Un mètode lògic d’aturada de la ubicació

El comerç és un joc de probabilitats. De vegades, tot comerciant s'equivocarà de vegades. Quan un comerç funciona malament, només hi ha dues opcions: acceptar la pèrdua i liquidar la vostra posició, o baixar amb el vaixell.

És per això que és tan important utilitzar ordres de parada. Molts comerciants agafen beneficis ràpidament, però mantenen la pèrdua de les operacions; simplement és la naturalesa humana. Obtenim beneficis perquè se sent bé i intentem amagar-nos del malestar de la derrota. Una ordre d’aturada correctament s’ocupa d’aquest problema actuant com a assegurança contra la pèrdua excessiva. Per funcionar correctament, una parada ha de respondre a una pregunta: a quin preu està la teva opinió errònia?

En aquest article, explorarem diversos enfocaments per determinar la col·locació parada en el comerç de divises que us ajudaran a empassar el vostre orgull i a mantenir la cartera a flota.

Compres per emportar

• Per tal d’utilitzar parades al vostre avantatge, heu de saber quin tipus de comerciant sou i que tingueu en compte les vostres debilitats i fortaleses.
• Tot comerciant és diferent i, per tant, l'aturada no és un esforç únic. La clau és trobar la tècnica que s’ajusti al vostre estil de negociació.

Parada dura

Una de les parades més senzilles és la parada dura, en la qual simplement poseu una parada a un cert nombre de pips del vostre preu d’entrada. Tanmateix, en molts casos, tenir una aturada en un mercat dinàmic no té gaire sentit. Per què situaríeu la mateixa parada de 20 pipins tant en un mercat tranquil com en un de volàtil? De la mateixa manera, per què arriscaríeu els mateixos 80 punts en condicions de mercat tranquil·les i tranquil·les?

Per il·lustrar aquest punt, comparem el fet de deixar de comprar una assegurança. L’assegurança que pagueu és el resultat del risc que incorreu, ja sigui per a un cotxe, una llar, una vida, etc. Com a conseqüència, un fumador amb sobrepès de 60 anys amb colesterol alt paga més per una assegurança de vida que una de 30 a. No fumador d’anys amb nivells normals de colesterol perquè els seus riscos (edat, pes, tabaquisme, colesterol) fan que la mort sigui una possibilitat més probable.

ATR% Mètode d’aturada

El mètode d’aturada ATR% pot ser utilitzat per qualsevol tipus de comerciant perquè l’amplada de la parada està determinada pel percentatge d’interval real mitjà (ATR). ATR és una mesura de la volatilitat en un període de temps especificat. La longitud més comuna és 14, que també és una longitud comuna per als oscil·ladors, com l'índex de força relativa (RSI) i l'estocàstica. Un ATR més alt indica un mercat més volàtil, mentre que un ATR més baix indica un mercat menys volàtil. Mitjançant l’ús d’un determinat percentatge d’ATR, assegureu que la vostra parada sigui dinàmica i que canviï adequadament amb les condicions del mercat.

Per exemple, durant els primers quatre mesos del 2006, la mitjana diària GBP / USD va ser d’uns 110 pips a 140 pips (figura 1). És possible que un comerciant del dia vulgui utilitzar una parada ATR del 10%, és a dir, que la parada se situï al 10% x ATR puntals del preu d’entrada. En aquest cas, la parada seria des de 11 punts fins a 14 punts des del vostre preu d’entrada. Un comerciant de swing pot utilitzar el 50% o 100% d'ATR com a parada. Al maig i juny del 2006, el diari ATR va anar des de 150 pips fins a 180 pips. Com a tal, el comerciant del dia amb una parada del 10% tindria parades d’entrada de 15 pips a 18 pips, mentre que el comerciant de swing amb parades del 50% tindria parades de 75 pips a 90 pips d’entrada.

Figura 1 - Font: FXTrek Intellichart

Només té sentit que un comerciant tingui en compte la volatilitat amb parades més amples. Quantes vegades heu estat parats en un mercat volàtil, només per veure el mercat invers "> Introduïu un territori rendible amb un rang verdader mitjà)

Múltiple dia alt / baix

El mètode alt / baix de diversos dies és el més adequat per a comerciants de swing i comerciants de posició. És senzill i obliga a la paciència, però també pot presentar al comerciant amb massa risc. Durant una posició llarga, es pararia una parada mínima d’un dia predeterminat. Un paràmetre popular és de dos dies. En aquest cas, es faria una parada al cap de dos dies (o just a sota). Si suposem que un comerciant va durar molt durant la pujada que es mostra a la figura 2, l’individu probablement sortiria de la posició a l’espelma encerclada, ja que aquesta va ser la primera barra que es va reduir per sota dels seus dos dies baixos. Tal com suggereix aquest exemple, aquest mètode funciona bé per als operadors de tendència com a parada final.

