Anàlisi de rang restringit

DEFINICIÓ de l’anàlisi de rang reescalat

L’anàlisi de rangs reescalats és una tècnica estadística que s’utilitza per analitzar les tendències de sèries horàries, desenvolupada per l’hidrològic britànic Harold Edwin Hurst, per predir les inundacions al riu Nil. Els inversors l'han utilitzat per cercar cicles, pautes i tendències en preus i accions que podrien repetir o revertir en el futur.

ESCALITZAMENT ANÀLICAT Anàlisi de rang a escala

L'anàlisi de rang reduït es pot utilitzar per detectar i avaluar la quantitat de persistència, aleatorietat o reversió mitjana de les dades de sèries horàries dels mercats financers. Els tipus de canvi i els preus de les accions no segueixen una caminada aleatòria ni un camí imprevisible, com ho farien si els canvis de preu fossin independents els uns dels altres. És a dir, que els mercats no són perfectament eficients, cosa que significa que hi ha oportunitats perquè els inversors puguin aprofitar-se.

Si hi ha una tendència forta a les dades, serà capturat per l'exponent Hurst (exponent H), que també es pot utilitzar per calcular els fons mutus. L’exponent H, que també es coneix com a índex de dependència a llarg abast, pot extrapolar un valor o una mitjana futura per al punt de dades. Oscil·la entre 0 i 1 i mesura la persistència, l’atzar o la reversió mitjana. Les sèries horàries que mostren un procés estocàstic aleatori tenen uns exponents H propers a 0, 5. Quan H és ≥ 0, 5, les dades mostren una forta tendència a llarg termini, i quan H és <0, 5, és probable que reverteixi la tendència en el termini de temps considerat. Els exponents H superiors a 0, 5 són també coneguts com l'efecte Joseph, en referència a la història bíblica de set anys d'abundància seguits de set anys de fam.

Comercialitzar l'exponent en expansió

L’exponent Hurst es pot utilitzar en estratègies d’inversió de comerç de tendència. Un inversor en creixement estaria buscant accions que tinguessin una forta persistència, és a dir, tinguessin una ≥ 0, 5. Es pot combinar una H inferior a 0, 5 amb indicadors tècnics per revertir els preus. Per exemple, un inversor de valor podria buscar accions amb H <0, 5 els preus de la qual estiguin disminuint des de fa temps, amb el temps la seva inversió.

El comerç de reversió mitjà té l'objectiu de capitalitzar canvis extrems del preu d'una fiança, basant-se en el supòsit que tornaria al seu estat anterior. L'exponent H és utilitzat pels comerciants algorítmics per especular sobre estratègies de sèries horàries de revertiment mitjà com la negociació de parells, on la distribució entre dos actius és la revertència mitjana.

Ramblació rescel·lent i l'exponent important

L’anàlisi de rang reduït avalua com la variabilitat de les dades de sèries de temps canvia amb la durada del període de temps que s’està considerant. L’interval reescalat es calcula dividint l’interval dels valors d’una porció de la sèrie de temps, per la desviació estàndard dels valors a la mateixa porció de la sèrie de temps. Per exemple, considerem una sèrie de temps {1, 4, 3, 6, 8, 13, 5, 2} que té un rang, R, de 13 - 1 = 12. La seva desviació estàndard, s, és de 3, 85, de manera que es torna a calcular l’interval és R / s = 3, 12.

A mesura que augmenta el nombre d’observacions d’una sèrie temporal, augmenta el rang restringit. Traçant aquests augments a mesura que el logaritme de R / s enfront del logaritme de n, es pot determinar la inclinació d’aquesta línia, que és l’exponent de Hurst, H.

Càlcul de l'interval rescalat

L’interval de rescàlcul es calcula per a una sèrie de temps,

, com segueix:

Calculeu la mitjana de cada interval

Creeu una sèrie ajustada a la mitjana

Creeu una sèrie que sigui el total executiu de les desviacions de la mitjana

Creeu un rang de sèrie R, que és la diferència més àmplia de la sèrie de desviacions

Crea una sèrie de desviació estàndard S;

On

m (t)

és la mitjana dels valors de sèries horàries a través del temps

Calcular la sèrie de rang restringit (R / S)

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Interval verdader mitjà - ATR L'interval real mitjà - ATR és un indicador d'anàlisi tècnic que mesura la volatilitat descomposant tota la gamma d'un preu d'actiu per a aquest període. més Definició del model Box-Jenkins El model Box-Jenkins és un model matemàtic dissenyat per predir les dades d'una sèrie temporal específica. més Distribució Log-Normal Una distribució log-normal és una distribució estadística de valors logarítmics a partir d’una distribució normal relacionada. més Definició i exemple de l’indicador de transformació de Fisher La transformació de Fisher converteix els preus en una distribució normal gaussiana que genera senyals de compra i venda. L’indicador suavitza les dades de preus per intentar mostrar de forma més clara les inversions i tendències de preus. més Joseph Effect L'efecte Joseph és el concepte que la persistència al llarg del temps es produeix en moviments altament aleatoris i es pot utilitzar per predir la prosperitat futura. més Index Random Walk Index Random Walk Index compara els moviments de preus de la seguretat amb un mostreig aleatori per determinar si es desenvolupa en una tendència estadísticament significativa. més Enllaços de socis