Probabilitat prèvia
La probabilitat prèvia, en la inferència estadística bayesiana, és la probabilitat que tingui un esdeveniment abans de recollir-se noves dades. Aquesta és la millor valoració racional de la probabilitat d’un resultat basada en el coneixement actual abans de realitzar un experiment.
Probabilitat prèvia explicada
La probabilitat prèvia d’un esdeveniment es revisarà a mesura que es disposin de dades o dades noves, per produir una mesura més exacta d’un resultat potencial. Aquesta probabilitat revisada es converteix en la probabilitat posterior i es calcula utilitzant el teorema de Bayes. En termes estadístics, la probabilitat posterior és la probabilitat que es produeixi l’esdeveniment A donat que s’ha produït l’esdeveniment B.
Per exemple, tres hectàrees de terra tenen les etiquetes A, B i C. Una acre té reserves de petroli per sota de la seva superfície, mentre que les altres dues no. La probabilitat prèvia de trobar petroli a l’acre C és d’un terç, o 0, 333. Però si es realitza una prova de perforació sobre l'acre B i els resultats indiquen que no hi ha petroli a la ubicació, la probabilitat posterior de trobar petroli a les acres A i C passa a ser 0, 5, ja que cada acre té una de les dues possibilitats.
El teorema de Baye és un teorema molt comú i fonamental usat en la mineria de dades i l’aprenentatge automàtic.
P (A) és la probabilitat prèvia que es produeixi A
P (A | B) és la probabilitat condicional de A donat que es produeix B. Aquesta és la probabilitat posterior per la seva dependència variable de B. Això suposa que la A no és independent de B.
P (B | A) és la probabilitat condicional de B donat que es produeix A.
P (B) és la probabilitat que es produeixi B.
Si ens interessa la probabilitat d’un esdeveniment que tinguem observacions prèvies; això ho anomenem probabilitat prèvia. Considerem aquest esdeveniment A i la seva probabilitat P (A). Si hi ha un segon esdeveniment que afecta P (A), que anomenarem esdeveniment B, llavors volem saber quina és la probabilitat de A que s’ha donat B. En notació probabilística, aquesta és P (A | B), i es coneix com a probabilitat posterior o probabilitat revisada. Això es deu al fet que s'ha produït després de l'esdeveniment original, d'aquí la publicació posterior. Així és com el teorema de Baye ens permet actualitzar les nostres creences anteriors amb informació nova.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.