Figura 2 - Font: FXTrek Intellichart

Aquest mètode pot provocar un risc per a un comerciant quan realitzi un comerç al cap d'un dia que presenti un gran ventall. El resultat es mostra a la figura 3 següent.

Figura 3 - Font: FXTrek Intellichart

Pot ser que un comerciant que entri en una posició propera a la part superior de la vela gran hagi triat una entrada dolenta però, el que és més important, és possible que el comerciant no vulgui utilitzar els mínims de dos dies com a estratègia d’aturada (com es veu a la figura 3) el risc pot ser significatiu.

La millor gestió del risc és una bona entrada. En qualsevol cas, el millor és evitar l’aturada múltiple alta / baixa de diversos dies en entrar en una posició just després d’un dia amb un gran interval. Els comerciants a llarg termini poden desitjar utilitzar setmanes o fins i tot mesos com a paràmetres per a la ubicació de parada. Una parada mínima de dos mesos és una enorme parada, però té sentit per al comerciant de la posició que fa només algunes operacions a l'any.

Si la volatilitat (risc) és baixa, no cal que pagueu tant per l’assegurança. El mateix és cert per a les parades: la quantitat d’assegurança que necessitareu a la vostra parada varia segons el risc global del mercat.

Es tanca per sobre dels nivells de preus

Un altre mètode útil és establir parades en tancaments per sobre o per sota de nivells de preu específics. No hi ha cap parada real al programari de negociació; el comerç es tanca manualment després de tancar per sobre o per sota del nivell específic. Els nivells de preus que s’utilitzen per a la parada solen ser números rodons que acaben en 00 o 50. Com en el mètode de diversos dies alt / baix, aquesta tècnica requereix paciència perquè el comerç només es pot tancar al final del dia.

Si especifiqueu les parades per sobre dels nivells de preus o per sota d'alguns nivells de preus, els caçadors de parades no hi ha possibilitat de ser enviats fora del mercat. L’inconvenient aquí és que no es pot quantificar el risc exacte i hi ha la possibilitat que el mercat es produeixi un nivell per sota o per sobre del vostre nivell de preus, deixant una gran pèrdua. Per combatre les possibilitats que això passi, probablement no voldreu fer servir aquest tipus d’aturada abans d’un gran anunci. També hauríeu d’evitar aquest mètode quan comercialitzeu parells molt volàtils com GBP / JPY. Per exemple, el 14 de desembre de 2005, GBP / JPY es va obrir a 212, 36 i després va caure fins a 206, 91 abans de tancar-se a 208.10 (figura 4). Un comerciant amb parada a prop de 210, 00 podria haver perdut molts diners.

Figura 4 - Font: FXTrek Intellichart

Indicador de parada

L’indicador d’aturada és un mètode lògic d’aturada final i es pot utilitzar en qualsevol període de temps. La idea és fer que el mercat us mostri un signe de debilitat (o força, si és curt) abans de sortir. El principal avantatge d’aquesta aturada és la paciència. No sortireu sacsejats del comerç perquè teniu un disparador que us sortirà del mercat. Igual que les altres tècniques descrites anteriorment, l’inconvenient és de risc. Sempre hi ha la possibilitat que el mercat caigui en auge durant el període que travessa per sota del disparador.

A llarg termini, però, aquest mètode de sortida té més sentit que intentar escollir un top per sortir del llarg o un fons per sortir del vostre curt. Quantes vegades heu sortit del comerç perquè la RSI va passar per sota dels 70, només per continuar augmentant la pujada mentre que la RSI oscil·lava al voltant de la taxa de canvi de 70 "> o l'índex del canal de mercaderies.

Figura 5 - Font: FXTrek Intellichart

La línia de fons

Amb el comerç, sempre esteu jugant a un joc de probabilitats, cosa que vol dir que cada comerciant s’equivocarà de vegades. És important que tots els comerciants entenguin el seu propi estil de negociació, limitacions, biaixos i tendències, perquè puguin fer parades de manera efectiva.