Definició de Ràtio Win / Pèrdua

Què és el Ràtio de guanys / pèrdues?

El percentatge de guanys / pèrdues és la relació entre el nombre total d'operacions guanyadores i el nombre de negociacions perdudes. No té en compte quant es va guanyar o perdre, sinó simplement si van ser guanyadors o perdedors.

La fórmula per al percentatge de guanys / pèrdues és

Ràtio de guanys / pèrdues = WinsLosses \ text {Ràtio de guanys / pèrdues} = \ frac {\ text {Guanys}} {\ text {Pèrdues}} Ràtio de guanys / pèrdues = LossesWins

La relació guany / pèrdua també es pot indicar com a operacions guanyadores: perdre operacions. La relació de guanys / pèrdues també es coneix com a "relació d'èxit".

Què et diu el percentatge de guanys / pèrdues?

El percentatge de guanys / pèrdues és utilitzat principalment pels comerciants de dia per avaluar les seves pèrdues i guanys diàries de la negociació. S'utilitza amb el percentatge de guanys, és a dir, amb el nombre de negociacions guanyades del total de comerços, per determinar la probabilitat d'èxit d'un comerciant. Un percentatge de guanys / pèrdues superior a 1, 0 o una taxa de guanys superior al 50% sol ser favorable.

Compres per emportar

• La relació guany / pèrdua o èxit és el nombre d'operacions guanyadores d'un comerciant en relació amb el nombre de negociacions perdudes.
• Dit d'una altra manera, la ràtio de guanys / pèrdues indica quantes vegades un comerciant tindrà negocis reeixits i guanyadors de diners en relació amb la quantitat de temps que perdrà diners en les seves operacions.
• El percentatge de guanys / pèrdues, utilitzat amb la relació de guanys (guanys / operacions totals) es pot utilitzar en la fórmula de Criteri de Kelly per calcular el percentatge màxim del compte d’un comerciant que s’hauria d’arriscar en qualsevol operació.

Exemple de com s'utilitza el Ràtio de victòria / pèrdua

Suposem que heu realitzat 30 comerços, dels quals 12 van ser guanyadors i 18 van perdre. Això faria que el vostre percentatge de guanys i pèrdues fos 12/18, que es redueix a 2/3 o 2: 3. En format percentual, la taxa de victòria / pèrdua és de 12/18 = 2/3 = 0, 67, cosa que significa que perdreu el 67% del temps. Si useu el nombre total de comerços (30), el vostre percentatge de guanys o la vostra probabilitat d’èxit serien 12/30 = 40%.

La relació guany / pèrdua s’utilitza per calcular la relació risc / recompensa, que és el potencial de benefici d’un comerç respecte al seu potencial de pèrdua. El potencial de benefici d’un comerç està determinat per la diferència entre el preu d’entrada i el preu de sortida objectiu al qual es produirà un benefici. El comerç s’executa mitjançant una ordre d’aturada que s’estableix al preu de sortida objectiu i el benefici es determina mitjançant la diferència entre el punt d’entrada i el preu d’aturada.

Per exemple, un comerciant compra 100 accions d’una empresa per 5, 50 dòlars i posa una pèrdua de parada a 5, 00 dòlars. El comerciant també posa una comanda de límit de venda a executar quan el preu arriba a 6, 50 dòlars. El risc per al comerç és de 5, 50 $ - 5, 00 $ = 0, 50 $, i el benefici potencial és de 6, 50 $ - 5, 50 $ = 1, 00 $. Així, el comerciant està disposat a arriscar-se a 0, 50 dòlars per acció per obtenir un benefici d’1, 00 dòlars per acció després de tancar la posició.

La relació risc / recompensa és de 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5. En aquest cas, el risc del comerciant és la meitat del seu benefici potencial. Si la proporció és superior a 1, 0, significa que el risc és superior al potencial de benefici del comerç. Si la proporció és inferior a 1, 0, el potencial de benefici és més gran que el risc.

Tenir una taxa de guanys elevada no significa necessàriament que un comerciant tindrà èxit o fins i tot rendible, ja que una taxa de guanys elevada significa poc si el risc-recompensa és molt elevat, i la proporció alta risc-recompensa no pot significar gaire si la taxa de guany és molt fluix.

Limitació d’ús del Ràtio Win / Pèrdua

Tot i que la relació guany / pèrdua s’utilitza per determinar la taxa d’èxit i la probabilitat d’èxit futur dels operadors borsaris, no és gaire útil pel seu compte perquè no té en compte el valor monetari guanyat o perdut en cada comerç.

Per exemple, una relació de guanys / pèrdues de 2: 1 significa que el comerciant té el doble de negocis guanyadors que perdent. Sembla bo, però si les operacions perdedores tenen pèrdues en dòlars tres vegades més grans que les ganancies en dòlars de les operacions guanyadores, el comerciant té una estratègia de pèrdua.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Dins del Ràtio de Riscos / Recompensa, la quantitat de risc / recompensa és utilitzada per molts inversors per comparar els rendiments previstos d'una inversió amb la quantitat de risc assumida per capturar aquests rendiments. Es calcula matemàticament dividint l’import que ell perd per si el preu es mou en una direcció inesperada. més Definició de l'escalat de divises El scalping de divises és un mètode de negociació on el comerciant normalment fa diverses operacions cada dia i tracta de guanyar petits moviments de preus. més Definició de venda curta La venda a curt termini es produeix quan un inversor presta una seguretat, la ven al mercat obert i espera comprar-la més tard per menys diners. més Ràtio de beneficis / pèrdues La relació benefici / pèrdua és la proporció que actua com un quadre de comandaments per a un comerciant actiu que té com a objectiu principal els beneficis màxims de negociació. més Comprensió del criteri de Kelly En la teoria de probabilitats i la selecció de la cartera, la fórmula del criteri de Kelly ajuda a determinar la mida òptima de les apostes per maximitzar la riquesa en el temps. més Proporció de deute La ràtio de deute és una proporció financera que mesura l'extensió del palanquejament de l'empresa. més Enllaços de socis