Mitjana mòbil integrada autoregressiva (ARIMA)

Què és una mitjana mòbil integrada autoregressiva?

Una mitjana mòbil autoregressiva integrada, o ARIMA, és un model d’anàlisi estadístic que utilitza dades de sèries horàries per entendre millor el conjunt de dades o per predir les tendències futures.

Comprensió de la mitjana mòbil integrada autoregressiva (ARIMA)

Un model de mitjana mòbil autoregressiva integrada és una forma d’anàlisi de regressió que mesura la força d’una variable depenent respecte d’altres variables canviants. L’objectiu del model és predir futurs moviments de valors o mercats financers examinant les diferències entre els valors de la sèrie en lloc dels valors reals.

Es pot entendre un model ARIMA delineant cadascun dels seus components de la manera següent:

• L’autoregressió (AR) fa referència a un model que mostra una variable canviant que es retrocedeix sobre els seus propis valors retardats o anteriors.
• Integrated (I) representa la diferenciació de les observacions en brut per permetre que les sèries de temps es facin estacionàries, és a dir, els valors de les dades es substitueixen per la diferència entre els valors de dades i els valors anteriors.
• La mitjana mòbil (MA) incorpora la dependència entre una observació i un error residual a partir d’un model de mitjana mòbil aplicat a observacions retardades.

Cada component funciona com a paràmetre amb una notació estàndard. Per als models ARIMA, una notació estàndard seria ARIMA amb p, d, i q, on els valors integrals substitueixen els paràmetres per indicar el tipus de model ARIMA utilitzat. Els paràmetres es poden definir com:

• p : el nombre d’observacions de retard en el model; també coneguda com a ordre de retard.
• d : el nombre de vegades que es diferencien les observacions en brut; també conegut com el grau de diferenciació.
• q: la mida de la finestra mòbil que es mou també conegut com l’ordre de la mitjana mòbil.

En un model de regressió lineal, per exemple, s’inclouen el nombre i el tipus de termes. Un valor 0, que es pot utilitzar com a paràmetre, significaria que no s'ha d'utilitzar component particular en el model. D’aquesta manera, el model ARIMA es pot construir per complir la funció d’un model ARMA, o fins i tot de models simples AR, I o MA.

Mitjans mòbils i estabilitat integrats autoregressius

En un model de mitjana mòbil integrada autoregressiva, les dades es diferencien per tal de fer-lo estacionari. Un model que mostra estacionarietat és aquell que demostra que hi ha constància a les dades al llarg del temps. La majoria de dades econòmiques i de mercat mostren tendències, de manera que l’objectiu de diferenciar és eliminar les tendències o estructures de temporada.

L’estacionalitat o quan les dades mostren patrons regulars i previsibles que es repeteixen durant un any natural, poden afectar negativament el model de regressió. Si apareix una tendència i no s’evidencia l’estabilitat, molts dels càlculs del procés no es poden fer amb gran eficàcia.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició del model de Box-Jenkins El model Box-Jenkins és un model matemàtic dissenyat per predir les dades d'una sèrie temporal específica. més Què és un termini d’error? Un terme d’error es defineix com a variable en un model estadístic, que es crea quan el model no representa completament la relació real entre les variables independents i dependents. més Com funciona el mètode de mínims quadrats El mètode de menys quadrats és una tècnica estadística per determinar la línia de millor adaptació per a un model, especificada per una equació amb certs paràmetres de dades observades. més Funcionament de la desviació estàndard residual La desviació estàndard residual és un terme estadístic utilitzat per descriure la diferència en les desviacions estàndard dels valors observats enfront dels valors previstos, tal com es mostren els punts en una anàlisi de regressió. més Què significa Autoregressió? Un model estadístic és autoregressiu si prediu valors futurs basats en valors passats (és a dir, prediu preus futurs de les accions en funció del rendiment passat). més Funcionament de la regressió lineal múltiple La regressió lineal múltiple (MLR) és una tècnica estadística que utilitza diverses variables explicatives per predir el resultat d’una variable de resposta. més Enllaços de socis