Risc beta
El risc beta és la probabilitat que una prova estadística sigui acceptada per una hipòtesi nul·la falsa. Això també es coneix com a error de tipus II o risc per al consumidor. El determinant principal de la quantitat de risc beta és la mida de la mostra utilitzada per a la prova. Com més gran sigui la mostra provada, menor serà el risc de beta. El risc de beta a vegades s'anomena "error beta" i sovint es combina amb el "risc alfa", també conegut com a error de tipus I.
Trencar el risc beta
El risc beta es pot definir com el risc que es troba en acceptar incorrectament la hipòtesi nul·la quan una hipòtesi alternativa és certa. En poques paraules, es pren la posició que no hi ha diferència quan de fet n'hi ha. Per detectar diferències s’hauria d’utilitzar una prova estadística; El risc beta és la probabilitat que un test estadístic no sigui capaç de fer-ho (per exemple, si es va trobar un risc beta de 0, 5. Això suposaria una possibilitat d’exactitud del 5%).
Risc beta vs Risc alfa
El risc alfa és un error que es produeix quan es rebutja una hipòtesi nul·la quan és realment certa. També es coneix com a "risc del productor". La millor manera de disminuir el risc alfa és augmentar la mida de la mostra que s’està provant amb l’esperança que la mostra més gran sigui més representativa de la població. Podeu trobar més informació sobre com calcular el risc alfa i el risc beta aquí.
Risc beta: quant és acceptable?
El risc de beta es basa en la característica i la naturalesa d’una decisió que s’està prenent i que pot determinar una empresa o un individu. Depèn de la magnitud de la variància entre els mitjans mostrals. La manera de gestionar el risc beta és augmentant la mida de la prova. Un nivell acceptable de risc beta en la presa de decisions és d’uns 10%. Qualsevol nombre superior hauria de disparar augmentant la mida de la mostra.
Beta Risc i finances
Es pot fer una interessant aplicació de la prova d’hipòtesis en finances mitjançant la puntuació Altman Z. La puntuació Z és un model estadístic destinat a predir la fallida futura de les empreses basada en determinats indicadors financers. Les proves estadístiques de la precisió del Z-Score han indicat una precisió relativament alta, preveient la fallida en un any. Aquestes proves van mostrar un risc beta (les empreses preveien que fallessin, però no) que van d’aproximadament el 15% al 20%, depenent de la mostra que s’està provant.
Beta, en el context d’inversió, és una mesura de la volatilitat, o risc sistemàtic, d’una seguretat o una cartera en comparació amb el mercat en general. La beta d’una inversió indicava si és menys menys volàtil en comparació amb el mercat. Beta, també conegut com a coeficient beta, s’utilitza en el model de preus d’actius de capital (CAPM), que calcula la rendibilitat esperada d’un actiu en funció de la seva rendibilitat beta i esperada del mercat. Com a tal, només es relaciona tangencialment amb el risc beta en el context de la presa de decisions.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.