Definició de comerç quantitatiu
El comerç quantitatiu consisteix en estratègies de negociació basades en anàlisis quantitatives, que es basen en càlculs matemàtics i en la xifra de números per identificar oportunitats de negociació. El preu i el volum són dues de les entrades de dades més comunes que s’utilitzen en l’anàlisi quantitativa com a entrades principals als models matemàtics.
Com que el comerç quantitatiu és generalment utilitzat per les entitats financeres i els fons de cobertura, les transaccions solen ser grans i poden comportar la compra i venda de centenars de milers d’accions i altres valors. No obstant això, el comerç quantitatiu és cada cop més utilitzat pels inversors individuals.
Fonaments del comerç quantitatiu
El preu i el volum són dues de les entrades de dades més comunes que s’utilitzen en l’anàlisi quantitativa com a entrades principals als models matemàtics.
Les tècniques de negociació quantitativa inclouen el comerç d’alta freqüència, el comerç algorítmic i l’arbitratge estadístic. Aquestes tècniques tenen un incendi ràpid i solen tenir horitzons d'inversió a curt termini. Molts operadors quantitatius coneixen més les eines quantitatives, com les mitjanes mòbils i els oscil·ladors.
Comprensió del comerç quantitatiu
Els comerciants quantitatius aprofiten la tecnologia moderna, les matemàtiques i la disponibilitat de bases de dades completes per prendre decisions racionals sobre el comerç.
Els comerciants quantitatius adopten una tècnica de negociació i en creen un model mitjançant matemàtiques, i després desenvolupen un programa informàtic que aplica el model a dades històriques del mercat. A continuació, el model es prova i optimitza. Si s’obtenen resultats favorables, el sistema s’implementa en mercats en temps real amb capital real.
La manera de funcionar els models de negociació quantitativa es pot descriure millor mitjançant una analogia. Penseu en un informe meteorològic en què el meteoròleg preveu una possibilitat de pluja del 90% mentre el sol brilla. El meteoròleg obté aquesta conclusió contraintentativa recopilant i analitzant les dades climàtiques de sensors de tota la zona.
Una anàlisi quantitativa informatitzada revela patrons específics en les dades. Quan es comparen aquests patrons amb els mateixos patrons revelats en dades climàtiques històriques (backtesting) i 90 de cada 100 vegades el resultat és pluja, el meteoròleg pot treure la conclusió amb confiança, d’aquí el 90% previst. Els operadors quantitatius apliquen aquest mateix procés al mercat financer per prendre decisions de negociació.
Compres per emportar
- El comerç quantitatiu és una estratègia que utilitza funcions matemàtiques per automatitzar models de negociació. En aquest tipus de negociació, les dades contrastades s’apliquen a diversos escenaris de negociació per tal d’obtenir oportunitats de benefici.
- L’avantatge del comerç quantitatiu és que permet l’ús òptim de dades contrastades i elimina la presa de decisions emocional durant la negociació. L’inconvenient del comerç quantitatiu és que té un ús limitat. Una estratègia comercial negativa quantitativa perd l'efectivitat un cop canvien les condicions del mercat.
Exemple de comerç quantitatiu
En funció de la investigació i preferències del comerciant, es poden personalitzar algoritmes quantitatius de negociació per avaluar diferents paràmetres relacionats amb una borsa. Considereu el cas d’un comerciant que creu en la inversió impulsora. Pot optar per escriure un programa senzill que reculli els guanyadors durant un impuls ascendent als mercats. Durant el proper augment del mercat, el programa comprarà aquestes accions. Aquest és un exemple bastant simple de negociació quantitativa. Típicament s’utilitzen una varietat de paràmetres, des de l’anàlisi tècnica fins a les existències de valor fins a l’anàlisi fonamental, per escollir una complexa barreja d’accions dissenyades per maximitzar els beneficis. Aquests paràmetres es programen en un sistema de negociació per aprofitar els moviments del mercat.
Avantatges i desavantatges de la negociació quantitativa
L’objectiu de la negociació és calcular la probabilitat òptima d’executar un comerç rendible. Un comerciant típic pot controlar, analitzar i prendre decisions efectivament la negociació sobre un nombre limitat de valors abans que la quantitat de dades entrants sobrecarregui el procés de presa de decisions. L’ús de tècniques de negociació quantitativa il·lumina aquest límit mitjançant l’ús d’ordinadors per automatitzar les decisions de control, anàlisi i negociació.
La superació de les emocions és un dels problemes més perversos amb el comerç. Sigui la por o l’avarícia, quan es negocia, l’emoció només serveix per sufocar el pensament racional, que sol comportar pèrdues. Els ordinadors i les matemàtiques no tenen emocions, de manera que el comerç quantitatiu elimina aquest problema.
La negociació quantitativa té els seus problemes. Els mercats financers són algunes de les entitats més dinàmiques que existeixen. Per tant, els models de negociació quantitatius han de ser tan dinàmics per tenir un èxit constant. Molts operadors quantitatius desenvolupen models que són rendibles temporalment per a la condició del mercat per al qual van ser desenvolupats, però finalment fracassen quan canvien les condicions del mercat.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.