Requeriment de capital basat en el risc

Què és un requisit de capital basat en el risc?

El requisit de capital basat en el risc fa referència a una regla que estableix el capital regulatori mínim per a les entitats financeres. Existeixen requisits de capital basats en el risc per protegir les empreses financeres, els seus inversors, els seus clients i l'economia en general. Aquests requisits garanteixen que cada entitat financera tingui prou capital a la mà per suportar les pèrdues operatives mantenint un mercat segur i eficient.

1:19

La maledicció dels bancs de zombis

Necessitat de capital basada en el risc

Els requisits de capital basats en el risc estan sotmesos a un pla permanent, segons una norma adoptada el juny de 2011 per l'Oficina del Controlador de la Moneda (OCC), el Consell de Govern del Sistema de Reserva Federal i la Corporació Federal d'Assegurances de Dipòsits ( FDIC). A més de requerir un sòl permanent, la regla també proporciona certa flexibilitat en el càlcul del risc per a certs actius de baix risc.

L’esmena Collins de la Llei de reforma i protecció del consumidor de Dodd-Frank Wall Street imposa requisits de capital mínims basats en el risc per a institucions dipositàries assegurades, institucions dipositàries, empreses titulars i empreses financeres no bancàries supervisades per la Reserva Federal. Segons les regles de Dodd-Frank, cada banc té un coeficient de capital total basat en el risc del 8% i una ràtio de capital de nivell 1, basada en el risc, del 4%.

Com es calcula el capital els bancs?

Típicament, el capital de primer nivell inclou les accions comunes de les entitats financeres, les reserves divulgades, els resultats retinguts i determinats tipus d’accions preferides i el capital total fa referència a la diferència entre els actius i els passius d’un banc. No obstant això, hi ha matisos dins d’aquestes dues categories i per establir directrius sobre la forma en què els bancs han de calcular el seu capital, el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea, que opera a través del Banc per a Liquidacions Internacionals, publica els Acords de Basilea. Basilea I es va introduir el 1988, seguida de Basilea II el 2004. Basilea III es va desenvolupar com a resposta als dèficits de regulació financera que van aparèixer a finals de la crisi financera dels anys 2000.

Diferència entre els estàndards de capital basat en el risc i el capital fix

Tant els estàndards de capital basat en el risc com el de capital fix actuen com a coixins per protegir una empresa de la insolvència. Tanmateix, les normes de capital fix exigeixen que totes les empreses tinguin la mateixa quantitat de diners en les seves reserves i, en canvi, el capital basat en el risc varia la quantitat de capital que ha de tenir una empresa en funció del seu nivell de risc.

La indústria d’assegurances va començar a utilitzar capital basat en el risc en lloc dels estàndards de capital fix a la dècada de 1990 després que un seguit de companyies d’assegurances es van insolvent als anys vuitanta i noranta. Per exemple, a la dècada de 1980, sota les normes de capital fix, dues asseguradores de la mateixa mida en un mateix estat eren obligades generalment a tenir la mateixa quantitat de capital en reserva, però després de la dècada de 1990, aquelles asseguradores van enfrontar-se a diferents requisits en funció del seu nínxol d’assegurança i el seu nivell únic de risc.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Com mantenen els requisits de capital el vostre compte d’estalvi Els requisits de capital segur són regulacions estandarditzades per a bancs i altres institucions dipositàries que determinen quant de capital líquid (és a dir, actius venuts fàcilment) han de contenir per a un determinat nivell d’actius. més Quina proporció d’adequació de capital - Mesures de RAC El percentatge d’adequació de capital (CAR) es defineix com una mesura del capital disponible d’un banc expressat en un percentatge de les exposicions de crèdit ponderades al risc d’un banc. més Com s'utilitza el coeficient de palanqueig de nivell 1 per avaluar el capital bàsic La relació de palanquejament de primer nivell mesura el capital bàsic d'un banc amb els seus actius totals. La ràtio utilitza capital de primer nivell per jutjar el palanquejament que té un banc en relació amb els seus actius consolidats. més Informació sobre el Ràtio de cobertura de liquiditat: el LCR ajuda els bancs a mantenir el solvent LCR és un requisit de Basilea III pel qual els bancs tenen obligació de disposar d'actius líquids d'alta qualitat per finançar les sortides d'efectiu durant 30 dies. El LCR és un test d’esforç que pretén assegurar que les institucions financeres tinguin capital suficient durant les interrupcions de liquiditat a curt termini. més El que hauria de conèixer sobre el capital bancari El capital del banc és la diferència entre els actius i els seus passius del banc i representa el valor net del banc o el seu valor patrimonial per als inversors. més Què és el Tier 3 Capital? El capital de nivell 3 és capital terciari, que molts bancs mantenen per suportar el risc de mercat, el risc de matèries primeres i el moneda estrangera. més Enllaços de socis