el 15% i el -20% cada any consecutiu.
Es quadra aquestes desviacions produeix un 25%, 225% i 400%, respectivament. En resum d’aquestes desviacions quadrades es dóna un 650%. Dividint la suma del 650% pel nombre de retorns del conjunt de dades (3 en aquest cas) es produeix una variació del 216, 67%. Si es pren l'arrel quadrada de la variància, es produeix la desviació estàndard del 14, 72% per a les rendibilitats.
Notablement, quan es calcula una variància de mostra per estimar una variància de població, el denominador de l’equació de variància es converteix en N - 1 de manera que l’estimació és imparcial i no subestima la variància de la població.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.