Índex de moviments direccionals - Definició i usos de la DMI
El Directional Movement Index, o DMI, és un indicador desenvolupat per J. Welles Wilder el 1978 que identifica en quina direcció es mou el preu d’un actiu. L’indicador ho fa comparant màximes i mínims anteriors i traçant dues línies: una línia de moviment direccional positiva (+ DI) i una línia de moviment negativa direccional (-DI). Una tercera línia opcional, anomenada moviment direccional (DX) mostra la diferència entre les línies. Quan + DI està per sobre de -DI, hi ha més pressió ascendent que pressió descendent en el preu. Si -DI està per sobre de + DI, hi ha una pressió més baixa al preu. Aquest indicador pot ajudar els operadors a valorar la direcció de la tendència. Els creuaments entre línies també es fan servir de vegades com a senyals comercials per comprar o vendre.
Compres per emportar
- L’Índex de Moviment Direccional (DMI) es compon de dues línies, i una opcional, que mostra la pressió de venda (-DI), que mostra la pressió de compra (+ DI) i una tercera línia DX que mostra la diferència entre les línies anteriors positives i negatives.
- Una línia + DI per sobre de la línia -DI significa que hi ha més moviment cap a dalt que un moviment cap a baix.
- Una línia -DI per sobre de la línia + DI significa que hi ha més moviment cap a baix que un moviment cap a dalt.
- Els crossovers es poden fer servir per assenyalar les tendències emergents. Per exemple, l’encreuament + DI per sobre del -DI pot suposar l’inici d’una pujada del preu.
- Com més gran sigui la difusió entre les dues línies, més fort serà la tendència de preus. Si + DI està molt per sobre -DI, la tendència dels preus és fortament alta. Si el -DI està molt per sobre + DI, llavors la tendència dels preus és molt baixa.
- L'índex de moviments direccionals mitjans (ADX) és un altre indicador que es pot afegir a la DMI.
Les fórmules per a l'índex de moviments direccionals (DMI) són:
+ DI = (Smoothed + DMATR) × 100-DI = (Llisat -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 on: + DM (Moviment direccional) = Corrent alt PHPH = Anterior alta-DM = Anterior Baixa-Actualitat Baixa Llisa +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR actual = Gamma verdader mitjà \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {on:} \\ & \ text {+ DM (Moviment direccional)} = \ text {Actual alt } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Anterior alta} \\ & \ text {-DM} = \ text {Anterior Baix} - \ text {Actual baix} \\ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Actual DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Interval True True} \\ \ end {alineat} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 on: + DM (Moviment direccional) = Corrent alt − PHPH = Anterior alta-DM = Anterior Baixa − actual Baixa Llisa +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR actual = Veritable Mitjana Abast
Càlcul de l'índex de moviment direccional (DMI)
- Calculeu + DM, -DM i True Range (TR) per a cada període. S'utilitzen típicament 14 períodes.
- + DM és el màxim actual - el màxim anterior.
- -DM és la mínima anterior - mínima actual.
- Utilitzeu + DM quan màxim actual - màxim màxim anterior que mínim anterior - mínim actual. Utilitzeu -DM quan anterior inferior - actual baix és major que actual alt - anterior màxim.
- TR és el major dels màxims actuals: mínims actuals, màxims actuals: anteriors tancaments o mínims actuals: tancaments anteriors.
- Suau les mitjanes de 14 períodes de + DM, -DM i TR. A continuació es mostra la fórmula de TR. Inseriu els valors -DM i + DM per calcular també les mitjanes suavitzades.
- Primers 14TR = Suma de les primeres 14 lectures TR.
- Valor 14TR següent = Primer 14TR - (Prior 14TR / 14) + TR actual
- A continuació, dividiu el valor allisat + DM pel valor TR suavitzat per obtenir + DI. Multiplicar per 100.
- Divideix el valor -DM allisat pel valor TR suavitzat a get-DI. Multiplicar per 100.
- L’índex de moviment direccional (DX) opcional és + DI menys -DI, dividit per la suma de + DI i -DI (tots els valors absoluts). Multiplicar per 100.
El índex de moviment direccional mitjà (ADX) és una mitjana de DX suavitzada.
Què et diu l’índex de moviments direccionals (DMI)
La DMI s'utilitza principalment per ajudar a la direcció de la tendència i proporcionar senyals comercials.
La cruïlla és el principal senyal comercial. Es fa un comerç llarg quan el + DI es creua per sobre de l’ID i la pujada podria estar en marxa. Un senyal de venda es produeix quan el -DI baixa per sota de -DI. S’inicia un comerç curt quan -DI baixa per sota de + DI perquè podria estar en marxa un descens.
Si bé aquest mètode pot produir alguns senyals bons, també produirà alguns dolents, ja que potser no es necessàriament una tendència després de l'entrada.
L’indicador també es pot utilitzar com a eina de confirmació de tendència o de comerç. Si el + DI està molt per sobre del -DI, la tendència és fort al revés i això ajudaria a confirmar les cotitzacions llargues actuals o els nous senyals comercials a llarg d’altres mètodes d’entrada. Si el -DI està molt per sobre + DI això confirma la baixa tendència o les posicions curtes.
La diferència entre l’índex de moviment direccional (DMI) i l’indicador Aroon
L’indicador DMI es compon de dues línies, amb una tercera línia opcional. L’indicador Aroon també té dues línies. Els dos indicadors mostren un moviment positiu i negatiu, que ajuden a identificar la direcció de la tendència. Tot i això, els càlculs són diferents, de manera que es poden produir encreuaments en cadascun dels indicadors en diferents moments.
Limitacions de l’índex de moviments direccionals (DMI)
L’índex de moviment direccional (DMI) forma part d’un sistema més gran anomenat Índex de Moviment Direccional Mitjà (ADX). La direcció de tendència de DMI es pot incorporar amb les lectures de força de l’ADX. Les lectures superiors als 20 a l’ADX volen dir que el preu està en tendència important. Tant si s’utilitza ADX com si no, l’indicador encara és propens a produir molts senyals falsos.
Les lectures i transvasaments de DI i DI + es basen en preus històrics i no reflecteixen necessàriament el que passarà en el futur. Es pot produir un crossover, però és possible que el preu no respongui, provocant una pèrdua del comerç. Les línies també poden estar entrecreuades, donant lloc a múltiples senyals, però no hi ha tendència en el preu. Es pot evitar una mica només prenent operacions en una direcció de tendència més gran basada en gràfics de preus a llarg termini o incorporant lectures ADX per ajudar a aïllar tendències fortes.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.