Jornades àmplies
Els dies amplis descriuen el rang de preus d’un estoc en un dia de negociació especialment volàtil. Els amplis dies es produeixen quan els preus elevats i baixos d’un estoc estan molt més a part del que en un dia típic. Alguns analistes tècnics s’identifiquen en aquests dies mitjançant la relació de volatilitat.
DESENVOLUCIÓ DIA AMB Jornades àmplies
Els amplis dies tenen un autèntic interval que és superior als dies que l’envolten, i els dies amplis solen predir la reversió de la tendència. Els dies de gran amplada extrema mostren inversions de tendència majors, mentre que els dies de durada inferior extrema mostren reversions menors.
L'interval real mitjà proporciona una manera de comparar el rang de negociació entre diversos dies mirant la diferència entre el tancament del dia anterior i la màxima o la baixa del període actual en funció del que sigui més gran. El rang real per a un període determinat és el major del màxim per al període menys el baix del període, el màxim per al període menys el tancament del període anterior o el tancament del període anterior menys el baix del període actual. .
El rang real mitjà sol ser una mitjana mòbil exponencial de 14 dies del rang real, tot i que diferents comerços poden utilitzar períodes diferents. Una mitjana mòbil exponencial és un tipus de mitjana mòbil que posa un pes i una significació més importants en els punts de dades més recents. També es coneix com la mitjana mòbil ponderada exponencialment.
Ràtio de volatilitat
La relació de volatilitat es pot utilitzar per identificar dies de gran amplitud mitjançant un indicador tècnic. En essència, això automatitza el procés de la recerca de dies amplis i fa possible que els comerciants es mostrin fàcilment les oportunitats en lloc de simplement mirar gràfics.
La relació de volatilitat es calcula dividint l’interval real d’un dia determinat per la mitjana mòbil exponencial de l’interval real durant un període, que sol ser de 14 dies. En general, es produeixen dies amplis quan la proporció de volatilitat supera la lectura de 2, 0 durant un període de 14 dies. Els comerciants poden utilitzar els índexs de volatilitat a les seves cartes de valors quan busquin possibles oportunitats de reversió.
Els amplis dies es produeixen quan el rang de preus d’un determinat estament supera enormement la volatilitat d’un dia normal de negociació. Sovint, aquests dies es mesuren amb el rang mitjà real i l’anàlisi es automatitza mitjançant la relació de volatilitat. Els amplis dies generalment prediuen inversions de tendència, tot i que els operadors han de confirmar les inversions mitjançant altres indicadors tècnics i patrons de gràfics.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.